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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

对于突破的看法(将军)  

2010-08-15 14:58:13|  分类: 无地自容 |  标签: |举报 |字号 订阅

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突破也无非就是能够正确识别真突破还是假突破。
我个人的观点,突破的识别需要以下几大要素构成:
1。K线的实体大小,即力度,力度越强概率越高。
2。突破的位置,即底部突破还是非底部突破。离底部越近,概率越高
3。时间,离有效交易时间越近,概率越高。
4。突破的线路长短,有短线突破,中线突破或长线,我一般是把中线突破拿来做短线用,这样的概率更高。
很多突破理论需要事后或延后来判断,譬如是否能再次攻击等等,这样子是没有可操作性的。实际的操作需要一定的前瞻性。
以上4个要素都能妥善解决了,突破理论才真正可以成为高胜率的可操作的系统理论或规则。
我这里只能算是抛砖引玉,如果真要研究的话,
就要细节性的定义以上4点
1。力度多大才算是强突破?
2。如何才算离底部近?
3。何时段的交易时间才算有效交易时间
4。什么样的突破才算中线短线或长线。
确实不容易呀。呵呵


对模拟操作的看法
模拟仓时,操作都很果敢,该获利该斩仓都会毫不犹豫,而且模拟仓的金额一般都比较大,对培养资金的敏感度没有任何帮助,另外,模拟仓完了,就随便再换个,但真仓时,就不行了,外汇中失败的时候时常有的,如果1000美元亏到100美元时,我相信大多数人的意志已经丧失,而这种意志的培养模拟仓不仅不能起作用,而且可能会有坏的影响。
所以模拟仓不做也罢,更不能做久了。
系统的有效性可以用历史数据来测试,心态和执行力度及意志力等,那是非真仓莫属了,即使100美元的小仓也是非常需要的。
在我的印象当中,我确实没有做过模拟仓,模拟仓都是用来测试程序,计算仓位时用的。从这个用处来说,模拟仓我还真不可缺少。

用模拟仓的即时操作来验证系统或规则的有效性,这是绝大多数人使用模拟仓的主要原因,其实模拟仓也就似乎只能派这个用处除了我说的那个用处。
但我个人以为,这是个错误的思维。
即时操作的成功率,也是不能证明系统未来的成功率(这点也无论那种方法都不能做到),且即时的成功率因为时间跨度不会太长,所以暂时的成功率可能会产生严重的误导。
所以验证系统唯有从历史数据着手,且他的时间跨度长,你可以从中看到很多的变化,对你的系统规则的正确的验证和错误的批判,而且从时效上讲历史数据就象个游戏加速器,大大缩短验证的过程和即时模拟仓比。
那么如此看来模拟仓的操作就没有其存在的意义了,如果模拟仓没有必要用来验证系统,那么他剩下的如我上述就是培养你失败的习惯了。

所以我的建议对于新手,在一定技术规则的确立下,尽早开始适当资金量的真仓操作,用以开始培养你的心态控制,执行力度,意志力等对于成功占到绝对百分比的要素,同时闭门造车,用历史数据不断完善你的系统规则。如此同步提高同步锻炼,才是最有效的学习途径,也可以避免模拟仓信心满满,真仓没有方向再回到模拟的循环往复的错误过程。
所以,我的一句话是把模拟仓用作锻炼提高的主要途径是有害的和无效的。从这个层面上讲,大多数人的失败可能就是因此在一开始就埋下祸根的种子。

 

