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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

交易魔方(转)  

2010-07-26 15:18:31|  分类: 阿不 |  标签: |举报 |字号 订阅

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最近偶然玩起了魔方,有了些体会。闲扯几句:
感觉交易和魔方很类似,起初都很简单,估计随便一个智力正常的人上手以后都能够轻松的做出一面来,因为只做一面不需要考虑其他的关联因素,所以才简单。就好交易中,不考虑后续的问题,随便一种做法都可以很快盈利一样。一旦当你要估计风险,或者被确定好只能在多少的风险内交易的时候,持续的盈利就显得非常困难了,好比魔方,做2面和做1面的难度的差别是巨大的。
魔方的各个方块是联动的,所以一面动会影响另一面,只考虑一面的走法是没有意义的,这好比一个具体的交易模式、手法的胜率、盈亏比、入场频率等因素是联动的一样,只追求一面没有意义,很多时候是要兼顾到两面或者三面,甚至几个方块的2面才行的情况。
只有做6面的方法,而没有做2面、3面的。这好比做交易要成功基本就是全方位的成功,从资金的规模、盈利的稳定性和持续性、人生伦理的认识等等方面都会同等的完整。很少会有做个2、3面而都能成功的,这种情况大多数都是撞大运来的,再玩10次也未必能成功一次。
做6面必须要有专门的学习和反复的练习,基本上完全靠自己琢磨出来的可能性小到接近0,而通过正确的学习和联系,我感觉大部分人应该都可以在10分钟之内完成6面。而这在不懂的人眼里则是"神童“才能做到的。感觉交易也是一样,其实那些稳定赚大钱的人,本身智商、情商方面并不会有特别的天赋,主要是在正确的途径上经过勤奋的努力。
6面是分几个层次完成的,除了最开始的第一层次外,剩下每一个层次的目标是很有限的,不存在一步登天,而是一步一个脚印,完成一个层次,才可以开始下一个层次,必须这样来,否则从头到尾的上百个步骤中一步错,可能就要从头,这样效率太低,分层次的目的在于让每一个阶段的成果固化下来,在追求新的目标时的前提是保证上一层已经实现的成果不变,这相当于严格的控制回撤,尽量不出现或者少出现过量的资金跌幅。
在各个阶段的每个环节,结果并不完全是确定的,存在不同程度的偶然性,当遇见这种而偶然性是要明白是变化中的一种情况,虽然不是自己想要的结果,但并不是错误,坚持原有的规则再做几次,早晚会轮到自己想要的那一种情况出现,这好比交易中的一些定式,很多时候结果并不是直接的大幅度快速盈利(尽管这才是自己想要达到的目的),而是莫名其妙的进展,要明白这种情况是正常表现中的一种,只要没有出现违背原则的走法,应该继续做下去,过个几次基本上就自动出现自己想要的结果了。而这种情况下,通常只是花的成本更大一些,并不会影响整个进程的延续性。
总体来说,魔方比交易还是要简单得多,但其原理中强调“综合运营、整体推进”的思路,对交易的进展是有一定启示作用的。单方面追求盈亏比、胜率、成长性、回撤幅度、一致性、可执行等可能都效果不大,只有一步步形成阶段化的综合平衡才能进而扩大规模进步,否则搞来搞去,这面对了那面错,回头看总还是在原地兜圈子。

 

