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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

短炒生涯(Just利群)  

2010-12-23 20:54:48|  分类: 易道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2004年下半年,我经历了短炒生涯中的一个重要的转折点。那时手上的钱亏的差不多了,可对自己的技术却充满信心,总觉得技术已经成熟,再来一次一定会赢(相信很多朋友都有类似的阶段)。于是去找我所在的期货公司老总,看看有没有机会。老总出奇的爽快,让我出2万,他给我加到20万搞。输赢对半分,手续费还有一定的提成,亏2万结束。我那时候穷啊,又觉得这是一个好机会不想错过,问家里面拿了2万就去搞了。

刚搞了2天就出现问题了,输赢一下子放大之后心态出现很大的变化。以前34手一搞的豆粕一下搞到了50手一搞。跳23个点都紧张兮兮的。老子是穷人啊,没见过什么世面。一下子从操5块钱的麻将变成了操100块的麻将,当然慌了。该大的时候不敢做大,人家平庄自模我也受不了,不输才怪了。勉强撑了一个月,终于暴了。事后统计,当天盈利最多的也就3000多,亏损最大的时候有10000多,明显不成比例

最后履行协议,我的2万是彻底完了。最后找老板聊天,老板说:我比你还觉得悲哀。我培养了三四十个短线客,没有一个是成功的。我和老板套近乎,咱们还是校友啊,呵呵。老板人真的很好,又借了我2万让我继续搞。老子总算得救了,没有那2万我真的不知道该怎么办了。

2005年没什么大的动静,那2万最多的时候亏到过8000。随着手法的不断成熟,也杜绝了一夜暴富的心态。每个月多能赢个几千,也不断提点钱出来解决生活了。那时才尝到了出精的味道。05年下半年,我通过了一定的关系内地的一家期货公司搞到了一个2%的账户,开始了又一次的融资。

当时我的心态已经比较谨慎了,只打了5000进去先搞搞。2%的保证金对心态要求很高,2000做一手胶啊,每天输赢20%都是很正常的。虽然那时我在正常保证金账户上已经能够稳定盈利了,但做透支账户还是不能适应,老是大起大落,不断的20001000的入金。到了2006年初总共入金10000,帐上只剩了1000元了。

我的运气真的不错,关键时候郑州的白糖救了我。063月是白糖最疯狂的时候,单子很空,没有什么大户来搞,一把方向出来都有100多个点。我当时帐上1100块搞一手白糖,手法又是喜欢大点位认趋势的,所以搞的很爽。3月初的1000搞到5月节前已经有2万多了,单量也放大到了20手一开。

5月后就不行了,白糖市场进来了不少大户,价位也没这么空了。4月的时候我的单量有时能够左右一些短线的方向,在关键价位扫30手单子能出现20多点的涨幅。这招在后来的行情中再不管用,我的单子老被干掉,假突破增多了。56月的不赚钱使我退出了白糖市场,后来白糖也变成了现在这个鸟样。

后来就开始尝试1手手的练橡胶,到了7月总算摸到了一些规律。又开始不断的赚钱,出精,赔钱。输赢也是从那时候开始放大的,记得去年我生日的时候亏了10万,有点热泪盈眶啊,我终于也能够一天亏10万了。透支的弊端就在这时显现的,现在回过头来看看,阻碍我发展的居然也是透支。我作单的方式不同于just555,我比较贪心,喜欢做大行情,大点位大仓位猛干。往往有几天是大赚的,但一个月中亏损的天数也很多,碰到一段时间振荡市足以把我的帐上资金回撤70%。导致帐上资金老是不能做大。还好我保持清醒,不断的出精,总算保留了一部分胜利果实。赚点花花是我一直以来的主要思路。

今年证监会管了严,2%的账户不能搞了。当时得到这个消息还真是受不了,断了我的财路啊。可是后来提高了保证金之后反而比以前更加稳定了,再也没有大起大落的心理压力,慢慢的赚,不停的出精花钱。现在感觉就算帐上钱再多也是比较安稳的,也是时候做大了。