以我的真实喊单记录阐述我的交易理念和盈利构思及预期

 自从我建立免费群到现在的喊单群,我不止一次的看到过这样的疑问:你每次操作要等那么长的时间,而等来了,却每次获利那么一点点,言下之意,这样做能行吗?能赚钱吗?
呵呵,大家可能似乎也觉得我很有耐心,确实,我有时候一周就做一单,而且建仓到平仓又有时候非常快,可能换句话说,交易时间只有1%都没有。那这样做是否可以盈利呢?又可能盈利多少呢?
好,下面就以我的喊单群的真实喊单记录为依据来阐述一下我的外保盈利模式和预期。
我的喊单统计粗略的统计数据如下:
历时差不多正好3个月,喊单11次,盈利10次,亏损1次,总获利270点。平均每次获利点数为27点。
关于那次亏损的原因这里我不想说明,我只想说明的是我的系统的计划盈亏比是1:2,即亏的预期大于盈利的预期,这是为了应对不可预知的未来所做的最坏打算,
但实际操作的盈亏比是1:1,由于移动止损的存在,这也是系统在现实世界的运行结果。
按照我对在某平台1:400杠杆下的统计计算,各币种平均每一个标准手的PIP是9美元,一个标准手的建仓保证金平均为300美元。
那么假设一个1200美元的1:400杠杆的账户,每次建仓300美元,即一个标手,建仓量为总资金的25%(这个25%不算低也不算高),那么3个月的获利为270×9=2430美元,
即帐户一季度获利200%,那么一年以始终建仓一标手的等本金投入计算获利量为800%。
当然这个800%的计算需要有个一致的认可:即以这3个月的真实喊单记录为依据的系统成功率是个稳定的值,以此才可推断一年的总盈利量。
以上我仅仅是以等本金计算所得出的年盈利率,事实上,高胜率系统的真正魅力在于复利理论的实现,那么我再做如下的设想:
以半年期为一次复利递加加仓,即每季度的每次建仓投入为:300,300,600,600。
那么以此推算出来的年盈利总量就是:14400美元,获利率为1200%,即12倍。
这里可能有人会有疑问: 你也不能每个季度都获利200%,那没有关系,即使某个季度盈利率为0, 那么就是300,XXXX,300,600,600,那么就用15个月来实现12倍的目标又何妨,
再譬如某个季度暴仓,暴到一分钱也没有剩下,那么大不了我再汇1200美元再从头开始?,不过这个其实是不太可能的啦。喊单并不是那么容易喊的啦。
以上的计算是以事实的数据为依据,以稳健的操作为基础,那么如果有了这样的获利率为预期,那么还有什么事情不可以等?还会时时想着拿那个300点500点甚至1000点的大行情吗? 如果真这样的话,那就是一句话了:“自作孽不可活了”。
呵呵,到此为止,大家应该能够理解我想说的所谓理念和模式了吧

 

