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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

滞后是个好处(将军)  

2010-08-15 14:41:28|  分类: 无地自容 |  标签: |举报 |字号 订阅

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J 13:03:25
一个是预期,也就是心态..
冻了 13:04:02
你有没有想过你的那套方法过于苛刻,而有时又过于暴力的盈利预期,走两个方面的极端。
J 13:04:49
我崇尚短线重仓,做胜率,一来一个固定止赢我也满足了.二来在于技术止赢,要求很高...
丁丁 13:05:10
是阻力位置时,看情况不对就出来吗
冻了 13:06:21
有点像抢劫银行,策划了一整年,然后用几个小时搞完整个银行的钱。有点犯罪感,平常人很难达到这种心态的,不能够为外汇人常用的
J 13:06:23
没有包罗万象得止赢方案成立,都想拿到多,那么你只能轻仓加码做,今天被平手,明天赚一大段,平均下来和一个固定止赢差不多少了.
我得止赢是400%,拿到他,就可以庆祝一下了,没有必要拿很长了.我也是短线得了.
imagecker13:08:56
将军如果预期达不到,会怎么处理
J 13:09:59
.达不到预期,就是平手或止损,大多不会止损,是平手出局,但总会达到那么1-2次,这是系统构建时要求得. 1-2-3次最多了,我要求不高,3次以上我要感谢上帝了.
J 13:22:29
呵呵,大家先回答我一个问题,如果是EURUSD,获利仓位得100%,是多少点?1:400得杠杆.
这个问题如果稿不精确,那我以为,外汇你还没有搞对方向.
Jenny 13:23:36
这样一月可以赚1600%~2400%
J 13:24:10
要精确得点数哦
J 13:24:59
GBPUSD是多少,USDJPY是多少...呵呵,慢慢想.,是仓位哦,不是总资金啦.
我看这里很少有人能说精确, ,基本攻先练扎实了.  
一定要自己算啦,其实重要得阻力位,就是这些计算,这是成本获利得计算,是最直接得阻力位.
J 13:30:21
呵呵,是主力资金.
闲庭跫音13:30:48
主力资金一般也不怎么参与这种短线啊
J 13:30:49
昨天得EURAUD就是最好得一次证明了.
呵呵,这个看起来比较其怪,但这是我屡次发现得事实了.希望大家能化点力气,算一算.
J 15:12:10
其实我问的那个问题,是我系统的核心之一,可惜竟然没人有兴趣.唉...
冻了 15:12:17
先说下你刚才问题,你是指下单的资金还是总资金100%
J 15:13:07
是建仓所用掉的保证金.
冻了 15:13:09
下单资金是25点,总资金是100点,是么?
J 15:13:39
我的问题是: EURUSD,建仓资金获利100%,需要EURUSD多少点,1:400杠杆.
冻了 15:13:40
25+佣金,对否?
J 15:13:59

