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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

没必要把精力放在科学家那部分,研究每一个…  

2010-04-16 15:38:00|  分类: 阿不 |  标签: |举报 |字号 订阅

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小张:终于找到阿不了,从头看起,还没看完,就迫不及待有些问题想问了,
我在交易了快三年以后,几乎试过了所有交易周期、品种以后终于在纯日内、GU上找到了稳定盈利的手法,结果就是交易的完全一致,所有的交易入场几乎都是一个模子,只是在离场的时候分几种方式,今天看到阿不几年前写的交易核心,真是后悔没有早发现这里。
由于开始资金量还不是很大,所以盈利效果非常稳定而且快速,最大累计浮动亏损和回撤未超过10%,已经连续十几周了,从未出现周亏损过,平均周盈利10%,一个月基本在18-20个盈利日左右,现在随着资金量慢慢变大,盈利速度开始下降,但自己感觉和交易没什么关系,好像就是快到阿不所说的心理极限,已经有点承受不了每月复利提仓的心理压力了。而且恐怕后面的平台极限可能也会有影响。所以想问问阿不:
1、专业选手有没什么专门来克服这种这种心理极限的办法和训练?
2、每笔交易在5标以上交易费和平台极限的问题如何解决?专业大资金选手用的是什么平台?这种日内突破打法的仓位极限是多少?我不敢想象这种手法可以一直复利提仓下去,总会在达到一定仓位后出现成交的问题吧,也许是50标?或者100标?(我现在用的是OANDA,GU点差2点左右)。
阿不:养成计算点数的习惯,每年使用固定头寸投机,以年为单位来升级头寸规模。每天记录资金曲线并做日记。生活规律,遵守交易纪律。
20-50手大部分交易平台都可以做到流畅。单笔交易超过50手可以选择银行市场、期货市场或者证券公司作为出口。
日内突破我前几天给出了交易方法思考。
日内突破技术头寸极限没有什么限度,我个人认为作为普通交易者10手就可以了,年度盈利50-100万美金。这个一般交易平台都可以满足。
100手就是年度300万-1000万美金的盈利标准了,不太适合国内个人交易者。
另外,你的日内交易时间还短,再交易24个月,提高到5手以上比较好。
小张:多谢指点,我确实是今年才突然脱胎了的,关键点就是在单一品种上的多市场重合点上的突破,另外就是欧盘内美未开盘前的2小时内的小止损顶底交易,就这两套策略,亚欧、美前、欧美三个时点交易。这十几周的交易本来是信心满满的,不过突然看到你说的周边就没见过作大了的纯短线的专业作手,不免有些丧气和担心,不知道自己目前的做法,后面会在哪一个节点上突然出现重大障碍。。
阿不:这种短线交易每年百万美金收入有很多人,只是需要坚持规则生活规律,另外头寸提高不要太快,要按照年来提高,初期三年使用5手以下就可以了。每天记录日记和资金曲线。
另外,在市场重合点前后的纯粹突破上,你可以看看GBPJPY这个品种,线性较强,类似于GBPUSD。同时多注意4小时单根较小的情况,一般突破后很少回调。
周围少是因为相比较来说少,就绝对数量来说也不少,只不过大部分都在银行或者基金做,对于身体消耗大,做满十年就休息了。积累起来赚多了就把这种方法扩大到日线上做中长线去了。给自己休假娱乐。
还有一些是赚一年花一年,赚得多花得多,每年都攒不下来。年年劳碌。
小张:另外,日内的行情中,我观察到有这样的特点,不知道应该如何处理:
一般来间,中午3点以上的亚盘我是完全不做任何交易的,但每周一的早盘似乎例外,但不太清楚这个市场的时段有什么特点,采用何种策略为好,只是感觉这个早盘非常有规律和一定的操作价值,而周2-5的随机性更大。
还有就是:欧盘和美盘的中等的数据前是否应该离场,我经常感觉到正常的交易思路会被后面的数据所影响,比如亚欧结合点的一次有效突破入场后,飘出20点以上的浮动盈利,但5点半有一个不大不小的数据,这个时候总是会担心窄幅的平保或者止损空间,被意外的小波动扫掉,而变成一次无效的交易,但又不太敢放损,万一出现一次数据超预期损失无法控制,所以经常出现这种情况下被迫中断的情况,而数据过后又不愿意再度接回仓位,只好出现浪费掉一次交易的情况,不知道这种情况应该如何处理。。
阿不:周一经过一个假期,资金在亚洲盘就比较活跃,一般来说如果没有跳空还是以突破交易为主。如果跳空震荡或回补可能性高一些。到了欧洲开盘前后,还是回归到突破交易为好。如果周一早盘突破挑战新的价格空间,可以跟随。震荡就无须参与了。
如果数据前,有之前的获利突破单,我个人意见是依旧客观止损不予理会数据,但随时保持小头部的突破出场。或者5分钟-15分钟使用简单的趋势线作为保护出场。
我个人意见是不要过多理会数据,没有头寸可以把数据时间作为突破启动的观察时间,做好挂单。
小张:另外一个问题:
欧磅这种叉盘是否没有进行日内突破交易的操作价值,这个叉和直之间的资金带动关系我目前还不太明白,是否在欧磅叉盘的日内上不会在短期的阻力支撑位稍外的位置堆积突破和止损盘,而很少会出现由叉盘带动的突破?感觉都是帮美的关键位上有这种止损和突破盘,另外棒日也有,但欧棒没有。
阿不:这个品种的突破有,但频率太低,与GBPJPY GBPUSD比无论是启动时间还是启动频率都缺乏稳定性。另外,这种日内突破交易1-2个品种足够,因为就频率来说两天至少1次,足够了。以前的欧洲业余hans交易方法做亚洲和欧洲盘的夹板突破,就主要适用在GBPUSD上,只是效果没有手工做GBPJPY GBPUSD好,因为它只是解决了开仓,平仓太差。我认为初期你要多练习平仓,中期要多体会纪律和规则的坚持耐久。做到长期坚持,不动摇,使用简单清晰的笨方法。不要介意必须吐出的部分。
同时你要多体会,与其他突破资金在一起的感觉,简单来说,你的进入和突破启动在一起,这是与其站在了一起,只要回调不超过启动点10点以上,突破资金还是部分在市场中的,拉动的越快进入的越多,回调的越深逃逸的越多,横盘得越长,逃逸和进入的都多,如果拉动后横盘反向突破那就是逃逸了。多体会这种与其他突破资金在一起的感觉。