对新手得学习,我有如下建议:< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

第一,你确定自己将来是做短线还是中线,这两种得学习方法是不同得,不可想着两者得利润都要兼得,能够兼得,但这是将来得事情,是自然而然形成得事情。

第二,确定好,基本面为主,还是技术面为主,但总体应该基本面不可一点不知,如果以技术为主。反之亦如此

第三,选择12种技术指标,不可贪多,然后把他们钻透吃透,不可几个月感觉吃不透,就放弃,另选他家。这个基本上永远不能做好。

新手要成为老手,高手,首先需要不断改变的就是思维方式,这个道理都是通用的。但思维的改变肯定不是很多人能做到,这其实也是大多数人不能赚钱的根本原因
顺势而为
向大家介绍我的一个智能交易系统
将军
而为,有几个问题请问一下,这是多少杠杆下的重仓测试?
顺势而为
就是资金放大 25倍 下单1000 ×2525000 就是025 约等于 03
将军
下面的计算我只是按照我对25倍的理解:1EU,在我200倍的杠杆下,一手需要保证金688美元,那么25倍需要688×85504美元,这个是否我错了?
顺势而为
我是根据帐户余额 来算的
将军
那开了03EU后,占用保证金多少,剩余多少呢?
顺势而为
如果 剩下 1000 美金 就下 03
将军
这个如果我的计算正确,那如果测试的时候,放在不同杠杆平台下,会有不同的结果,这个必须在EA里正确计算并说明,否则测试就会完全失败,如果这个基本条件不满足的话。
顺势而为
这个资金的管理 还是很安全 高效的,对 我解释一下 至少要 1200的 杠杆
将军
我望你正确计算该EA可以测试的平台的杠杆,同时也要确实知道该平台的暴仓条件,因为是重仓测试,暴仓与否是很重要的对测试来说。
将军
有的平台剩余保证金为0,暴仓,而有的可以吃建仓保证金。你刚才说的200杠杆,我觉得还是不对,要么你还是没有说清楚。全部是重仓 就是相当 1000美金下 0.3
顺势而为
将军可以用模拟账户测试
将军
呵呵,我不会去测试的,我是帮你,作为版主,作为EA的测试,需要说明白些什么东西。
Frank X
言下之意,是测试清楚再写清楚。别误导了其他人。。
将军
这样才可以培养你的学术严谨,才能获得更多人的尊敬和信任,因为你是版主,换了别人我还不愿意理睬了。
将军
我建议开户都不要超过2W美元.呵呵,如果真要倒闭,大小通吃。不倒闭,只要有名的公司,明里不敢放火。所以我建议大家定期查看CFTC对监管的公司的资产和行用度的调查报告。
http://www.cftc.gov/marketreports/financialdataforfcms/
Frank X
但是通常在中国开的。都说自己是XX母公司的子公司。很多基本上没注册CFTC
将军
http://www.cftc.gov/aboutthecftc/index.htm
所以我从不在中国开账户。不过只要母公司注册过CFTC,且子公司受母公司的认可,应该还是可以考虑的。
将军:我AN最大一单,套了过200点。最差的时候,不过这个很好,为我下方盈利单打下基础了。
暗袖盈香:将军你没被扫到吧,AUDNZD2700点的毛刺
将军:呵呵,我的中线账户再FXSOL,我对MT的毛刺早有防备,以前吃过亏。不过PMC的毛刺应该可以索赔的。
将军:FXSOL在毛刺那边还是非常好的。几乎没有看到过,不过获利毛刺也就没有了。
暗袖盈香:我的图没法看了,全变形了
将军:是啊,所以你要多搞几个平台,这时候就体现出来了。几个服务器
暗袖盈香:嗯,我也得整个四服务器了
将军:PMC我尝试改那个数据,不过改好了,又回来的。数据的差异,对程序的影响很大。
我的意思是在多个平台上测,你测多了,就会发现一些很头痛的数据不整的问题。
将军:呵呵,所以EA不是那么好弄的,一次毛刺,程序就会崩溃,搞不好就是暴仓,虽然可能性很低。
将军:所以EA的容错性必须非常高。
阳春面:我的AUD/NZD1.1530建仓的,将军你看一下,在那个位置加仓比较好
将军:现在就持仓,要准备好在MA240的地方加仓,止损MA240下方
中线还是有很多技巧,如果仓位较重,那么底部获利单先出来,总之是上也不怕,下也不怕,那就是成功的操作了。
阳春面:是小时线还是4小时的MA240?
将军:当然H1,呵呵,我做短线的机会不多,平日空的时候就小仓玩中线。
暗袖盈香:等欧,,扭过来,我也做个中线
将军:欧磅不宜做中线,基本面比较模糊。
阳春面:我看了一下MA240差不多在1.1375这个位置加仓,我到目前只下了2K
将军:呵呵,仓小,获利目标大,这是中线的特点。
目前AN的策略为中线思路,短线手法。目前定义为多头的短空调整。
前面是一段标准的强多头趋势,那么就是持仓和顺势加仓,目前就是逢低建仓,逢高部分获利,以便再次逢低建仓,直到趋势破坏,成强空头。
阳春面:昨天我建的第一仓没多久就获利超过100,将军的意思是要不停的把利润结算出来
将军:这个不是如此,在均线不同运行期间,保持不同的操作手法。
目前为长多短空阶段,需要适时的调整仓位。
不用斩仓,拉开距离建仓,底部仓位在均线没有成多头排列之间,能获利了结就了结。
既然澳储做干预,那么目前澳的位置至少是个短线底部,再次暴跌的可能性就不是太大。
呵呵,大跌干预,就是做多澳元拉,否则干预是为何呢?
暗袖盈香:哦,原来如此呀,因为他的干预才没跌一千点呀
将军:前两天,好像说道纽行会干预,就是说的阻止纽元暴跌。呵呵,历史上多次干预,都是反向干预拉。
大家不习惯做AN,只是他的点差太大,其实点差大的,一个5分钟K线就有2040点,象现在的AN
阳春面:跑得够快,起来时-140现在-40
将军:呵呵,做中线脑子里的概念要是100点,是短线的20点。美指,我基本不看,他不是影响外汇,而是美元的各个货币综合的反映。
是中线的作用更多点。即使现在,道指,我也只是前天晚上看了一次。
将军:对美元的货币,美指,你可以去了解一下美指是如何组成的,如同A股指数。
市场波动大,这个没有必要深究。
点差是经纪商的把戏。
将军:FXSOL,PMC,CMS,INTERBANK,MBT.
http://www.dailyfx.com.hk/news/
我只看这个
http://www.forexfactory.com/index.php
这个数据公布很及时
将军:MBT非常适合短线。而且出金也没有问题。我只管我用的好就行了。
我建议大家一定要先努力学好短线和超短操作,这样才能学好中线和长线操作。
短线如果学好了,中线以上的操作都非常简单好学。
将军:软件做的太复杂,就不好了,简单的可以是好帮手,降低体力看盘的时间。
阳春面:我现在发现做短线用一台电脑看是不够的,希望市场多给我几台
将军:2台比较合适。
阳春面:将军看来是用两台的吧,国外的交易员至少两台
将军:我是的,不过我主要是账户多的缘故,因为又程序的帮助,看盘一台足够了。
一台看盘,一台交易,比较好点。

