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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

对于模拟交易所引发的思考(转)  

2017-02-22 16:00:18|  分类: 心路 |  标签: |举报 |字号 订阅

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很多交易者对于模拟交易嗤之以鼻,他们的看法貌似也很有道理:做模拟盘的没有心理压力,往往可以赚到钱,可是在实际交易中涉及到真金白银,下单和离场时的心态完全不同,所以在模拟盘中赚钱不值一提。如果你也有这种看法,那就大错特错了。

显而易见的一个道理是:一个在模拟中被论证为亏损的策略,在现实运用中一定亏损。反之,在模拟盘中可以生存盈利的策略,才能在实盘交易中获利。当然如果心态和资金管理等控制不好,依然亏损。但通过模拟交易,可以论证策略的可行性,不至于在实盘交易中用真金白银来磨合策略,带来资金的亏损。也就是说如果我们想尝试一个交易策略是否可行,最好的办法是剔除其它因素的影响,单纯考虑策略的可行性,那么模拟盘是最简单有效的方式。

但是作为一个普通的交易者,我们在做模拟盘学习的过程中时常需要面对这样一个现实问题:看似每天勤奋地学习和工作,却是没有任何收入,面对自己家人期待的目光,看着其他人每天工作或多或少稳定的收入,而自己每天的劳动收入是0,(但别忘记了,0总比负数好!)时间一长,即使是最亲的家人也会对你有意见,你如何能够做到正确的面对并坚持下去呢?这个时候你需要和一群具有相同价值观的人在一起。很多交易者之所以能够在交易的道路上坚持不懈的探索和追寻,很大程度上是因为他们能和一群交易者在一起,他们彼此学习交流,相互鼓励和分享,在这样的氛围里,你至少不会觉得自己孤单而能够保持前进的勇气。因为他们明白,现在的付出是换取以后的成功,看似无用功,却有着很大的积极意义,因为在交易的世界里,如果你冒然行动,就会导致财务和思想上的双重打击。很多人会因此一蹶不振。


我们在实际交易中还发现一个有趣的现象:别人成功的策略即使全部告诉你,你也不一定学得会。交易是个实践行动的过程,里面涉及很多交易细节,不是通过简单的看书学习就能成功的。有很多的交易细节和诀窍,都是在不停地实践运用中慢慢发现和体会的。所以模拟单做的多了,在实际运用中盲点越少,付出的学费越少!

当然要提醒一下,模拟成功后,并不代表在实盘中一定赚钱。但模拟不成功,一定不会赚钱。进行小资金的实战中,然后慢慢增加资金量。但我们不得不面对自己的心理崩溃点,无论是亏损或是盈利的那个点。这就是我们赚钱的极限位置。放平心态,在接受命运安排的同时,人生也有很多其他的乐趣。厚德载物,而这个德,不是一朝一夕可以得到的。并且学会接受这样一个现实:很多渴望祈求的欲望,不是多多益善的,如金钱,如美女等。量变到质变。你看中彩票的人最后的结局90%都不好。古人范进中举的疯癫。。。

当然在模拟的过程中,如果你是个有心人,体会到的东西远比模拟本身要多的多。我在网上爱玩斗地主。每次分数破产后,总能引发我的很多思考。交易的本质和游戏没有任何区别。我谈的是最近的一次经历:在网上注册一个账号斗地主,免费送5000分,时间8个小时,次数估计在100-200次左右。在玩之前,定了一些基本原则:

1、资金管理,单笔最大的亏损比例不能大于总资金5%。
2、放弃把握不大,但又有希望的交易计划。学会等那些必胜的牌面(概率特别大的,80%以上)。
3、目标明确:不是娱乐而是来实现分数的增值的。
4、如果一张位子上联系输3次,换桌子。(市场中有的品种不适合交易,就换交易标的。)


知道最后的结果吗?最高是80000多分,最后在50000多分结束游戏。而从8万到5万只用了两幅牌。

其中的体会异常深刻:


第一点:学会主动停止。

主动和被动停止的区别太大了。想下被动的场景:
A、仓位过重,导致无法承受的重大亏损;
B、(如买涨)下跌的幅度已到了你无法承受的范围了;
C、没有分数(破产了),失去游戏资格。

而我显然是被动停止,没有学会完全主动停止。其实游戏和交易一样。要学会主动休息,比如:
A、大战之后,利用这段时间总结下过去,放松下;
B、交易不顺利,也许仅仅是这段行情不符合你的交易策略而已。
C、仅仅就是累了。或是家里有事情,无法集中做交易。
也许你会说,万一下面的那波是个大行情呢?那说明还不够成熟,成功的交易员不是依靠一次二次的进场机会。再说,还有多个中途进场点。


