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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

行走在天堂与地狱之间(转)  

2016-07-20 15:08:46|  分类: 心路 |  标签: |举报 |字号 订阅

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每当走势游走在临界,做与不可做的区别或许只差那一点的时候,我脑子里总会蹦出这么一句话,行走在天堂与地狱之间。这是一个如此魅力,又处处充满危险,以及一切的不可知,让我为之陶醉,深陷其中,而不可自拔。

最近一直想写一点东西,又不知从何说起。在我眼前,每一次的操作,其中的逻辑,都是过往无数的技术碎片最后的累计的结果。

这些碎片,如何系统的形成一个逻辑的主线,共生共存,互相依托,互相发展,我脑海里,只存在一张既清晰又模糊的图谱,所以过完春节以后,我想进行一次系统的整理,先从碎片开始,无所谓角度和切入点,慢慢想,慢慢写,然后将其串联在一起,最终做一次舍得。

当然其中必然还有一些我自己都想不明白,或者说很难取舍的地方。可是,交易之路是那么的漫长,我并不急于一时。

我最近在看朋友推荐的《盗墓笔记》,我突然觉得,交易之路,何尝不是一种考古的历程。我经常自以为是的所谓创新和发现,其实回过头来,翻看一些国外的经典书籍的时候,哑然。

自己的所思所想,其实在若干年甚至几十年,上百年前就已经被前人所定义并且使用。自己其实并不是走在一片荒原之中,一片青草覆盖下的地面,早就留下了前人的足迹。太阳底下没有新鲜事,即便技术的更新发展,都无法改变交易的本质。

对于个体来讲,只是信与不信,做与不做的区别。所有的发现,建立,执行,总结,只是对于个体的一种认识,市场,依然还是市场。对手不是别人,正是自己。

似乎又回到起点,但是那扇门又觉得清晰起来,但是依然是那么的遥远。

行走在天堂与地狱之间。

淡然。
 

碎片一:为什么要顺势交易

趋势交易简单说就是跟随趋势,在上升趋势中,我们执行买入的计划;在下降趋势中,我们执行卖出的计划。为什么我们要顺势交易? 

 从理论上说,就是因为价位在趋势运动过程中顺势交易和逆势交易的盈利空间的比例不同。交易是为了获利,而交易又是一种博弈,有亏有赚,我们不可能百战百胜,但我们要努力实现亏小赚大。也就是说,我们希望用较小的空间(亏损)来换取较大的空间(盈利)。


假定所有交易计划执行都是最高点卖出,最低点买入,那么在下降趋势中执行卖出计划的盈利空间(顺势交易)是执行买入计划(逆势交易)的 1.2 倍,顺势交易的盈利机会要大于逆势交易,也是为什么要在下降趋势中一定要执行卖出计划的重要原因。

当然,如果你能够做到每一波多空通吃,那么这个逻辑对你毫无意义。

碎片二:市场无法战胜,否则市场被崩溃

市场是无法被战胜的。我不是悲观的宿命论者,反而我相当的客观。

我所说的市场,是指你具体的投机标的。打个比方,比如,上证指数在某一时间段内,波澜不惊,横向整理,区间震荡很小,而你所买的股票一飞冲天,你获得了不错的投机收益,你说,你战胜了市场。对不起,我所说的市场不是这个概念,而是特指你投机的这个具体的股票。

为什么说是无法战胜的?市场无所谓对错,他总是在那里。但是你会犯错。所谓的错,是相对于市场而言的,没有人能保证自己永远不错,只要你一旦错了,你就无法战胜市场。除非你的系统的胜率是100%,如果有这样的系统,市场终会被这样的系统搞崩溃。

但是这并不是让你灰心的理由,世界上有一样东西叫做复利,在赌术中,这叫做用盈利追加赌注。所以根本不用去想着战胜市场,但是你也一样可以找到通向财务自由之路。

当一波行情上涨或者下跌了100点,你只赚到了50点,或者30点,其实不用气馁,你的系统是正收益的,剩下的交给时间。

所以我们在建立自己的交易系统的时候,不要去想的如何把行情做足做为第一目标,而是应该考虑的是胜率和盈亏比。容忍系统一定程度上的不足。当你抛弃完美的想法,你的操作反而会接近完美。

任何一种声称他能战胜市场的言论,秘籍,系统,方法。他不是骗子就是傻瓜。这样的逻辑,能明白吗?
 