 

尽可能快的让你的盈利部分脱离本金账户-心态管理之我见

题目的意思是如果你出现了盈利,尽可能快的把盈利部分提取或者转移到另一个储蓄账户里,而不要参与到下一次的投入中去。
这个方法同样适用于如果你账户出现亏损,同样盈利没有达到平手前,即在总体亏损的情况下,同样应该转移单次的操作盈利。从某种意义讲,在亏损的情况下,更应该如此做。因而对于新手,对于不断亏损的人,是个很实用和重要的方法论的细节。
这个道理其实大家都知道,也是很基本的道理,但就是因为他太基本了,所以事实上很多人并非如此做。这是我在成长历程中,在很后来的时候才反思出来的一个起到非常重要的影响技术水平发挥的至关的心态控制的实践细节。
这个似乎和我信奉的X的N次方理论是矛盾的,其实不然..X的N次方个人以为他是个在金融投机领域中最最伟大的思想,之所以说伟大,其原因在于该思想颠覆了传统的不可一夜求富之类的快速致富思想,之所以伟大,在于他不是常人或普通人能够承认接受的思想。这也最终决定了该理论的实现是个极其困难甚至说就人的认知能力来讲可能是不可能的事情。最起码可能也是可遇不可求的事情。再具体讲,应该也是个水到渠成的事情,是个在技术和心态都完全准备好的情况下才能去尝试实现的事情。说道这里,大家应该就明白我所说的不矛盾的观点了。
这个似乎扯了远了点,可能对于新手并不太会关心所谓的N次方的思想,至少现在是不会关心也不该关心的事情。
所以回到话题,我建议新手如下几点:
1。开户最好开两个,一个主操账户,一个储蓄账户,储蓄账户雷打不动,不可操作。
2。主操账户出现了结盈利,立马转帐到储蓄账户。
3。储蓄账户累计到出金手续费可以承受时,立马出金,譬如出金手续费是40美元,那400美元时,应该马上出金,手续费占总金额10%,应该可以接受。如果你可以控制住自己不在亏损时,而忍不住动用储蓄账户去想翻本时,可以一直不出金。
4。不要怕麻烦,不要在乎出金的那点手续费。我们做外保,不是想来赚那点会让我们很顾忌手续费的那点美元的。
对于突破的看法 - leinee - 投石空间 