冻了 15:14:23
100点+佣金
J 15:14:29
不过也不是全错,你的平台是那个?
冻了 15:14:34
mt
J 15:14:49
呵呵,MT也有不同的MARGIN,PIP的.
冻了 15:15:01
标准那种
J 15:15:25
呵呵,事实上现在有2个标准,所有平台.
冻了 15:17:20
如果是保证金的100%
那应该是25+佣金如果是下单资金应该100+佣金
J 15:17:34
呵呵,等他们把我的问题弄明白了,才有了基础了.
J 15:18:03
错了,不要猜哦
J 15:19:14
当你建仓1标手,不同货币对,获利100%的点数都不同的,这个是获利计算的基本攻.
J 15:19:31
1标手的资金啦.
如果欧美你等50点,那么澳美也需要等50点吗?
你等久了,固然获利可能多了,但风险是随时间累积起来的.
冻了 15:22:14
这我知道。以欧美为例吧。1标手动用1000美金,100点获利1000.
J 15:22:15
同样欧美,澳美都是1标手,都亏50点,那损失的MM是否都一样呢?
J 15:23:14
大家都知道每个货币对波动属性不同.这个和我说的获利倍数的点数不同是有内在联系的.
J 15:24:16
100点是1000,因为EU的PIP是10刀,但动用的资金就不是1000了.
冻了 15:24:21
动用是250美金.250是保证金
但实际盈利和损失还是按实际的1000美金来计算的吧
J 15:25:50
你的平台如果是250US,那么他是属于其中较少用的标准,即所有货币对都是250一手,这个在IBFX,CMS都是这样的.
冻了 15:26:10
对的,我是ibfx
J 15:26:16
但在FXSOL,就不是这样了.
冻了 15:26:34
哦,就我的平台而言,我说的是对了?
J 15:26:53
很对.这个是比较好算的,而且你的杠杆是1:100.
J 15:27:38
但大多数平台使用雷同FXSOL的标准.
他的标准是1手在300-400之间.具体数字是变化的.这样对计算获利100%的点数就提出一定的要求了.以目前价位计算是1手334美元.
你看,你的平台赚100点翻倍,而FXSOL就要334*4=1332,即133.2点.
冻了 15:31:41 那它比我坏33.2点了,呵呵
J 15:32:39
但亏的时候,是少亏了,这个作为职业操盘手,都需要非常清楚的.
J 15:33:22
有人算盈利,使用点数,这是很不专业的算法.大家都知道每个货币对波动属性不同.这个和我说的获利倍数的点数不同是有内在联系的.在K线图上,如果使用K线的实体长度评估攻击力度,那么欧美50点力度强,还是澳美20点力度强呢?
基督山_伯爵15:36:06
将军现在研究新系统了吗
J 15:36:34
呵呵,当然没有啦,一个系统我用了4年,也改进了4年.
J 15:37:33
这个点数的涉及的力度,就和我说的倍率点数存在内在的联系.
如果澳美50点,就会是个极其强的突破,但欧美50点就不是了.
冻了 15:38:40
和各个货比对的不同周期的atr也多少有联系吧
闲庭 15:39:06
确实,欧美保证金大约是奥美的2
翻倍所需的点数也是双倍
J 15:39:14
呵呵,我只研究K线和均线了.
J 15:39:24
很对.闲.
冻了 15:40:27
有点思路了,你刚才说的内在联系就是这个吧
J 15:41:10
对,大家应该知道我的系统是个突破型系统,所以我也只就我所研究的范围说一些想法了.
保证金的占用和PIP,直接和你的资金管理联系起来
冻了 15:42:39
你这种思路框架大致理解了
还要每个货比对的研究
J 15:43:34
呵呵,可能只是我的突破系统需要如此,其他的我也确实不太清楚.
冻了 15:44:46
突破系统是需要这样的了解每个货比对的突破力度的大小,对么
J 15:44:48
如何确认突破的有效性,这是一个大的难题,我的解决思路就是使用K线攻击力度,而力度就是点数.而什么是有效的点数,这个问题就是基本的解决方法.
冻了 15:46:22
这个点数是历史数据统计出来的么,我记得你谈过5分钟k线15-20点的攻击力度,欧美吧
如果点数到了,还需要什么方面的过滤呢,怎么判别是真还是假突破?
J 15:47:27
是历史数据得出的概率,15-20点这个我好像没有印象了.
你可以自己对照历史数据,的出个攻击力度的胜率范围,但记住,不同时间,1倍倍率是完全不同的,磅美在2.0的时候是50点,而现在只要40点都不到了.
冻了 15:52:36
你这个攻击突破是对什么的突破,平台?形态,均线?
J 15:53:44
均线是不能谈突破,突破只能是盘整的区间.也就是平台,形态.
冻了 15:54:33
均线是攻击的,不同周期,你随便谈一个
J 2008-12-13 15:56:00
昨天的EURAUD,12-11的USDCAD,12-4的EURCAD
冻了 2008-12-13 15:57:47
因为,我们不知道你用的突破的时间周期。
J 2008-12-13 15:57:58
H1
冻了 2008-12-13 16:12:37
那你一般多少点走人
J 2008-12-13 16:14:16
这个确实在变化,以前我用超短可能是20点,但这个并不合算.我的主题思想是尽量少亏损,然后市场给我多少点,我就赢多少点.一句话,亏损的控制是靠水平,获利的多少要靠运气.
冻了 2008-12-13 16:21:10
你应该有个将军的更新版本发布
J 2008-12-13 16:21:43
这个无需更新,只是获利多少可以随自己的要求调节的,对不?
moons 2008-12-13 16:22:26
将军,开始持长了。
J 2008-12-13 16:22:56
对,我总体平衡下来,这样合算,且较省力.
moons2008-12-13 16:23:58
如果有井喷现象,会很爽。呵呵。
J 2008-12-13 16:24:34
确实如此,反正也不是说每天要赚钱,我现在也就着眼一个月为单位了.
我说的是实话,大家也可能不太了解我了,我就同程咬金一样啦,只有K线,均线.还有就是想法.
J 16:37:44
不过,我讲的东西,其实也可能会扰乱你们本身的系统,就象个练功的人一样.你们其实都已经有一定功底的了.
丁丁16:38:10
jack,请问均线和形态如何结合看,能否谈谈!
J 16:40:14
形态我是不看的,均线嘛,我用K线来说话,也就是代替了均线,均线的运行角度,雷同于K线的攻击长度.均线,我主要用来建仓,利用均线的强支持,在短线寻找合适的折衷的位置建仓.
丁丁16:42:59
均线的角度会随着缩小放大的比例而不一样,你如何确定呢
J 16:43:55
呵呵,我不看均线角度,用K线来代替了.
moons 16:44:52
均线就是定个框架,在找个框架里等待K线走到合适位置。在进场.我理解是否正确?
J 16:45:52
我以前的资料可能谈到过.我这里再重复一下....
信号系统: 涉及H1_MA240,K线.....
建仓,平仓系统涉及到MA15-MA23...
丁丁16:47:19
Jack,对于均线的滞后性,你一般用什么办法解决?
J 16:47:24
止赢用到倍率.无他了.
J 16:48:10
MA240是长期均线,只是判断个势.
J 16:49:37
短期 MA15-MA23只是建仓,这个滞后似乎没有什么影响.就是滞后的原因,才体现了其强支持对大势力,才得以获得逢底建仓得机会了.
丁丁16:51:08
就是滞后的原因,才体现了其对大势力强支持,
J 16:51:42
呵呵,滞后是个好处
信号系统没有改变,但在止损,止赢两个细节上做了很多修改.根据我的一些喜好和环境.  
夜阑静处?

