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专访王大宇:交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马(转)  

2014-11-01 09:36:20|  分类: 人物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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王大宇
辽宁人,现居广东惠州。兼职做股票和期货,2000年开始做股票,2010年开始做期货。主要做日线及以上级别的波段,还做套利;偏向于技术分析,主要关注价格形态,采用客观手工交易;有一套按价格定义强势和反转的交易系统。
第五届蓝海密剑期货实盘大赛优秀选手。

七禾网期货中国1、王大宇先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和七禾网期货中国的联合专访。您创建了一个按价格定义强势和反转的交易系统,请问这套系统最大的优点是什么?您能跟我们介绍一下这套系统吗?

王大宇:价格定义系统,其意就是完全依据价格来交易,也是最客观的对待交易标的,毕竟任何有关价格和金钱的交易操作都是建立在价格基础上的,都是在交易价格,价格是定性定量的,绝对的,是一切因素的总决策者,甚至是领导者(影响社会的意识和行为),是最准确最早的技术,简单明确易于判定,跟人们常说的趋势,形态,跟随市场,差不多,如果说优势那么就是(交易标的成熟稳定)迫使你最客观地接触交易本质的东西,在价格面前一切都是浮云。


七禾网期货中国2、请问您如何定义强势?如何定义反转?

王大宇:单位时间内价差越大越强势,当然波动越小可控风险越小,交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马,最强势,事实上盈利最大,回撤风险最小,当然操作细节上的东西还要愈求精进,不能教条一概而论。

价格波浪运动不创新高创新低就是反转,反之亦然(标准的反转点是概念上的,操作的时候在可能和接受的情况下,可以不断向小周期细分),行情也不可能有别的解释,盈亏结算与价格别无二致。


七禾网期货中国3、您觉得自己这套交易系统最大的优点和缺点分别是什么?

王大宇:综合来看,严格按照趋势反转定义的标准的操作点,结果是最好的,这也是程序化交易者追求的,按价格形态具有合理性,很多自动系统只能机械设定一个开仓和停损的时空单位。但实施中有两个难点,第一,有时波浪不规则所属周期大小交叉混杂,这也是主管操作的一个难点;第二,个人对趋势反转的判定水平有限,不可能总同步于价格定义,再加上执行力折扣,结果跟事后分析行情有一定差距,所以还是要多学多练。


七禾网期货中国4、您觉得一套交易系统是否需要经常性完善和优化?

王大宇:站在真理的角度,正确的理论是严谨的确定的,需要严格求证,我所理解的系统主要是理论策略方法规则,不只是下单的条件,我个人系统基础和框架是不变的,否则就是你的理论错误,要么理论正确你认识不清,需要完善的都不是原则性的东西。

站在个人认知的角度讲,人是主观意识动物,技巧上的东西还是要精益求精,不光是认识,更重要是做得怎么样,所以谨记任何时候都是要学无止境的。


七禾网期货中国5、您主要做日线及以上级别的波段交易,请问为什么选择这个级别的波段交易?

王大宇:60分钟以下,异动多线性差可操作性差,确定性差价值不大,资金、品种也有受限,短线纯粹的技术控制水平最重要,行情其次,分时只是看一个形态和做小单子加减仓操作点。

月线级别,只做战略思考,大行情应了然于胸,但周期太大对散户来讲扛的回撤太大,不求把行情拉直,小资金也没有必要做太长,道指一百多年都是一个大上涨趋势,做易于操作的周期就是了,我是大多数人,主要做日线波段。


七禾网期货中国6、您波段交易操作的频率大概是怎么样的?持仓的单子一般会持仓多少天?

王大宇:预谋策划一波行情,是按一个大的战役考虑的,做对了最少也应该十天八天,如果行情起来了,控制风险加仓,按住了两三个月也不过分,越长越好,每年这样的行情机会不下四五次,统筹加减仓的单子就无数了,忍不住赌大小停损的对冲的单子也很多。


七禾网期货中国7、您也做套利交易,请问您会在什么情况下做套利?会选择哪种类型的套利(跨期套利、跨品种套利、期现套利、跨市场套利)?

王大宇:没有所谓套利,其实套利交易也是做一条价格曲线,并不会降低风险,还是要靠交易控制风险控制,只是客观条件限制了风险或一些相关性对子的选择造成的错觉,同样有无法破解的致命风险。

所以我都是跨品种套利,多空差异越大越好,差一点也可分多个品种轻仓,但没大方向结果就是乱忙不挣钱,大盘整理期间拿不准的趋势,选相对最强最弱的品种对冲,多数都是短期的,因为整理市强弱转化也没什么规律,但还算能做出利润来,还是交易曲线,情况转变还是按定义操作,主要注意开平仓要同步无论盈亏,如果一个品种走出比较顺的单边,就可以解除对立品种了。


七禾网期货中国8、您的波段交易和套利交易的利润贡献分别占整个账户的比例是多少?