碎片三:操作级别的选取关键不是因为技术级别,当我们打开一个投机标的物的图谱的时候,我第一会想到的是级别。那么如何去选定属于自己的操作级别呢。

首先是系统的覆盖程度。系统自然脱离不开技术,在选取操作级别的时候,要想到的是技术的覆盖程度,要尽可能的将自己的系统技术对于走势的变化进行最基本的覆盖,能够覆盖一些无操作意义的杂波,以趋势操作法为例,尽量不要被一些杂波影响到系统对于趋势的判定。因为每一个标的物都有自己特定的性格和走势,特别在商品期货中,这个特征越发的明显。所以你的系统技术要尽量对标的物的走势做最基本的覆盖,并且进行交易成本的大致核算,这就是你操作上能够选取的最低,也是相对稳定的级别。

当最低级别确定以后,具体在操作上选定哪个级别,关键在于自己的资金量和自身的客观做盘环境。长的好处在于趋势捕捉的稳定性,缺点在于去头掐尾的幅度比较高。短的好处在于趋势捕捉的灵敏性,缺点在于期间持仓的稳定性。但是技术都是一样的,没有任何的区别。

所以对于我来讲,在最低技术覆盖级别的基础上,没有什么长一定比短好,或者短一定比长好的说法,关键就是两个字:适合。很多散户的通病在于,明明只是准备做一把反弹,一旦失误以后,会把短做成长,导致自己越陷越深,并且美其名为价值投资。明明准备做一把中级趋势,确是稍微有点盈利就跑,把长做成短。所以,在有利走势中,我会尽量把短做成长,因为我懒,在有害趋势中,我绝对不会把短做成长,因为我胆小。

这就是操作的长与短,级别的大与小的逻辑关系。

碎片四:背驰

嗯,这块碎片可能会击中某些人的神经,不过我喜欢被喷,欢迎。

所谓背驰,指的是一个趋势的走势出现衰竭,抛物线大家都见过吧,大致是这个意思。判断背驰有很多的方式,比如用macd,用均线,这个在缠中说禅的博文里有过论述,也可也用角度,跨度,长短等等,各种方法都可以。你爱用什么用什么,这个不是关键。关键是背驰对于操作的指向意义。

任何一个趋势的转折,必然是由本级别或者本级别以下某一级别的背驰所造成,(这里要注意,本级别产生背驰,开始往下的所有级别,并不必然一定背驰)也就是说从本级别开始的以下的任何一个级别的背驰都可以造成本级别趋势的转折。

这个逻辑不解释,自己去观察。但是问题是该背驰未必一定产生趋势的转折。所以用背驰来作为趋势的转折判断的可靠性并不高,即便说这样的一个买点的操作经常能够给你带来一定的利润,但是我依然把他归类为不可做,理由请参考碎片一的逻辑。

此方法适用于2010年之前的不可做空的股票市场,以赚取一点可怜的反弹利润,运气好,没准抄个大底也未可知,但是面对如今的市场,那就没有这个必要了。特别是在商品市场,各种背离后的不断延伸,会让你错过很多的趋势行情,甚至产生亏损。

但是背离并非不可用。对于我来说,正确的方法是,在走势的延续过程中,该走势级别的次级别产生一个逆趋势的背离走势,那么这是一个极好的再次介入点。(操作级别如何确定请参考碎片三)。本质上讲,这就叫顺势。

新手不建议学缠,一句走势终完美不知道僵化了多少猪脑。一个专业的交易员,可以看看缠的东西,特别是技术之外的文章,一些画外音,往往产生共鸣,起到开化的作用。

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