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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

技术形态——上升通道/下降通道 各种技术形态分析(转)  

2010-08-18 08:31:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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技术形态——趋势线
  外汇市场在上升的趋势中出现调整性下跌是不可避免的,但这种现象往往只是靠近上升的趋势线;在下降的趋势中出现调整性上升是不可避免的,但这种现象往往只是靠近下降的趋势线。只有当趋势线被有效的突破时趋势才会出现转折。
  什么样的趋势线才是重要的——当该线未被触及的时间越长或被试探的次数越多就越重要,并对趋势有决定性的作用;相反,当这一重要趋势线被突破的话,意义更大,要十分注意。有时会出现某一天的价位点破该线,但只要这天的收盘价回到该线之上,这一突破可视为无效。
  什么叫有效突破?就是当收盘价破趋势线的幅度达3%并且时间在2-3天以上。一旦上升或下降趋势线被突破,它们的作用将相互调换——支持变为抵抗、抵抗变为支持。
  外汇市场上任何事情都有可能走向自己的反面。另外,趋势线的斜率也很重要——当斜率为45度时最有意义。该斜率反映的是上升或下降的速率正好从价格和时间两方面完美的平衡。如斜率过于陡峭,说明上升或下降过快,一般难以持久、如破了趋势线,就意味原趋势斜率将要调整到45度,而不是趋势的逆转;如过于平缓,说明该趋势虚弱而不可靠并会演变成“无趋势”。有时要对趋势线进行调整,以适应趋势变缓或变快,市场总有几种不同时间价格的趋势并存,所以可以相应地用几条不同的趋势线来区分各等级的趋势。
技术形态——支撑线/阻力线
  在外汇技术曲线图上有“支撑线”和“阻力线”二种。支撑线是图形上每一谷的最低点的切线,也就是说汇率在这些线的附近时,投资者非常愿意在该线做多。如果趋势上升,则每一个低点必须高于前一个低点;如果出现调整下降但接近前一个低点时,意味着上升趋势即将结束,市场可能变为横向盘整波动;如果该支撑线被破位,可能意味着市场将由上升趋势转变为下降。阻力线是图形上每峰的最高点的切线,也就是说汇率在这些线的附近时,投资者非常愿意在该线做空。如果是下降趋势,则每一个高点必须低于前一个高点;如果出现调整上升但接近前一个高点时,就是下降的趋势即将结束,市场可能变为横向整盘波动;如果该阻力线被破位,可能意味着市场将由下降趋势转变为上升。
  支撑与阻力在市场波动中也会互换立场,请各位要明白这点;而价位在支撑或阻力区域的重要性是由3方面决定:波动时间的长短——停留越长越难破、交易量的大小——越大力度越强、汇率离该线的远近——越近越重要。确认短线交易的支撑和阻力线被有效突破是以3%左右来衡量的,确认重要的支撑和阻力线被有效突破则按10%左右来评断,而当重要的支撑和阻力线一旦被有效突破,就很可能是市场的趋势发生了反转。
  市场常在一些心理价位(也叫技术价位)和整数价位(也叫习惯价位)上停留,这些价位统称“习惯支撑或阻力”,投资者可以在这些习惯位及时平仓或下止损。但下止损单时,一般要注意的是最好离开这些习惯价位一点距离,以避免被冤枉的冲掉。
沿支撑线或阻力线划一条平行线所形成的向上或向下的通道,常称其为上升或下降的通道。趋势是多、空头的依据,而上升、下降通道是平、持仓的依据。通道线未被破的时间越长、被试探的次数越多就越显其重要,就可近视为一条趋势线;同时当重要的趋势线被突破时,则表示趋势可能发生转折。但重要通道线被破,可能是上升、下降趋势开始加速,是加码多空投的依据;同样,我们也可以利用价位是无力触及还是劲力穿破,借通道线来判断趋势是在增加还是在减弱,并注意其趋势发生变化。
技术形态——转折日
  在分析市场的趋势时有一个重要的参数——转折日,它的图形有些特殊,其种类有“单(双)日转折日”、“顶(底)部转折日”和“关键转折日”等。如把这些图形与一些技术指针综合起来分析,就可得到一些启示:
  