王大宇:基本是波段利润,套利不得已才为之。


七禾网期货中国9、根据您的交易经验,您觉得波段交易盈利的关键是什么?套利交易盈利的关键是什么?

王大宇:无论波段还是套利,要想挣钱就要归结到买卖价差,非强烈单边无以操作,像无数前辈说的,买上涨的股票是赚钱的唯一方法,你买的什么股票几乎决定了一切,而不是多牛的技巧,事实最强势是一切技术之首。


七禾网期货中国10、您的交易偏向于技术分析,主要关注价格形态。请问,就您看来,哪些类型的形态出现后,后续行情的确定性比较高?

王大宇:行情走出来后确定性百分百,我并非关注固定的形态,包括K线组合等,因为要综合衡量很多东西,位置、仓量、细节不能一概而论,比如双头,掉下来了它就是M头,涨上去了则叫abc三浪调整,说是什么分析也行,我要讲清我不是关注形态,我是考察纯价格价差,也可以说成价格运动的结构或者原理。我舍弃了钻研多年的技术分析的东西,有时觉得可惜,就是感觉毫无道理,我不看新闻也不看指标,其实基本面和技术面是统一的,禅讲一道讲二我看是一码事。
七禾网期货中国11、您如何看待技术图形上越来越多的假突破?

王大宇:恰恰透漏了最真实的情况,控制它、利用它,原则上不做假突破的考虑,你怎么走我怎么来,无非就是上下。


七禾网期货中国12、除了价格形态分析,您还会关注哪些技术指标或变量?

王大宇:参考一些比较直观反映价格建立在价格基础上的指标,均线、MACD;契合自己习惯和波动摆动指标,布林极限。


七禾网期货中国13、您会不会关注基本面?基本面信息的变化对您的交易是否会产生影响?

王大宇:不刻意关注,还不如看点花边新闻,也不重视。不管你总统讲话还是什么人砸出几百亿,整个全球经济是一个整体系统,刨除不成熟市场和品种,宏观上长线考量资本市场意义更大,这是真正的基本面,还有一些信息有价值,但是无法公平或者全面知悉。


七禾网期货中国14、您2013年做菜粕赚了10倍左右,请问当时您为什么选择菜粕这个品种?赚了这么多倍您觉得是市场的奖励,还是自己的能力?当时有没有搏一把的成分?

王大宇:月线大区间菜粕完全复制前一年走势,大概是年初一开始建底仓都砍了几次,亏了1-3万,但是我一眼就看出这是一条大龙的须子,生怕自己按不住,好在几经反复最后出仓离我定义的反转点只有二三十点,但还是没能尊重价格,因为这么强的多头品种我提醒自己一定不要做空,肯定不好做,结果反转下跌比上涨的行情还大,我一路看画,真是猜得透就不叫市场先生了,牛就牛在这里,谁的面子也不给。让市场先生帮你挣钱,难道不是最好的奖励吗,牛叉大神们累累白骨哪一个是他的对手呢,所以我什么也不怕。

关于搏一把我这样理解,这是一个条件路径,如果挣钱的方法站不住脚,本质上就是错误的,这都能成功天理何在,我现在也注意任何时候不承担生存风险,要么你不去河边,要么你一定会湿鞋。


七禾网期货中国15、从您在蓝海密剑参赛的“做头大哥”账户中发现,净值从9月2日的2.68上升到9月25日的6.93,请问您觉得净值攀升的主要原因什么?您在这波行情中主要抓住了哪几个品种的行情?

王大宇:重仓做头,抓住铁矿和橡胶,虽然操作拖泥带水还算两条腿走路加至满仓,最后因为棉花拐棍摔了跟头,说明协调客观和主观是个难题。我一直试图策划这样的大波段,重仓要在严格控制仓位和停价风险基础上统筹加减仓,追求最大利润,但盘中还是比较乱,对自己的操作原则做到的程度很差,就是大家理解的执行力,一个开加仓位置不好,一个停损还是要严格按你操作的大波段的趋势定义,点位不好影响到仓位风险和老仓的利润,分时形态一定要也只能回撤结束拐头,按价格反转定义开加仓,当然为了控制停价,波浪的周期是可以不断向下一级延伸的,这要看个人的水平和风险度,以及品种的操作性。


七禾网期货中国16、您一般用什么方法控制账户的回撤风险?

王大宇:资金曲线创新低平全场,其实账户和价格行情是一致的,任何的价格反转都是不能接受的,还是做的不好,没做到或者不够细致。


七禾网期货中国17、在交易过程中,您是否注重止损、止盈?您一般会如何止损、止盈?