对于融资我的看法是:
1.
大于5万的没有必要融资,交易所的保证金足够。(我指的是像我等银行里没有存款的)没有后续资金的话融资压力太大。
2.
融资不如低保证金,融资的钱穿了就穿了,没有新的资金填入你就没有翻身的机会。低保证金做日内永远都穿不了,帐上钱再少,只要手法成熟了总有翻身的机会。
3.
高手续费高利息的融资还不如不容,没做就已经亏了,加重了自己的负担。

我现在自信做任何品种都不会亏钱,不过我会选择最适合我的品种。品种的活跃是有周期的,03年的大豆和06年就不能比。去年的天骄和今年的波动节奏都不一样。在一棵树上吊死并不是一件好事。

“天才就是1%的灵感加99%的汗水”,爱迪生的这句名言在我读小学的时候就耳熟能详。就因为这句话,我从小就不太喜欢爱迪生,觉得他过份虚伪了。我那时虽然小,但也懂得人有聪明、蠢笨之分,蠢人再怎么努力也不可能成为天才的。最近才知道,原来我被忽悠了20多年,爱迪生的原话由于某些政治因素被断章取义了。选编者把爱迪生后面那关键的一句话:“但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”给故意断掉了。这样以来,因为没有后面那关键的一句话,也就完全改变了爱迪生所表达的关于天才的观点。其实,做投机这行就像学术研究一样,没有一点天赋是不行的。我们每个人都认为比绝大部分人聪明,觉得自己就算不是天才,也是个一等一的人才。能够通过几年的努力,找到一套方法,每天优雅的工作4个小时,不需要团队合作(个人英雄主义)就能够在这个负和市场每年赚得几百、几千万的利润,过上舒适,甚至随心所欲的生活。比那芸芸众生为生活奔波实在是强太多太多了。

我们研究的对象是市场和人性,就像爱迪生测试灯丝材料一样不断反复测试、修改自己的交易手法。这个过程是艰辛的,永无止境的,没有一点天赋是不行的。如果你觉得自己是天才,那么请参考爱迪生的前半截话,不断的努力总有回报。如果你觉得自己天赋并不出众,请参考后半截话,及早退出吧,投机是聪明人的游戏,想靠勤能补拙是行不通的。

在我看来,既然选了这条不归路,一切就只能靠自己。没错,我当初是有一个师父教,我的师父是03年橡胶市场的风云人物,每天成交上万手。当时看他作单确实是一种震撼,让我明白这个世界上有人做短线能够做的这么短,就像当初很多人怀疑just555一样,如果我不是亲眼所见我也会有所怀疑。

在期货市场生存是机械的套路和盘感的结合。毫无疑问,做的越短,对盘感的要求越高,机械的路数越少。而很多做中长线的高手基本上都有自己的一套明确的操作体系。我师父告诉了我一些操作的大原则,细节方面连他自己都没有什么套路,他作单是只看报价的。而这些大原则随便翻几本技术分析的书上面都有记载,比如顺势、砍的快等等。短线看一下《幽灵的礼物》就可以了。很多炒手喜欢说:“就算我告诉你我怎么做,你也学不会。”就是因为他们作单大部分靠的是盘感,几乎是不可能复制的。这就是just555在论坛上谈具体操作这么多,而大家领悟的这么少的原因。很多中长线的大佬几乎不谈操作,只谈理念。因为具体的操作细节一旦公布就会失灵。

我个人的操作方法是盘感和机械的结合,是经过几年的摸索逐步形成的一套操作模式,已经和我的师父完全不同了。过去几年每天研究行情,看书的时间都不少于3个小时,回想起来那段路走的是非常艰辛的,到现在也只是小有成绩。很多操盘细节真的不便公布,我不希望在相同的价位又多了不少人和我抢单。各位朋友,请原谅我的自私,毕竟我们也是竞争者,期货市场太残酷了。同时也劝告你们,如果想学一招鲜,论坛上永远都学不到。论坛上能学到的是很多有用的操作理念,和一些高手裸单中流露出来的蛛丝马迹,自己去感悟。