仅仅限制在超短。
小张:我对所有的日系有点无法理解,要么就是长时间的持续小波动,要么就来个瞬间拉锯的大跳动,不太敢碰,但偏偏好像是日本有大量做纯日内的日叉作手,我现在只敢做GU一个品种,自己感觉如果一直是短线的话,似乎可以完全不用换品种的一直做下去,除非将来转中线为了提高资金利用率才有需要去做。以前变的太多了,现在好不容易保持了这么一段时间的记录,各方面都不敢变。
阿不:你说到这个持续小波动就说到点子上了,持续波动越小时间越长,突破后吸引到的资金越多,如果是1根特别小的4小时,那么突破后吸引的多是日内资金,如果是特别小的一根周线,那么突破后吸引的资金更多一些,如果是几根特别小的周线,突破后吸引的资金更多。作为日内突破来说,成功率和收益都很好。
GBPUSD GBPJPY日内突破类型很相似,有时是互相带动的。
是的,大部分技术方法都可以赚到钱,重点不在这些技术方法,能不能始终如一,坚持纪律的坚持下去是成功的重点。技术不过是入门内容,积累资金还是要靠始终如一日复一日的坚持。
关于这个你可以翻一下前几天我贴出的交易循环的内容。
我认为你目前对技术不太需要考虑很多,应该在如何规律的坚持上下功夫。
小张:谢谢指点,确实,入场只要对了基本就是0止损入场,离场策略比较难处理,如果是美盘的突破还要好一些,后面的波动越来越窄而且延续的可能性要大,而欧亚的突破后面会直接面临美盘前的调整,或者是美盘开后的直接翻转,所以我现在基本上在欧亚的突破不太会持仓,如果是沿亚盘方向的突破基本就在M1上的找离场了,但如果是逆亚盘的突破而且是H1上的第1或者第2跟突破K线才会持长一点,另外我很奇怪的一点是,突破多和突破空的走法、顶部形成时和底部形成时的走法是很不一样的,并且和大周期趋势无关,仅仅是方向的原因,但具体的很清晰的差别点还没有得出系统的结论,就又一点感觉是空的回抽要远远少于多的,所以更加喜欢突破空,不知道这个现象有没有理论依据。
阿不:是的,GBPUSD GBPJPY多头更容易回调,回调也深,持仓更需要耐心,短线多参考15分钟大行情市场参考小时图,空头速度快参考5分钟15分钟基本应付大多情况。
离场一般就是我前几天写过的几种类型,止损、突破启动点较多、破5分钟堆积头部、破趋势线(趋势线的两个点可以取启动点和第一次回调点)不破堆积头部反抽趋势线。如果是大行情,挑战日图新价格或形成日图大区间的反转,可以当成一个日图的大阳线大阴线处理,强势行情一般都可以收成饱满的日K线。什么是大行情,日内交易者熟练了自然都有感觉。
小张:非常感谢,这正是我非常需要的从K线看资金真实流向的认识,只有具备这样的理解才不是在“猜测方向”。突破入场后的几分钟的变化已经比较熟悉了,但顶底交易思路还不是很清晰,之前曾经在美盘前的整理时段以反向破颈的思路做逆势交易,后来发现完全是思路上的错误,因为这个时段基本不会出现有效突破,更何况是逆向翻转。后来考虑在欧亚突破后的日内高低点上下采用微小止损挂单,有一定的效果,但常会踏空或者被假扫,目前并没有很完整和系统的日内顶底交易思路,在做这种交易的时候更多的感觉是在赌,完全不能想象到K线后资金的流动形式,唯一会做的就是M5瞬间突破后又强回头的针头针脚,但这种不是常态,出现的几率非常小,一周可能都遇不到一次。
阿不:无需全部理解盘面,只需要理解突破后的失败与成功的线性部分。然后以这个作为执行的技术规则,不断重复。你不需要从早到晚的理解所有波动,只需要观察那些有较大机会的突破就可以了。把这个计划突破单和交易突破单做到纯熟。然后经年累月的做,就可以了。做到一个稍微有经验的交易者看见你的交易单,只看价格和图形就知道你是如何入场出场的就可以了。不断坚持再坚持。其他的优化无需去想,也无需对市场做出过多的理解和假设。在执行交易前,事先想象可能的失败出口情况和成功情况就可以了,其他多想无益。
你只需要明白你进场赚钱的那部分和必须止损的那部分,然后就是不断的计划、等待、执行、坚持。
小张:我之前也专门做过Gu的500点左右波段交易,主要是以4H翻转为入场,后来还是因为稳定性太差而放弃掉了,因为自己从心理上无法接受单月亏损的情况出现,但现在主账户做日内的时候50倍的杠杆,资金管理是这样的:采用动态杠杆,单仓操作,标准仓位永远是当前净值的5倍杠杆,突破交易一个标准仓,20点损,顶底交易半个标准仓,40点损,一次止损-1%,这样的情况下资金的85%以上都是闲置的,但又不敢扩大标准仓位的杠杆比例,否则就无法将回撤控制在10%,这自己也动了点心思看是否能将中线波段结合在一起,这样可能会大幅度提高资金使用效率,但自己又怕干扰了正常的交易模式,不知是否应该这样揉合操作,是的话又如何日内和周内过渡?
阿不:你目前不需要考虑关于提高资金利用率的问题,我个人认为,除非你打算所有资金都承担亏损风险,不然在外汇保证金中,很难提高资金使用率。
最好以年为单位进行头寸管理,每年都使用一个固定的头寸进行交易,这是最简单稳定的方法,可以避免很多危险。
就交易来说,你不可能只交易1-3年,所以长远看,以年为单位调整头寸一样是动态的管理资金。欲速不达,过于紧密的调整头寸,反倒容易产生心理负担,同时影响交易成绩。
既然你直接领悟的日内短线的突破交易,就不需要考虑其他交易方式,因为日内突破的频率足够产生充足的机会和盈利,所以认真做好这一项就够了。困难应该是如何长期坚定的执行日内突破的交易纪律,和保证你自己的身体健康。
你目前这种方法能获取的利润足够大和稳定,没必要把精力放在科学家那部分,研究每一个未知领域。做好你能获利这部分。重复做,像个体力劳动者。
小张:您这个的意思是不是说我目前只考虑做单一的纯突破模式,不去考虑整理时段的顶底模式,把这一个做到烂熟于心?我也这么考虑过,但之前看到过您说日内应该针对不同的市场时段采用不同的策略,后来也是有点犹豫到底要不要单一模式。
阿不:你目前只需要做好突破部分就够了。5年内不需要考虑其他。不同波动类型应该有不同的对策,但是你的不需要做不同的波动类型,你只需要做这一种波动类型利润就可以满足你的需要。
小张:好的,今天收获的已经太多了,大方向上的一个决择和尝试往往落实到细节上都是时间上以半年计、资金上以万刀计的影响结果了,今晚的2个小时对于我来讲价值在万金以上,再次感谢阿不的无私。