将军,有没有可以长期盈利的系统?还是方法必须随市场的改变而改变?是不是只有稳定盈利的人,没有稳定盈利的系统
?  
Jack  
我可以肯定的说,存在.其不会随环境变化而变化
.  
人是应该融入系统规则中的
....  
说道人,无非就是本性之说
...  
,惧等等
...  
冻了

非常同意,昨天亚当斯说他自己心态已经麻木了,所以才做的那么好。

Jack  
在系统的构建时,就必须把人性放进去(我是机械交易的追求者
)...  
系统的盈利预期,很大的反应了你的贪或者是欲望
...  
最大限度的限制信号,过虑信号,就是一种贪念的控制
...  
冻了

只能用技术框架来控制这些么

Jack  
当系统构建含有了对人性的控制,那么剩下的就是机械的执行了,那么一个稳定排除人性的系统才能成功
.  
所以,不能说只有盈利的人,而没有盈利的系统.这种说法是系统构建不全面

imagecker  
只要能长期稳定收益就好,还是有一段要走,

我也试着制定规则(基本是趋势跟踪),按着规则执着,但是因行情的不同而出现不同的情况,有趋势时可以盈利,但盘整时就亏损了,而且,亏损远大于盈利(当然,是人工执行的系统,再加上没有长时间看盘,有时会错过趋势行情
)..  
Jack  
呵呵,当然应该不是傻傻的了,或直叫大智若愚吧.  这个确实很难
.  
纪律的问题,不完全是人性问题.也有信心问题
.  
Jack  
我曾经有过一段弯路,做概率(注,赔率),但这是错误的,我最后回到了我的路,那就是做胜率,较重的仓位做胜率,这我觉得才是外汇的魅力所在
.  
就是有失败有成功率,用次数和赢亏比来保证总体的盈利
....  
冻了