  (a)单日转折是相对双日转折而言,前者是在一天中完成,即当天成交量突增,价位波动大;后者是在两天内完成,成交量、波幅越大,转折可能性越大。
  
  (b)转折发生在市场的顶部时,在上升的趋势中某天价位到了新高位,而当天收盘价比前一天的收盘低,就是顶部转折日;转折发生在市场的底部时,在下降的趋势中某天价位到了新低价位,而当天收盘价比前一天的收盘高,就是底部转折日。
  
  关键和普通转折日是有区别的,一般来说,许多普通转折日只代表趋势暂时休整,而关键转折日则表示一个重要的转折点,但有难于马上下定论,要等到价格与原趋势相反波动后才能判断的特点。
  
  转折日因时而异,如价位持续暴涨(或暴落),并当打破所有技术指标时就要警惕——很可能向反向反转。大多数重要转折点总是伴随各种形式的转折日而来的,所以月图和周图的转折比日图的转折要重要得多。
 

 

黄金分割(转)

一、黄金分割率的由来
黄金分割率 0.618033988..., 是一个充满无穷魔力的的无理数. 它不但在数学中扮演着神奇的角色,而且在建筑, 美学, 艺术、军事, 音乐, 甚至在投机领域都可以找到这个神奇数字的存在.
四千年前,古埃及人把黄金分割用在大金字塔的建造上. 两千三百年前, 古希腊数学家欧几理德第一次用几何的方法给出黄金分割率的计算. 米开朗基罗、达.芬奇把黄金分割融会于他们的绘画与雕塑,在贝多芬, 莫扎特, 巴赫的音乐里流动着黄金分割的完美和谐(关于黄金分割的更多实例,可以参见附录里面搜集的各方面报道。)。
早在古希腊人们就注意到一个“神秘”数字。
假定有一个数φ,它有如下有趣的数学关系:
  φ^2 - φ^1 -φ^0 =0
  即:φ^2 -φ -1 =0
  解这个方程,有两个解:
  (1 + √5) / 2 = 1.6180339887...
  (1 - √5) / 2 = - 0.6180339887...
注意这两个数的小数部分是完全相同的。正数解被称为黄金数或黄金分割率,通常用φ表示。这是一个无理数(小数无限不循环,没法用分数来表示),而且是最无理的无理数。
我们暂且从遥远的历史长河中回到现代投机市场,黄金分割在投机领域里第一次正式登台亮相,是在艾略特的波浪理论里。虽然本人并不推崇波浪理论,但不得不承认,该理论是一座投机领域中的丰碑。
二、黄金分割率的理论基础
   艾略特在其波浪理论里,并没有给出使用黄金分割率和神奇数字的理论基础;这可能是因为局限于那个时代的科学发展水平,虽然他在股市里观察到比比皆是的例子。
   由于黄金分割率和神密数字一直没有理论作为依据,所以有人批评是迷信,是巧合;本人不敢苟同这种观点;并且尝试着利用我一点儿浅薄的理科知识,来给黄金分割率找个基础。
   在附录里面的一篇科学报道里我们看到:“这个实验结果让我们马上想到,植物中斐波纳契数花样的发生可能也是由于同样的原因:即在一定形状的范围内如何让应力引起的应变能最小(能量最小是物理学中的基本原理,最通俗的例子是水总是往低处流)。”
黄金分割率在我们的世界无处不在的依据就是:它遵循了能量最小的物理原理。而人类是自然的产物,人类活动也遵循着同样的物理规律,所以人类的大众活动也经常体现出黄金分割率,这就是为什么市场常常在时空的黄金分割点发生重大转变。
    