问:每次看老师的帖子都是收获良多。对于老师的形态突破开仓平仓点,
我画了一个图,来说明下我的理解和疑问。请老师指正。
没必要把精力放在科学家那部分,研究每一个… - leinee - 投石空间没必要把精力放在科学家那部分,研究每一个… - leinee - 投石空间
没必要把精力放在科学家那部分,研究每一个… - leinee - 投石空间1004111858494692413533af4d.gif(8.42 K)
2010-4-12 9:34:51

阿不:末期的出场方法有很多:形态厚度、穿越或穿越后反抽均线、穿越或穿越后反抽趋势线、触碰黄金分割23.6%后延续趋势方向运动时、反向趋势的超越突破日波动幅度当天、趋势运行五分之一形态酝酿时间、逆向趋势突破2-4周内的运动区间等等。总体原则是得到一个较为平均的出场价格。
问:阿不老师,能不能详细讲讲圆弧形态?这个形态好像被提到的比较少。
阿不:圆弧在一定程度上,是头肩的变形,相对头肩成功率更高,止损可以按照较为明显的支撑阻力点之外设置。比较难以测算目标高度。一般来说突破的后运行时间一般是圆弧酝酿期间的五分之一左右。圆弧一般产生在交易长期清淡的市场。属于相当长周期的形态,短期不考虑。
问:老师:前两个突破的反向突破(反手操作,很常见)是什么意思?可以举个案例吗?
阿不:突破后止损,而后反向突破
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