其实能在期货市场上比较稳定的盈利必然有一套自己的思路,已经很难、也没有必要完全学习别人的东西了。能够从别人的操作中感悟到一些东西,融入到自己的操作体系中还是很不错的呵呵

小资金职业化操作致富——感受与思路。5万以下的小资金要想靠专业操作成功难度实在太大,因为:没有其他额外的收入,以每年的开销起码是5万计,一年100%的收益根本不可能成功。很多12万的小资金目标收益10倍以上才有意义。我们比巴菲特、索罗斯最大的优势在于进出场成本,所以他们做不到的,我们小资金却能够做到。我有信心的说:1万到100万再来一次,我用不了一年。由于目标收益大,选择的方式必定是满仓操作,轻仓少量只是大资金和业余投资的专利。当然要想暴利必然要有过人之处,形成一套高效的操作体系是非常重要的。重仓操作是建立在操作体系之上,而不是盲赌。对于操作手法的评判,我有以下标准:
1.
同样的仓位比例,资金回撤越小,越稳定。也可以说,同样的资金回撤比例,仓位越重的操作手法越优秀。比如设定10%的回撤幅度,你能够开到多大的仓位?如果能在正常保证金下满仓,那你就合格了。(当然我指的是不留过夜仓)觉得不过瘾吗?可以试着交易所保证金满仓,逐渐进化你的交易手法。
2.
同样的收益率,操作越频繁越稳定。因为频率越高,统计样本越有意义,加上手续费的大量开销,对手法的要求就越严格,当然稳定性也越强。当然要形成这样一套操作体系并不是一朝一夕的事情,必须经过不断的摸索、改进、研究、克服的过程。我个人是通过了3年时间。05年开始盈利,直到07年形成了飞跃。这3年来按月结算很少有亏钱的时候,但是微利只能是使你的生活能够维持,只能等到手法完全成熟后才能获得暴利。
手法的成熟和努力、天赋有关。炒单的要求反应快、性格果断。日内的反应可以稍慢些,但需要有些创造力,不断的进化自己的操作手法,研究自己的心理缺陷并努力克服。
现归纳一下暴利人士的一些性格特点,包括我听说的一些成功人士的性格:
1.
骄傲。认为自己就是百里挑一的人才,就算现在做不到,通过一段时间的努力、摸索一定能做到。这种性格能保证你在最困难的时候都保持最坚定的信念。最后成功的就叫做自信,不成功的叫自负,其实都一码事。
2.
魄力关键时刻敢赌,而感觉错误的时候勇于认错,绝不拖。
3.
努力天才是1%的灵感加99%的汗水,不去研究就不会有进步。要想得到的多必须要付出的多。
4.
智力这个行业,笨蛋不适合做,起码要比大部分人都聪明。
所以,小资金想职业化操作,必须满足在正常保证金下能够达到稳定微利的前提下再考虑,否则子弹很快会用完。个性上能够符合以上四条者才有可能成功。

利群现在做日内波段吧?---偶也说不清偶现在做什么,比日内波段频繁,却没有炒单节奏快

你是否在下单的时候非常犹豫,打好的价格经常改来改去?
如果有这种毛病,炒单是不会成功的。短线讲究的是第一时间反应,开仓、平仓不能患得患失,至于输赢要看个人水平了。上次建议你先把回合炒出来就是这个原因。这个障碍不能克服炒单基本没戏。