三、黄金分割率的传统应用
  除了0.618和1.618,黄金分割率在投机市场中延伸出许多数字,0.236、0.382、0.5、0.764、1.236、1.382、1.5、1.764。。。。。。
波浪理论推测价格的升幅和跌幅采取黄金分割率和神秘数字去计算。一个上升浪可以是上一次高点的1.618,另一个高点又再乘以1.618,以此类推。下跌浪也是这样,一般常见的回吐幅度比率有0.236、0.382、0.5、0.618、0.764等。
在差不多二千年前希腊的数学家考虑了一个几何问题,这问题可以这样说:给出任何一个线段AB,我们要在这上面找出一点,这一点把这线段分成长短二部份。要求的是全线段的长和较长部份的比值是等于较长部分和较短部份的长的比值。
如果我们假设较长的部份是AC,较短的部份是CB,我们由于AB=AC+CB,所以我们看到:
现在我们得到了一个代数方程,我们把这个方程化简它变成了x2-x-1=0
到1.6180339…。
优选法用的数是它的小数点后的数。一般我们在应用时只取准确到小数点后三位数,因此我们用1.618。这个数以往的数学家称为“黄金数”(Golden number)。今天我们来看这个名称真是给的恰到好处,这个数真是一个宝,它为国家创造了多少财富!
希腊数学家把这个几何问题里的点C称为把线段黄金分割(Golden section)。
我们现在看要怎么样用直尺和圆规找出这一点C来?
我们过B点作一条直线垂直AB,然后在这直线上取线段BD,使得BD的长是AB的一半,然后我们联结AD。
我们再以D为圆心,DB的长为半径画一个弧,这弧交AD于E点,然后再以A为圆心,AE的长为半径画弧,这弧交AB于C点,这C点就是我们所要找的将AB黄金分割的点。
我们这样作图为什么是对的呢?
现在假定AB的长是2个单位,那么由作图我们知道BD的长是1个
现在我们看看AB和AC的比值是什么?
这就是我们刚才求到的黄金数了。
欧洲中世纪的物理学家和天文学家开普勒(J.Kepler1571—1630),曾经说过:“几何学里有二个宝库:一个是毕达哥拉斯定理(我们称为“商高定理”);另外一个就是黄金分割。前面那个可以比着金矿,而后面那一个可以比着珍贵的钻石矿。”
在欧几里得的《几何原本》一书里,他就考虑到了这样的问题:“作一个三角形,使得二腰相等,而其底角是顶角的二倍。”在这里就用到了黄金分割。
如果我们作一个圆内接正十多边形,那么那个边和半径的比又是黄金数!
有一次我在联合国会场外看那世界各国的国旗迎风招展,我发现许多国家的国旗是有五角星出现,当时我心里想一个问题:为什么这么奇怪,许多国家都要把五角星弄进他们的旗帜上?可惜到现在我还找不到一个原因。
读者可能没有想到在五角星里就有黄金分割的现象存在!通常我们是作一个正五边形后,然后连每个顶点就得到一个五角星出来。
读者如有时间可以试试证明在里:AE和AD的比值是黄金数!AB和AC的比值又是个黄金数!即B点把AC黄金分割,C点又把BD黄金分割!
这样看来,你在画五角星时候就已经不知不觉和黄金数打交道了。
古时候的希腊人认为一个人有完美的(或理想的)体型是肚脐那一点把头到脚“黄金分割”。因此一些艺术家画的人像以及古代雕塑像,大多数是以这个为比例。
而且在古时候的一些神庙,在建筑时高和阔也是按黄金数的比来建立,他们认为这样的长方形看来是较美观。在现在希腊的雅典城里还遗留下一座公元前5世纪时的神殿的一部份。这
兔子生兔子,一对一年生多少
和这个黄金分割有密切关系的是一种数列,这数列是这样:1,2,3,5,8,13,21,…。在数学上人们称它为“斐波那契数列”(Fibonacci Sequence)。
这个数列在数学中是最奇特和最常出现的数列,美国数学家出版了一份专门对它研究的季刊称为《斐波那契季刊》(Fi-bonacci Quarterly),每三月出一次里面就是登载关于这数列最近新发现的性质。
斐波那契是意大利13世纪的数学家,全名是李纳都·斐波那契(Leonardo Fibonacci 1175—?),他生在比萨。从10世纪到13世纪以来,意大利的商人是闻名全欧,他们非常活跃的在地中海沿岸活动,把东方的奇珍异宝包括中国的丝绸从波斯人或阿拉伯人手中转卖给欧洲各国的封建王庭和贵族。
斐波那契的父亲是在北非的阿尔及利亚地方的一个海港当海关征税员,他虽然是一个基督教徒,但为了做生意的需要,他请了一个回教徒教师来教他的儿子,特别学习当时较罗马记数法还先进的“印度——阿拉伯数字记数法”以及东方的乘除计算法。因此斐波那契小时就接触到了东方的数学。
他长大后也成了一个商人,为了做生意他走过了埃及、西西里、希腊和叙利亚,也学会了阿拉伯文,而且对东方数学注意起来。在1202年他写了一本数学书,书名叫《Liber Abaci》,在这书里他第一个介绍印度——阿拉伯记数法,里面也有一些代数和几何问题。他的著作深深受阿拉伯数学家如Al-Khowarizmi及Abu Kamil的影响。
在这书里有一个很出名的“兔子生兔子问题”:有一个人把一对兔子放在四面围着的地方,想要知道一年后有多少对兔子生出来。假定每个月一对兔子生下另外一对。而这新的一对在二个月后就生下另外一对。
这是一个算术问题,但是却不能用普通的算术公式算出来。读者可以用符号A表示一对成长的兔子,B表示一对出生的兔子,我们用底下的图来表示兔子繁殖的情形:这里实箭头表示照样成长,虚箭头表示生下小兔子:
读者知道这个月的繁殖情况,下个月的繁殖情况可以很容易写出来,只要把这个月里的A改写成AB(表示A还加上一对新生的兔子),而这个月的B改写成A(表示新生小兔已成长为大兔子)。
请读者自己试试写到第十二月的情形,然后再填写下一个表:
因此在第二年的一月一日应该有144对新生小兔子,所以总共有兔子233+144=377对。
这个结果实在令人吃惊,在你最初看到斐波那契的问题时,你估计兔子数目字最多不会超过五十对,没有想到兔子是繁殖这么的多。这只不过是一个假设问题,如果兔子真的是以这样的速率生育,我们的地球可能不是“人吃兔子”而是“兔子吃人”了!