一个成功的外保投机者必须具备的素质-给新手的话

可能我说的这些东西早已经有人总结了出来。但这个不要紧,因为我是纯粹的实践论者,所以从实践的角度出发,可能更有说服力。
我这里说的一个外保成功投机者特指那些几乎是白手起家,在较短时期内累积了巨大的财富的真正的操盘者,不包括那些每个月能够稳定赢取1000美元,能够养家糊口,并且消遥自在的人,这些人也可谓是投机的成功者,但他们可能本身已经通过其他行业累积了一定的财富;同时也不包括那些做经纪人累积财富的人。
那么我所认为的成功投机者必须具备以下两个素质而且缺一不可:
1。 超强的观察、分析判断能力,这种能力有转化为具体的操盘系统,也有转化为一种极其敏锐的盘感、
2。超强的耐受力,这里指在困境中在失败中和压力下的一种百折不饶的对信念的坚持,以及一种控制力,在不畏贪婪和恐惧的影响下,偏执的去执行所形成的操作规则,而且常年累月。
大家作为外汇投机领域的初学者,问问自己,你的目标是什么,你能否做到这些,如果不能,趁还没有深陷其中,还没有浪费大量的时间精力和财富的现在,赶快退出为上策。

 

所谓看长做短

将军:AUDNZD的中线潜力很大,大家不妨逢低买入。咦,中线没人感兴趣?所谓看长做短。
暗袖盈香:将军呀,AUDNZD到1.1280附近进场是不是好一点呀
将军::呵呵,中线当然是需要尽可能的在低点买入,也可以分批轻仓逢低买入。1280可能太低了点。
暗袖盈香:看来在1.1312—1.1330就得进了
阳春面:我的理念是:短线,区间震荡不做,入场分为两种:1.5分钟入场以K线实体的长度突破重要位置立马入场.2.突破后回条到关键位置采用将军的手法入场,将军指点一下
将军:阳,你的总结大方向是的对的,但细节上你需要自己确定。有很多方面。
将军:5分钟突破不太合适。不过只要仓位轻了再轻,就没有不合适的
阳春面:通过复盘发现5分钟的假突破是很多,但关键是过滤,我是把蓝版和你的方法加在一起
将军:突破最好等较大的周期来确定有效性。我是根本上讲是后发制人。先发制人固然可以得到更多利润,但成功率可能就会大幅下降。举个例子,在没有出数据前或盘整的时候就建仓,这是最先制人。出了数据和突破的5分钟内,这是略先制人,在1小时后,或者4小时后,再出手,就是后发制人了。
阳春面 :不错成功率肯定会下降,我想关键是轻仓和较小的 止损,就拿昨天的欧元来说就可以抓住
将军 :对,轻仓做,基本可以放下包袱,合理判断,不用顾忌太多。成功率,获利率,持仓比率,都是互相联系,至少我做不到两全其美。
Frank X :将军。。我今天就是看中AUDZND和NZDJPY。哈哈~~
将军 :我对AN的看法是中线策略而已。其他的我不敢妄言。
Frank X:哦。。我只想短线赚一笔就跑。。中长线不想去操作。。短线很危险吗?
将军 :看长做短,你看他们还有多少长可以跌?
Frank X :我是用短线思路去看的。没看出中长。我大概只看到390而已
将军 :如果你对日系还有多少长没有信心或比较害怕,那些小利就不拿为妥了。
Frank X :恩。所以没敢动
将军 :AN并不如此看
Frank X :AN怎么看呢将军
将军 :中线策略更多在于基本面的确定,技术面只是辅助你在更好的位置拿到仓位而已。
Frank X :难道计划长线到600左右?哦。。那目标呢?不看目标只根据持仓时间考虑吗?
将军 :我看基本面并不估计他会跑多少点,只是看他是否支持多头或空头。