用易盛哪有不用一键下单的?
呵呵,日进千元观察力不强啊。你认为我有可能2秒之内敲一笔单子吗

偶一般盯23个品种,铜和锌联动,严格来说并不算2个品种。豆油有时做一下,不过不太盯的住。胶前段时间还客串一下,不过老赔钱,现在彻底放弃了

一天十几个回合。我只是说操作手法要和自己的性格相适应,我就不相信让包不同炒单能炒的赢,或者让555去作长线,也不一定成功。偶也老是会有大的回撤,次数多了就习惯了,慢慢的也就不会影响后面的操作了。

 

你是如何从5万到10 万的,怎么过的这个坎?----技术、心态上的成熟
我把期货就看成了一场赌博,关键是怎么赌。我的原则是不赌输不起的单子

 

最近做的啥品种?--偶喜欢凑热闹,哪儿钱多往哪儿赶

 

小资金作短线暴利并不是不可能,我绝对不是一个特例。一年如果赚不到10倍以上就是技术和心态没有成熟,还有待提高。因为我觉得我的技术和那些成功的炒手比起来还有一定的距离,能做到这个程度的炒手绝对不是少数。希望各位作日内朋友再接再厉,希望还是有滴,几千几万的在做不就是在等某一天的暴利吗?关键在于自己的悟性和坚持。共勉。

 

没有隔夜的,有一两次隔午,不过仓位会缩减

作期货绝对和性格有关系。我找到了适合自己性格的节奏。最初是学炒单的,但并不满意炒单的蝇头小利,总想博大利润。个人总结作期货想暴利的,除了技术手法过关外,最重要的是有赌性每天这么多机会,重仓杀进杀出,不对就砍,没有一点勇气哪成?我每一把单子进去心里都没底啊,做好砍的准备了。性格上稳健的相对来说适合轻仓中线,甚至套利,那么小资金翻起来的速度就会慢很多。

 

稳定盈利的秘密。说到盈利能力,高手很多,我自愧不如,那为什么能持续盈利的真正高手那么少?只因一个字:贪。由于太贪,想把所有的机会都抓住,不断优化自己的操作系统,岂不知,优化是需要付出代价的,弄不好会被打回原形。我可曾深受其苦! 如果能满足只赚属于自己的钱,那稳定盈利就不是难事了

 

 

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成功四关! (另一个作者)
1.
学会止损、简单资金管理(不要重仓):避免早早出局,留下希望和本钱;  
2.
找适合自己的交易原则:还没死去者,得探索适合自己的交易技术(包括如何进场、管理头寸、出场),要经过实战检验。  
3.
培养执行力:还没被消灭、无被市场折磨成神经病者,有了经过实战检验、适合自己的交易技术,严格执行!  
4.
修修补补:前面三关都通过了,在实战中完善!看交易系统存在什么不足,就补补。

用长线眼光做中线,用中线眼光做短线。这样成功率会大大提高
平仓给你几点建议: 遇到这几种情况都应该平仓

1.初始止损 2.持平止损 3.盈利计划 4.短期暴利 5.反方向板板

一种可以赚钱的短线交易之道,多思考我们的对手与朋友们在思考什么?什么价位他们感兴趣?什么价位他们会买或卖?什么价位他们会砍仓?什么价位他们会获利回吐?特别是我们的中长线资金朋友与对手们,找到这样价位,耐心跟踪等待,一旦出现,集中所有力量攻击它!!这市场只存在一点技巧,秘密不是很多的。只要大家多总结自己的历史操作,多思考,多总结配合良好心态稳定赚,其实不难。

 

最高操作技巧,是炒单式:象555操作手法。操作周期越短,技巧要求越高。如鹤老大,长周期,买了,大屁股一坐,就可以。在所有因素中,个人心态才是关键点。什么时候心态过关了,自然能赚到钱。当然这不是一下子能做到的,而是要不断磨合的过程。

 