 

三角形形态(转)

对于三角形,知识点有八个:
1、三角形是持续形态,这句话的意义在于其突破方向一般是延续进入三角形的方向,也就是说三角形作顶底的概率很小;
2、三角形分为等腰三角形(对称三角形)、上升三角形和下将三角形三种,在一定意义上讲对于突破方向有一定启示,但是要服从第一点;
3、三角形有测量意义,测算的方法是将三角形底边的垂直距离在突破位置上向突破方向叠加一倍波幅;
4、结合波浪理论,一般来讲三角形较多出现在第四浪,也就是那句话:“通常讲,三角形突破后就是最后一涨/跌”的意义所在;
5、通常在三角形内部以abcde五波走势为多,每一波走势内部为三波的之字形结构。此结构在股票市场体现较多,但在期货和外汇市场,不是那么严格,但构成三角子能够一定至少要4个点,构成相互收敛的两条边线;
6、当然还有人讲三角形相邻的两波走势以61.8%的比例居多,但我个人认为这点只能出现在对称三角形的情况下,是一种较罕见的经典美感的理想体现;
7、三角形的突破时间大致上是三角形的横向2/3到3/4之间,若突破时间过晚则其测量意义将大打折扣;
8、三角形两条边的焦点通常标志着突破后行情的反转时间(独家秘籍)。
从上面的例子说明我们在研究形态的时候要领悟精髓,不可以偏概全,还要结合波浪理论对于形态学的阐释综合研究
技术形态——上升通道/下降通道 各种技术形态分析(转) - leinee - 投石空间 

论趋势线(转)