王大宇:先说一句开仓位置在交易中第二重要,对停损影响很大,个人对止损认识较清没有障碍,大众化的方法设在压力支撑外,随行情向前调整,止盈顺其自然,主要是被停损,大行情历史的压力轨道,更关注一点,可以按比例测算,有时乱写一个很不要脸的价位,看它给不给。


七禾网期货中国18、从参赛的账户中发现您的仓位较重,请问您如何看待重仓交易?如何理解交易中风险和收益的关系?

王大宇:最强的趋势一定是单位时间内利润最大的回撤最小的,龙头品种往往只会上涨风险最小。

重仓是在安全的风险杠杆范围内的,即以风险要求测算的承受度为杠杆去重仓,追求利润/风险最大化,其次相对于这个比率就相当于逆势,重仓不是必须的,看个人水平,但是做头是必须的,当然说起来简单,操作中行情是变化的,需要按行情斜率和周期位置及时统筹控制,避免被末端行情架空强势不再只剩重仓,也可以为重仓设一个底线,比如单品≤50%仓位,除了放大假再极端的行情也不可能封4个一字停板爆仓。


七禾网期货中国19、您表示只要有行情又有赚钱空间的品种都会做,请问您如何定义“有行情又有赚钱空间”?如何发现这样的品种?

王大宇:有势无类,只要有价差有斜率有确定性大的预期盈利空间。在价格运动本质上区别不大,某些大品种更成熟稳定一些,当然波动越小越规则越好操作。

看大周期,整体的价格结构,眼界开阔一点,更容易看清行情,当然在市场时间长了,不排除有人有很准确的第六感,但就是说不清理由,没关系,做好对策,不主观认定,以实事求是为准就行了。
 
七禾网期货中国20、品种选好后,您首次进场的仓位一般是多少?后续还会不会有加减仓的动作?

王大宇:确定行情的关键点位底仓要大(关于加仓和停损个人想法这里面有一些误区看似合理极具欺骗性),不要怕定义有什么意外,逢回撤结束小周期按定义加仓,两次以上的加仓,从行情发展上来看收益风险比率已经很差了,加仓停损暂按小周期控制。


七禾网期货中国21、您当时是什么原因参加了蓝海密剑大赛?参加大赛后,您有何收获?

王大宇:当初也是炒着玩,顺便参加了大赛,但是比赛办得还是相当的好,不违心的说应该是我见过最好的了,各方面支持,数理统计,信息共享,编制的合理性,都很好,鲜有不足,不然我也不会浪费时间多说。看期货江湖风起云涌,还是感想颇多,反思了很多自己的东西,借人鉴己也是捷径。


七禾网期货中国22、在蓝海密剑大赛中您有没有欣赏的一位或者几位选手?他们有哪些优点值得学习?

王大宇:JANE、老树叫舒伟军吧,就是现在的两个奔菁友联,优点就是白花花的银子,长期一贯的确定稳定的高盈利,我有钱都投给他们就能退休了。


七禾网期货中国23、您最早接触的是股票,然后在2010年开始做期货,请问您当初是什么原因进入到了期货市场?

王大宇:其实股市还是最主要的投资市场,基本等同于整个人类的经济社会,期市还是没法比的,只是国内阶段性行情不好无法做空,投资价值不是没有,比较少吧,一个炒股的朋友做期货,也就试试看。


七禾网期货中国24、根据您多年的交易经验,您认为股票市场和期货市场的本质区别是什么?对您来说,哪个市场更容易盈利?

王大宇:我交易价格,区别不大,国内期货杠杆很合理,比如股指,不同外盘那些纯粹杠杆交易。目前行情肯定期货偏好,就市场来讲风险和收益还是正相关的,毕竟世界是平的。


七禾网期货中国25、您做股票已经10多年了,请问您是怎么选股的?

王大宇:选股最好相信眼睛,不要想。牛股会跳出来顶你,长线最简单综合收益是最好的,白药、南瑞、片仔癀、茅台、天士力、大华、歌尔,一路上涨没有最高,涨得大股东都害怕。中期依托牛市,预先策划大行情确定下的强势整体大波段。短线黑马平台整理突破,时间越长越好,突破量越大越好,最好追第二个涨停板,直到缩量。


七禾网期货中国26、您刚开始做期货的时候,主要用哪些交易方法?是否有借鉴股票交易的方法?

王大宇:股票上的方法,但是成交量的技术没法平移很遗憾,指标习惯上也有区别,然后看书学习。


七禾网期货中国27、您说自己有个缺点就是追求完美,这个缺点是否会影响您的交易?在交易中您会不会也追求完美?

王大宇:是的,禀性难移,比较致命,有点像强迫症,99分也不行,一旦缺憾容易破罐子破摔,不会循序渐进,不会和谐统筹,跟不紧行情,容易走偏锋情绪化,容易形成交易惯性。
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