第二点:我们不知不觉的在改变预期目标。

刚开始时,我的目的很明确,就这点本金,我要让他增长起来。但到达了一定的分数后,我以为已远离了生存的困扰和提醒时,我还以为是原来的目标,但其实已产生了巨大的变化。

A、曾经在小概率事件中获取过暴利,比如靠运气拿到一副好牌,一下子赚到很多分数(就像在交易中,不经意买入的股票重组了,直接10个涨停)等。这是最小的付出,最大的回报和惊喜。就像中了彩票一样。我相信绝大部分的交易员都会碰到这样的好事。于是在记忆中我们总是有选择性的记住这件事情,并且期待它能够再次发生。自然而然地,我忽视了概率。不想放弃下一次有可能出现的这样的机会。想抓住每一次看似相同的机会,万一这次又中了呢?万一这次是流畅的趋势呢?万一这次就是大级别的底部呢?不幸的是,这样的事情没有发生。可是你赌徒的心态不断膨胀,风险在不断增加,导致的亏损就会大。一段时间的累积就是无法承受的亏损。可见,交易依靠的是长期稳定的策略,而不是一次或两次的彩票事件。

B、英雄主义和满足感。就如当地主的感觉,当你击败所有对手,内心的英雄主义情结突然爆棚,如同古代的高手侠客一样。你甚至幻想着孤独求败的境界。这种奇怪的情绪就会想还要继续做地主。很不幸,就算你个人水平再高,在游戏中你如果没有拿到一副好牌,你水平再高也没有用,输牌已经是命中注定的事情了(就像在交易中,你已经忽略了客观的市场环境,过分逞强,对市场没有敬畏之心,把自己当成了主角。那么亏钱也是注定的事情)

C、体验刺激。绝大部分交易者都经历过几次重仓交易带来资金的快速增长。心理活动告诉自己,“我就这次来次大的,以后按规则来”。结果是:生于斯死于此。尝到了甜头,有几个人能停止的?!下习惯了500的注,让你再下50,自然觉得不舒服。但这与交易的真理真好是相反的。交易中要修正“感觉好但实际上是错的行为”和“感觉不好但实际上是对的”。亏损后,要下降头寸,而不是保持原有的仓位或者加倍上去。

这里面还包括每次成功后,增加头寸。增加头寸前,要有充分的思想准备和资金准备。熟悉的仓位会没有心理负担,感觉轻松。每次增加杠杠,如100到200,波动率和R(单笔交易所承担的风险)都有很大的不同。开始总有不适应,回撤也比之前的大。故资金的增加和头寸的增加不能同步。留有部分资金以应对增加头寸后回撤增大。同时,自己人有个心理承受力,这是个无法逾越的障碍。这个承受力的大小与何有关,真的很难说清楚。如1000手,再强行增加,心理就会变形,导致技术和行为的变形。“厚德载物”,过了,对于人生就是一种伤害。我有个好友,每年能做到50%以上的获利,但他只能操作百万级的仓位,超过这个资金量,他就无法忍受每天的波动和资金回撤,所谓的心理崩溃点也就是这个意思。

当然所有这些,都与市场或牌面无关,都与自己的内心相关。市场很简单纯粹,就是根据系统下单。自己复杂了,就人为将市场复杂化了。


第三点:市场是什么?

就是耐心等待每一次的好牌,有明显的特征和识别度(有人说是盘面走势砰然心动,有人说是确定性的图形定式)。剩下的就是等待和放弃。在这个过程中,我们最容易犯的错误是:放弃的交易机会里面有时候也会有几个美女,对交易者来说就是错失了可观利润行情,于是我们就开始反思自己的系统。有利有弊,很多人掌握了很好的武器,却始终希望自己的系统有更好的盈利能力,这本身没有问题,问题在于不要走火入魔。等的过程对于急脾气的人来说,痛苦啊。特别是守地主时,把牌拆得乱七八糟,结果是赢了,但满意度不高,成就感就更差。呵呵,感觉不好却是对的行为。你能理解吗?


第四点:游戏中为何那么多的输家?

A、交易成本,虽然看上去很不起眼,你要知道交易市场不是零和游戏,每年大量的交易费从市场中流出。
B、人的自我毁灭和失败的倾向。成因复杂,包括了以上说的无法克制的欲望,英雄主义,侥幸(彩票)心理,做感觉好但错的行为。
C、真理就在那里,但很多人无法相信,喜欢走小路和捷径。
D、做到和想到之间的漫长道路。低估了练习和实践的漫长过程。
E、没有“信”的老师带领。学习的过程漫长,最后走通了,发现真理就明明白白地写在了那里,自己只是实践了一下。没有了老师,在一个小道上可能走很多年。就如太极师父跟我说的,有个小诀窍说给你听很简单,但如果不告诉你,你可能练上几十年你都不知道。
F、忽视负面情绪对自己的影响,包括幸福评估体系,认同感等。负面情绪累积太多导致精神和身体无法前行。

以上是从模拟盘想到的,希望你看了以后,有所收获。

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