理解。概率提炼后就是胜率吧

Jack  
...  胜率讲究的是高成功率,但次数显然会大幅减少
冻了
这样吧,用概率时仓位小,用胜率时加大仓位!
Jack  
还是要回到我以前一直说的话,用历史数据,考虑尽量安全的情况,在总体盈利达到一定目标的前提下,尽可能过虑信号,减少次数,提高成功率
,不过胜率和概率是两条不同的路,都是走得通得,就看你选哪个了
呵呵,1个月也就4-6单吧
Jack  
不行啊,只能盯着一条路走  呵呵,我做胜率嘛,而且是较重得仓了,做概率当然会有很多单了
这个是我构建系统时就已经完成得了.系统要求胜率高,根据历史统计,要求次数合理,不能太少,要求盈亏比合理
丁丁
请问你如何打发不交易但是又要盯盘的无聊时间呢
Jack  
呵呵,我不需要盯盘了.10点睡,6点起.白天该干啥干啥了,我得系统在MT上有短信报警了.有了信号,就忙活半个小时.然后要么止赢,要么止损,仅此而已.止赢止损得可能性都是可以预期得和心里有数得,  其实也就是常说得,做自己看得懂得行情,在我这里就是系统限定得行情
imagecker  
止盈这个还是搞不太好
Jack  
呵呵,其实也简单啦.  我得止赢只是我得预期,和技术无关..  
imagecker  
每次我做对了都是抓到一小波波动,其实好戏刚刚开场
Jack  
我从不后悔说,涨了1000%,我只拿到100%  
imagecker  
这种情况,好像碰到好多次了,到现在也没怎么解决掉  呵呵,看来我心态还是不行
Jack  
我自认为每次赚400%,就满足了,那我就设400%止赢
丁丁
现在主要看多长时间的k线周期,可以透露一下吗
Jack  
ONLY H1,附带M5  
技术止赢我也研究过,....  这是贪念,到头来,还不如固定止赢赚得轻松呢
丁丁
感觉趋势系统都说放长盈利,及时止损。你为什么会止赢呢
Jack  
这是个问题....  其实外汇确实是个暴力活

 

外汇市场原动力之我见-兼谈中线操作思路

多年的外汇操作,深深感悟到市场突破和趋势的源动力来源于数据和一些的其他重要的金融和政治事件。

重要事件,会引发短线的巨大波动,这是短线客的赚大钱的良机,象最近的次贷款事件,不过这个很难说会彻底改变大趋势,所以说是短线客的良机。

市场的大趋势来源于数据或叫基本面的力量,数据不断的驱动,造就了趋势不断发展,直到基本面发生变化,市场主力会对变化先知先觉,等到大众都知晓了,也就是主力反向建仓或获利完成,该是强烈的单边拉动了。

基本面有很多数据,但搞得太复杂一来非散户能力所及二来也并非有效;但就我的实战经验总结,对价格波动最具影响力的就是对加息减息的预期,而直接影响加息减息数据之一的就是通胀数据。
很多基本面的数据就一般人来说是没有办法研究的十分深刻,况需要市场主力的肯定,但有时,有些数据是非常明显的,这时候如果技术面配合,则这就是散户的稳妥的中线良机。

这也就确立的中线操作的前提: 明显的基本面支持为先决条件,配以技术面趋势的确立。这两者互相验证来确定你的基本面判断是否正确是否得到市场的认可,这点对于基本面判读为依据的中线操作者非常重要,所以说没有一点技术实力,想必也作不好中线。

中线操作的细节雷同于短线但也有重要的区别。
对于中线的建仓,不可象短线在较窄的区间内快速完仓,相反确实在一个较宽的区域内逢低吸纳。

我对于逢低吸纳的范围定义在H1_MA80,MA120,MA240,分批建仓,切勿在一个较小的周期内逢低吸纳,更不用说追趋势了。

盈利目标的位置也就十分简单,不用预期会跑多远,有多远就多远,唯一的依据就是当初建仓时的基本面依据开始转而出现不利,甚至有相反的倾向,但这时价位未必反应出来,甚至会出现急速拉动,但这时就该时获利了结的时机了。

就写到这里,有个需要申明,我是个短线客,以技术为主要依据,但这个并不等于我不关心基本面,但我的基本面知识应该说十分肤浅,我也就只拣我需要的或我认为重要的东西。

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