基本观点:趋势是你的朋友(trends are your friends),众人皆知,但什么是趋势?趋势就是均线(尤其是验证了的重要均线)的方向,还有直边趋势线的方向,其实均线无非是弯的趋势线,不破趋势线那么现在的趋势就认为是持续的。如何确立入市点?看回调到哪条均线,回调比例是多少,出现什么形态,有什么K 线组合,价格密集区在哪,有没有好的止损点等等。
    我想我会始终怀着对市场的敬畏之心,因为我只能适应它,看它的脸色行事,我不可以和他较劲,我无法战胜它。市场有点象驴,据说你抚摸驴毛时如果顺着毛生长的方向,它会很开心,如果摸反了,它就会踢你,外汇市场就是这个样子。
    关于技术交易再说一点,专业交易员的入市点在哪?图中画小方框的地方就是他们入市的地方,止损就在突破趋势线上方某个地方。简言之,突破就跟进!再说点为什么有人不赚钱,为什么有人一进就亏钱。象去年中国股市一样,它开始好转,开始创新高,大胆的人一下子就进去,每创新高就加码。有人总怀疑,他说以前那么低,现突然这么高,站不住的,一定回来,结果越等越高。直到终于他忍不住了,他相信一定还会高,不顾一切的进去了,而这正是真正不再高的时候,由此你就明白了吧,只要趋势线一破就跟入,这是最能赚钱的方式,进得越晚死得越快。这个简单的不能再简单的道理有人始终害怕,我不得不再打个比方。假设有一个羊群,你是羊群中比较靠后的一只,你根本看不到头羊,但是羊群向前冲的时候你却总是假设你与头羊的连线正是前进的方向。可是突然有一天你看到了头羊,你猜是怎么回事?你应该怎么做?理智点的话唯一的做法是沿着你与头羊的连线冲过去,甚至预测头羊前进的方向,直奔前方与其会合。为什么?因为前羊看到前面有一个悬崖,他知道如果他此刻站住告诉大家停下来,那他一定会被后来冲来的羊推下悬崖,而缺少指挥的羊群也一定全部下去,(市场的惯性不也一样吗?背离又怎么样?背离后的惯性就会让你止损)。他又不能往回冲,那一样会被撞死,所以它最聪明的做法是向侧面尽可能快的跑,这样后面就会紧跟着他改变方向,但是最后的羊如果傻乎乎地跑的话一定会被甩进悬崖,所以保命的方法就是看到头羊就奔它去,因为唯一的原因就是头羊改变了方向!而汇市的趋势突破不就是改变方向的第一信号吗?还犹豫什么!
一、 均线在gbp/usd 中的应用:
看一看日线图144 均线就知道,每次接触时就会出现一波行情,虽然6 月中旬有人发出全面做空非美的号召,但我的系统告诉我不能这样做,当然我也不知道他们是不是真的做空了非美。再看看60 均线,它往往是一波大行情的重要回调位置。在此期间,好多朋友一直在猜顶,从2.0080 开始猜,有个网站分析师斩钉截铁地说在2.0100 时一定要卖出英镑,因为他相信英镑不可能那么值钱,但市场不这么认为,如果你认真读过一个股票作手的回忆录,就会记得老白说得那句话:你知道,这是多头市场嘛!,猜到现在英镑已经是2.0600,整整500 点,直到目前你也看不出趋势改变的迹象,因为没有跌破重要趋势线,无论是直边的还是144 均线。
(二)美日与欧镑
曾经有位朋友发贴说欧镑如何操作,他说大约是7 月16 日作多欧镑被套20 多点,有几位朋友跟贴说坚持作多,我的意见是趋势已经反转,应该作空,而且指明回调到6745 时再作空,后来证明的确如此。因为均线也趋势线说明了这个问题,不管它长期走势如何,至少此时此刻该做空。这个例子不是说明我的判断如何正确,而是说一定要有自己的系统,有自己的判断.别人与你思路不一样,抗风险能力不同,操作周期不同,如何给你指点?

 

波浪理论的缺陷(转)

1、波浪理论家对现象的看法并不统一。每一个波浪理论家,包括艾略特本人,很多时都会受一个问题的困扰,就是一个浪是否已经完成而开始了另外一个浪呢?有时甲看是第一浪,乙看是第二浪。差之毫厘,失之千里。看错的后果却可能十分严重。一套不能确定的理论用在风险奇高的股票市场,运作错误足以使人损失惨重。
2、甚至怎样才算是一个完整的浪,也无明确定义,市场的升跌次数绝大多数不按五升三跌这个机械模式出现。但波浪理论家却曲解说有些升跌不应该计算入浪里面。数浪完全是随意主观。
3、波浪理论有所谓伸展浪,有时五个浪可以伸展成九个浪。但在什么时候或者在什么准则之下波浪可以伸展呢?艾略特却没有明言,使数浪这回事变成各自启发,自己去想。
4、波浪理论的浪中有浪,可以无限伸延,亦即是升市时可以无限上升,都是在上升浪之中,一个巨型浪,一百几十年都可以。下跌浪也可以跌到无影无踪都仍然是在下跌浪。只要是升势未完就仍然是上升浪,跌势未完就仍然在下跌浪。这样的理论有什么作用?能否推测浪顶浪底的运行时间甚属可疑,等于纯粹猜测。
5、艾略特的波浪理论是一套主观分析工具,毫无客观准则。市场运行却是受情绪影响而并非机械运行

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