以魔方的8个阶段来描述交易进阶的几个阶段:
1、建立基本框架模型,分清楚正、反、前、后、左、右
2、完成底十字(和侧面对应):
3、完成底面:
4、完成侧2层:
5、完成顶十字:
6、完成顶平面:
7、完成侧四角:
8、完成侧中--全部完成:
-----------------------------
A、选择品种、周期、确定自己倒是在交易什么,建立核心盈利模型,盈亏比、胜率、频率等。意味和(1)一样,必须明白这是最基础的,如果这个不对的话,后面的就不可能对。比如日内如要盈利,盈亏×胜率必须>3,频率最好是每天都有,这样在意外的情况下可以保持每周大致上都可以盈利。假设胜率6:4,盈亏2:1,这样就差不多了。于是就开始在这个基础上来选择具体的入场模式和交易机会等。
B、当把A确定以后,才开始交易的第一步,打基础,这个时候就像(2)一样,只需要完成具体的一个目的,不用管其他的方面,当然结果也是差的很远的,但要明白很多人不打这个基础,直接就可以掰出一个面来,但是他掰的那个面的很多方块的侧面方向根本不对,是没有丝毫意义的。(2)在交易上类似执行一种固定的入场模式--以M5微突破入场为例子,必须保证所有的交易都是这个模式完成的,要不然就像乱掰一样,结果看起来好像是盈利的,但另一面是完全不符合要求的。
C、当完成了固定的入场模式以后,和(3)对应的就是完成固定的离场模式,因为交易是由一入一出完成的,只有(2)的话,还是连最少的一面都完成不了的,反应到交易上就是无法盈利的,因为还不完整,加上(3)的话就可以形成一个最基本的盈利模式,举例交易上(3)为小头部离场。这样(2)+(3)就可以开始不断的进行交易了,但这个时候的结果并不是很明显,对外行来讲看起来盈利即不稳定、更不暴利,只有内行看得出来一致性,知道继续走下去可能有戏。
D、 在此以前的步骤还都算是比较简单的,真正的技巧性从这一步才刚开始,这以后的每一步学会以后可能不是很复杂,但要自己摸索出来,则需要花费巨大的精力,才有可能,这种情况下专业起步的人员由于有专门的指导,则会简单很多很多,比如同样是(2)+(3)的交易,显然不是全天入场的,要选择最有机会出行情的情况才有效,那么什么情况下才对呢,我目前只能用排除法来描述:1、欧盘开盘前显然是不行的(扫损拉锯可能性大)。2、刚刚走完大线性后(整理修复可能性大)。3、重大数据前(大量资金按兵不动)。。。。要提高(2)+(3)交易的成功率,就要体会阿不的“开盘后跟随”的意思,其实有些时候日内交易可能根本和具体的那些价格、线没有太多关系,最简单的做法就是等、等到开盘后的15分钟左右,出现一根比较大而饱满的K线,证明市场方向短期可能被确认,然后就跟上。回抽破启动点,证明方向失效,则止损离场。盈利后按照(3)的规则来选择离场。。这些具体的经验可能都是前人能够总结出来的,如果自己摸索,我感觉可能难度会相当大,我曾经在一个论坛上看见一位5年交易史的老手每日进行日内交易,止损、离场、纪律等做都不错,但就是有一点搞错了,他每天下午1点开始做计划,2点就入场了,止损20-30点,止赢30点+,这种情况下结果可想而知,下午2-3点是亚盘资金离场的时候,本来波动可能就比较异常、而欧盘的主力资金根本还没有入场,所以很多情况都是每天开始交易就直接被来回扫两下,然后等到市场真正出有力度的方向时,由于日内亏损已经有五十个点以上,变得开始保守,不敢轻易入场,只能看着行情走掉。而且很多时候即使拿对单由于害怕利润缩水,也提前离场,按月整体盈亏看来,效果并不明显,这种情况如果没有专业的指点和突破性的领悟,估计可能会执行很久都还是停留在D这个层面之前。
E、基本上从D开始,提高的手段除了不断的执行熟练已经掌握的层次外,剩下就是要想方设法对市场的真实性流动和运转实质多一些认识和了解,而这些往往是很难得的。比如在经过了D以后,可能你会懂得自己交易的这个品种、和入场方式最适合的交易时段,并且只在这个时段进行交易。这样从概率上,又剔除了一些胜率×盈亏较小的交易。但可能遇到的问题是,即使在每天都活跃时段,并不一定都会出现很好的线性,甚至在非主流时段会出现一些不错的线性(这个就好比魔方在做4-6的过程中可能会随机的蹦出一些做好的2面、3面的偶然收获、不要去管它 ,这个不是必然的,也没有太大的意义)。线性好的日子里,(2+3+4)的交易自然是收获颇丰,但线性不好的日子里,往往都不能保证日盈利。这个时候容易出现的问题可能就是怀疑,怀疑这么做下去是否能够稳定的盈利,这个好比如果不能确定魔方(5)的做法是有有效、而且必然的过程的话,很可能也会产生疑问,到底是不是这么做后面就能够成功,因为从外行看起来,现在做的这些东西好像和前面的一面的效果也没有太大的提高和进步,甚至不如那些偶尔搞出2面来的。从这一点上来讲,更加需要过来人的信心和指点。
F、再往后的步骤基本上就是和E类似的模式,在保持原有交易规则的基础上继续筛选,让交易的成功率越来越高、我们之前研究FAVO交易时其实看到的只是他(2+3)这个层面的东西,顶多到(4)了,而后面我想肯定是有(5、6、7)的,只有自己也慢慢摸索出了这些5、6、、7才能将交易结果的高稳定性、高成功率变得和FAVO一般。从魔方的具体情况上来讲,最后两个步骤的复杂程度比开始的要高很多。也意味着交易越到后面可能提高越困难。
G、终于完成了,连续3个月以上星期无亏损、平均每个月盈利600-1000点,最大亏损回撤200-300点以内。所有的努力在这一刻才能被自己阶段性的认可,但这个时候也像魔方一般,可能在最后的一步上存在一定的运气成分,是一次性撞对了(最近3个月的日内行情都没有出现太长时间的连续清淡)。即便如此,信心已经完全建立起来了,再花一些时间和耐心,迟早都可以做好6面。。剩下的事情就是如何在各种情况下越来越熟练,费时越来越短、记录越来越高了。类比于交易,这个阶段基本可以确认能够稳定的日内盈利了,剩下的就是如何越来越稳定,掌控的资金越来越大,或者在同样的资金规模下,通过提高稳定性使得可以用更重的仓位来交易,创造出更高的收益增长记录(这个感觉只是为了个记录而好玩的,实际上做意义并不是特别大)。所以在达到这个程度之前,其实资金的多少意义并不是很大。而FAVO最近的手法改进应该是在已经能做好6面的基础上去追求更快更熟练的效果吧。

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