真正专业研究的开始!05年下半年开始,我很少到公司了,开始在宿舍进行日内交易研究,受555影响,他就靠一个品种起家的,俺也决定先把研究对象锁定在大连大豆,当时对系统操作已经有一些朦胧认识了,但我清楚的认识到:我的交易方法一定要绝对回避大亏损!我把03年以来的交易记录拿出来研究分类,其中有一些交易,我是很有把握的(相信大家也有这个感觉),那么这些有把握交易的共性是什么呢?我得总结出来,鹤老大也说过嘛:一招鲜吃天下!先练好一招再说!现在看来,我很庆幸,自己当年研究思路的正确性!把有把握交易的共性找出来后,再量化成几条规则,就成了我最初的交易系统,接下来的工作就是要,用实战和历史行情去验证!验证的过程是痛苦的!很多人说用历史行情去看一个交易系统有无效果是不可行的,我觉得这是个误解,只有你的交易系统是量化的规则,用历史行情去看效果还是可行的,因为量化的系统是客观的,历史行情的出现也是客观的,都是客观的东西怎么会无说服力!

我感激,广发期货的文华软件,当时广发文华系统,可以看到前两年任一日k线的当天历史数据。俺一边用粗糙的系统,去检验从03-05年大豆每天的情况看下统计上效果,一边用实战去改善系统,这个工作量是巨大的!每年按200天交易日算,2400天,豆子每日当天情况都要统计,而且在实战中一旦有什么新发现,又得重新统计,对比前后效果,至于反复重复了多少次,我都忘了,单大豆至少不少于10
 400*104000。统计数据,是累,但更累的是在实战方面,有时出现连续亏损后,就会怀疑,是不是研究方向错了?这也估计是很多人在研究交易系统时出现的最大障碍!遇到连续的亏损就会怀疑自己,或者放弃!

 

为了增强自己的信心,又疯狂的去统计历史数据,看是否有统计上优势,而且实战检验决不能停止!半年时间又快过去了,亏损已经离我越来越远,虽然每月还是盈亏相当,但我已经很自信的跟自己说:盈利已经离我很近了!05年快结束了,这时我的大豆交易研究成果是:系统成功率55%,理论收益月20%。成功率低下,是最大弊端!理论收益虽然不错,但实战中能达10%就不错了。06年春节后,我正想在大豆上大干一场时,新毁灭性问题又来了,豆子要死掉了!

 

06年春节开始,大连豆子,变得半死不活的,成交量,持仓量急极下降,波动率下降,日内根本无法做。而我的系统主要是以豆子为对象啊,难度天要灭我?这种感觉真有点像一个古老的故事:古时一个小伙子,变卖所有家产去学屠龙技术,学成下山后,却为龙在那里而烦愁!在春节后第一个星期里,做了几把豆子都不尽人意!而这时,玉米还有其他品种都活跃起来了周末,呆呆得坐在电脑旁,看着半死不活豆子,也看看其他的活跃品种。心想:我研究的方法难度只能做豆子?豆子和其他品种有什么不同呢?我的手不停的在不同品种之间切换,脑袋不飞速运转:当天大波动有什么共同之处?如何把在豆子上的研究成果,应用到其他品种上去?突然间我有种兴奋的感觉,好像隐隐约约想到了点什么!在把原来设计的系统方法看了看,我做了个简单的修改,再看看历史行情,哈哈,我找到突破口了。当晚兴奋得一夜无睡!多年来,我养成了个习惯,不怕亏钱,一旦亏钱我就静静的思考,一旦想到什么,第二天,早早我就做好交易准备,按照新的方法交易!

