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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

一位外盘高手谈交易(转)  

2011-12-23 16:21:33|  分类: 炒单 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    第一部分:"起初是没有止损,没有止盈:输到受不了或者赚到觉得很爽时退出,完全靠运气赚钱,大起大落
  
  随后是严格止损,没有止盈:通常错N次才中一次,但中一次赚的却不能弥补之前的亏损总额,关于损益两平点,如果利润目标远远超过止损的规模,scratch会很多的,但下一笔你不可能知道会不会直接敲掉你的止损
  
  再后换了个方法没有止损,但严格止盈:能赚一些钱,但通常一两笔错误的交易把一个月的利润全部扫掉,这也不是一个好赌法
  
  然后做到根据利润目标制定止损但经常冲击交易,频繁交易,不选择机会,这个过程中是稳定亏损
  
  到了最后终于做到能完整规划一次交易,选择适当的机会,设定适当的赔率,以及最重要的
一致性,成功走到了彼岸。"
  


  第二部分:  亏损如呼吸一般自然,这句话说起来容易,做起来却很难
  
  要完美接受亏损并不只是当头寸不利时能主动砍仓,不能小赚即止,稳抓盈利头寸,这些只是最基本的要求。更全面的要求是不能关注钱,不要去数钱,而是要关注市场。
  
  你是否曾经看到价格在狂飙,但你因为踏空或者被先前小赚即止跑出来了而没有头寸,然后急急忙忙,不顾一切地盲目追市?这是因为你关注于钱,你在脑中计算着如果你在其中,会有多少盈利,但实际上你跟这笔钱没沾上一点关系,你急了,扭曲市场信息,追在错误的点位。
  
  又或者,你是否曾经看到自己已经砍仓砍了很多次,积累了不少的实际亏损了,你害怕市场了,看到应上的机会时裹足不前,想再等一会去确认而不敢进场。然后价格开始狂飙,你重复上面那点的过程,你总是迟到入场,追市。
  
  其实追市的关键在于不要盲目,比如你想用20个点的亏损换60个点的利润,风报比是13,这很好。但是不是所有情况下这种性质的交易都是有大概率的,只有在特定情况下,这种性质的赌博才能有大概率,这个特定的情况你必须找出来,例如在消息出现的当天内,或者价格出现特定的走势等,这取决于你,但方法不是重点。
  
  有些情况你进场必须要风报比11时概率才大,如用100个点换100个点,如果用20个点换100个点的赌法失败率可能会高达8成。但11风报比的交易不是一个好的赌法,这样赌你还不如去澳门更还快点,1分钟就有结果了。如果总是想13的风报比而对机会不加选择地交易,肯定是悲剧收场的,因为如果你任意时候进场做的交易都能做到13的风报比,只要你操作足够多,正期望可以让你以指数级别增加财富,这可能么?
  
  只有特定的机会才会出现高概率的,风报比为13的交易。其他交易大部分是必须11才能达到高概率,永远不要随意进场,不要把止损当免死金牌,胡乱止损还不如你从头扛到底打死都不卖,这是真的,也是大多数门外汉认为不止损比较好的原因。

 

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     止损设定取决于用什么策略,同一个日内交易的策略,同一样一比三的风报比,5tick15tick10tick30tick20tick60tick三种设定成功概率是不一样的,中间的成功率最高,前者对于这个策略来说太容易被扫到止损,后者目标太夸张,往往平推,还不如中间的上双倍头寸,看明白没?
  
  趋势投资不是一种分析方法,不是叫你去找趋势,而是一种如果处理头寸交易的风格。回忆刚入行时我问公司最大的一个trader一个看似专业实则2B的问题市场在振荡时你交易不?,回答是你认为的振荡我可能认为是小趋势,你用10tick20tick,而我用2tick4tick,可能我们都能赚钱
  
   是真的,你会输得内裤都没了,为了留在市场中,还是别冒这个险比较好,必须愿意接受亏损。当然这又涉及了止损设定的问题,用多大的赌注去换多大的潜在收益,在概率与赔率之间平衡,在恐惧与贪婪之间走钢丝,这就是市场让人着迷与抓狂的地方。
  
  跟随趋势这四个字的精髓在于当你猜对时,你有可能赢很多钱,千万不要急着跑路,大不了价格掉回来时平推,而当猜错时,有多快就跑多快,逆趋势是指稳抓头寸时输了很多钱,重点不在你错了,而是在于不能放弃这个头寸。我知道你又在嘀咕什么,谁知道我就是逆势呢?的确不知道,但如果
  
   回来市场,在当下的一刻,你永远不会知道价格是涨是跌,是大范围运动(趋势)还是小范围运动(振荡)。所谓趋势,就是你猜对了方向还能稳抓头寸赢了很多钱,这就是趋势,猜对了方向,稳抓住寸结果走不远又回到原处,这就是震荡。
  
   这个其实并不难理解,人类参与历史进程,但却不可能知道历史会怎样,尽管回头看都很清楚,但在局中者是不可能知道下一步会怎样的,而且里面有很多偶然性。如果局中人能知道历史会如何发展,那抗日战争后GCDGMD就不用打仗了,GMD自觉到台湾去就行了,还不用死那么多人。
  
   试图从价格过去的运动迹象中寻找趋势,有多少人做得到?如果你真的能找到趋势的方向你直接全仓加借钱抢入就是了,还止损个毛啊。我知道你在嘀咕什么,趋势也总有看错的。事实是在价格走完之前,没有人知道价格会走成趋势还是振荡,如果你知道的那你一定是神。
  
  跟随趋势这四个字基本上在市场里交易过一些时间的人都懂得说,但他们只会说,不懂得怎么做。他们以为利用一些技术分析的奇技淫巧就能找出趋势,找出涨跌的方向就是趋势投资了。其实这些行为不过是预测的一种模糊版本,他们不预测点位转而预测方向,结果都是一样的,坐上破产号快车。

 

我主要是做利率期货,德国的国债期货,但STOXX50也能做,标普mini500的确是全球最活跃的品种,被称为日内交易皇冠上的宝珠可以说得上是名符其实,第二的就是德国的10年期国债期货了,这两个是日内交易者最爱的东西
  
  内盘的话看你是什么做法,日内的话股指期货是最好的品种,其次是郑州交易所的品种,如果是做隔夜的就选日内波动小的品种,如农产品之类的,当然你也可以做工业品做成套利头寸隔夜以降低风险

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