Frank X:哦。那出仓是继续按基本面的改变还是技术阻力位置呢?
将军 :至于跑多少点,由市场来说,也可以观察其支持多头的根本基本面是否已经明显发生变化。呵呵,你的思维还在于短线,所以会问道平仓什么的。总之,中线以基本面为主要依据,但即使看多,在小时线级别上追涨,肯定是不妥的。
Frank X:我感觉中长先都是摸顶底的。。
将军:这个并非完全如此,摸顶的的人,也是轻仓试盘为多,然后可能在我的中线位置上,再顺势加码,但也可能已经失败止损。    
Frank X:恩。这样的感觉。。但是将军说AN多。我本以为是符合短线标准。。
将军 :呵呵,你没有看清楚前面我说的东西。
Frank X :哦!所以很多人说中长线即使只有30%的胜率也是赚的。。只是多少的问题而已。。有啦。。看得很认真的了。。明白将军的意思
将军 :胜率这个概念,在不同线路,不同仓位解释不同。其实说中线的低胜率,其实需要看中长线主力仓位达到后他的平仓后的胜率是如何,才可以和短线的胜率做比较,其实相反的意义上,中长线的胜率一定比短线高,其结果。
将军 :中长线在时间成本已经高过短线很多,如果胜率再低于短线,那就是该喝西北风了呵呵,觉得有用就好。。
阳春面:将军的短线胜率是90%,中长线的胜率要达到估计是很难的
将军:呵呵,中线的胜率肯定可以达到90%如果是成功的中长线操作者。因为他们的操作次数远低于短线。而且如果真正意义上的中长线失败会有巨大亏损。
Frank X:我碰过一类人,不知道他们真的是不是懂技术的。他们的方式永远是当破了某个点。就多。。有的根据均线。有的只根据大周期的阻力支持点,这类人是属于技术分析的吗?
将军 :其实,你看到的这类人,他是否真正告诉你了他的建仓依据是否是如此?
阳春面 :看来做中长线的应该是高手的行为了
将军 :这个倒也并非如此说,短线,长线都不简单。做好了,都是高手。
Frank X:中长线巨大的亏损,就像老巴投资货币结果亏了9亿美金 他们好象说得和他们做的是一样。所以我想应该是吧。。
将军 :那如果是这样,他们应该是技术派。只是比较简单地依剧突破和支撑罢了。
Frank X:而且这样人。也只做中长线
将军 :做中长线,一定要看他地仓位。否则没有基本意义。象一些大师喊多某中货币,如果10W美元的资金,建仓一个手,这个能相信吗他是坚定看多的嘛
将军 :呵呵,这里我谈的也就是成功率的一些误区了。
  Frank X :AN。把想在天图看下。结果我怎么也想不明白我怎么会选择这个货币。。。我以为是小时图。。天图看确实不也错
将军 :呵呵,我早说过AN是基于基本面,技术面支持这种基本面就可以了。其实做中线也就这么简单而已了。
将军 :呵呵,暗袖,我刚才看你说AN的买入区域,我觉得你似乎还是没有完全并习惯于我的手法。
暗袖盈香:可将军是说中线,难道按短线买了抱着等它变中线吗?将军一说中线,我就不知道从哪里进好了
将军:中短线在原理上是相似的,只是仓位和目标是不同的,我的建仓位置你应该知道是移动的。
暗袖盈香:嗯移动的这个我知道,原来真是这样呀
将军 :呵呵,可能你只是不习惯在表达上而已。
暗袖盈香:就是跟大周期同向四重多头支持,短线的可持长,并可突破直接追
将军 :AN主要在于基本面的理解上,技术面并非需要严格服从短线重仓的要求。

 

 


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