 

第一笔交易是什么我忘了,但记得当时做过豆油是赚的,也许由于当时无人玩豆油吧,所以现在还有深刻印象!我的期货亏损史就是从那时结束了,从此我操作品种涉及所有可以交易的品种,这是我一个引以为豪的地方,好多优秀短线高手,往往只钟情于1.2个品种,一旦他们所熟悉的品种沉寂后,他们面临熟悉新品种的熟悉期之痛!而对我来说,所有品种都是一个品种。从那时开始,不败记录一直保持到现在。

 

好多人,也许很奇怪,那天晚上我到底想通了什么?这也许是量变到质变的过程吧,时机一旦到,有时瞬间之间,的确能令人有质的提高。这种令人兴奋的感觉,从06年至今还有过几次。记得我入行之初,曾经看过“张文军”的故事,他也是经历了几次暴仓后,也是在一天晚上突然间想通一切从此盈利,当时还觉得神奇,现在我明白了,这时有可能的。但世上一切都是有因果关系的,无前面的辛苦,人是不可能有量到质变的过程的!

 

人的贪欲是可怕的。后来连我自己也对自己赚钱的速度越来越不满足了。特别是看到,吵客牛人倍出:正树,哈雷,等等,一批牛人。和他们比我连小弟弟都算不上,从8月低开始,我谋求突破,在止损设计上,机会选择上,特别是把自己定位为纯日内还是持仓风格上做一个重新选择。做期货投资就怕思维混乱啊,不能保证操作一致性往往容易出大问题。做纯日内,遇到困难时期,看到如果做持仓的话,就能发财!就匆忙跑去尝试做持仓,做持仓碰了一鼻子灰,又想做日内,可惜持仓耽误了做日内的好日子。放弃持仓时,往往又到了做日内困难时期。所以,当时又出现了,日内亏,持仓也亏的时期,陷入了日内---持仓不短循环,不断亏钱的怪圈。这种怪圈,我相信很多人都有过,在这几年中我也反复遇到过,吃过它的亏。我也相信,以后可能还会走进这个怪圈。但现在我已经有办法对付他们了:思维混乱的困难时期,一定要收缩战线保护自己,等思维清晰后,再恢复到正常规模,这也许是陷入怪圈时保护自己最有效的办法了。

 

好得交易系统其实周街都是,其实,盈利是否,与交易系统关系不大得。重要的是,自控能力,和耐心。比如,那么多交易中,总有你很有把握的好交易机会吧?那么你就把那些,你很有把握并且,能赚钱的交易机会挑出来。总结它,以后就之做这类机会,那就是很好的系统了。问题是:你有这个自控能力和耐心,只做这类机会,而放弃其他的吗好像,是哈雷说过一句话,我觉得是真理:不亏秘诀在于只做属于自己的机会。

 

日内的确是个好东西。我为什么能保持那么稳定,主要还是归功日内手法啊。我一般以日内手法介入,单子超好,就考虑持仓,否则日内获利或小亏就跑鸟了。所以加上现在仓位一般较轻(25%),所以所冒风险超小,最大亏损都严格控制在总资金5%内。在实战中绝大多数止损很少超5%,大部分都在1-3%。

 

我开玩笑说:中国真正的期货人才,不是在期货公司里,而是流落在民间!不过想想也真是那么回事,这和咱们期货公司用人体制有关系:你没成才前,期货公司希望把你当成免费苦力!根本不怎么理你死活,在这样环境成长起来的操盘手,一旦他们成熟后,他们怎么可能让期货公司分享他们的果实!这是比较可悲的!想想国外那些即日操盘公司,几乎是免费在培养操盘手,所有有时我想不明白,为什么有些国外优秀的交易员成熟后还愿意为公司服务?也许是报恩之心,或离不开那个环境吧。所以说,我们国家期货交易人的成长史也许是世界上最悲壮的成长史了,一切只能靠自己:资金、交易技能、克服人性弱点!但在这样环境成长起来的交易员可能会是世界上最强的交易员!别看那些什么基金经理,那么牛,有时我假设一下,如果他们离开他们所在公司,拿自己的钱和我们优秀的民间交易员单挑,谁会赢?如要下注,我一定会买基金经理输,因为他们能成功,是与他们所在公司制度有关系,这些制度已经在很大程度上帮助他们克服了人性弱点!

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