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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

艾琳歆交易策略(转)  

2010-11-29 10:27:28|  分类: 炒单 |  标签: |举报 |字号 订阅

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交易唯一的追求就是价差。本质跟菜场卖菜的阿姨做的事情是一样的。一件简单的事情,为什么非要搞得那么复杂,你非要过着苦行僧的生活?

 

未来的行情谁也无法预测,你唯一用到的东西就是规则,一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
  
什么思想,什么理念,什么哲学,那些是分析师用过糊弄交易者的语录罢了。真正的交易者,只关心两件事:1、我开仓后行情证明我对了怎么办;2、我开仓后行情证明我错了怎么办;
  
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是trader和分析师的最大差别。

mm开仓的目的就是要拿到直到尾盘的大波段么?

差不多就是这样。当你处于有利的时候,必须贪婪。当你处于不利的时候,心存恐惧。

 

什么时候大盘方向明朗?

任何时候都不明朗。任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,如果当你的筹码是有利的时,你就要尽可能让贪婪的欲望放大,否则,你承担了巨大的风险却得不到同样巨大的利润。有时候交易事实就是在赌博,用确定代价赌不确定的利润,谁也不知道明天会怎么走,只不过当致命的风险远离的时候,未来值得一睹。


我的交易大部分时候都是以日内为主,只有在特定的时候才会过夜。

只有收盘后才知道是震荡或单边,交易中如果要去考虑这些问题,很多时候会让自己不知所措。

 

不符合我的行情的时候,我尽可能少亏,符合我的行情的时候我尽可能多赚,我从来不奢望任何行情都能能赚到钱。

 

交易的原则可以始终如一,但应对行情的策略需根据走势做一些调整,没有包治百病的招数。连续23天交易出现问题就必须做出一些调整。

开始这一单很奇怪啊,按错了?

没有下错,只是感觉不对就离场了。即使行情再好也并不注定着盈利,这就是交易。我的交易非常简单:主观经验式的开仓+控制交易次数,然后就是持有盈利单,没有太多技术性的理论。大多数情况下,10个点我就考虑止损,但不是绝对的。

关于我的止损,大部分时候,我给自己每天设定2笔交易,每笔10个点。也就是说我每天的最大亏损会在20个点,有时候我会分开用这20个点,每次10个点止损,有时候我会把20个点放在一笔交易里,但每天最多不会超过这个20点,至于什么时候分开什么时候合在一起用,则看行情。

具体怎么执行则看情况,有时候几个点也会跑,单笔没有特别严格的执行,而是严格限制当日的亏损。

任何时候,持有盈利单都是最安全的交易行为。你可以控制亏损,但无法决定盈利,盈利需要行情,有时候还需要点运气。

其实从技术角度来说,我的交易简单到幼稚,没有大家想的那么复杂。如果我有什么做得很好的地方,那可能就是我知道什么时候该休息,并且我一定会这么做,比如现在,我最应该做的事情就是关掉电脑出去逛街,而不是企图把亏损的部分赚回来。

任何开仓都逃离不了时间积累的经验辅助,独立客观的开仓信号根本就不存在。

我经常是开完仓设好止损就离开电脑,隔一段时间再来看。


连续的亏损是为了等来一次像样的盈利,我们能做的无非也就如此,预测和分析只是应对无聊的时间,谁也不知道行情会走成什么样,只有等待。


无法比较它们之间的优劣,有的人在回撤时会平仓等继续回撤后再进,也可以做得很好,但你要对自己的技术足够自信,并且一直这样坚持下去,最害怕的是你今天认为这样做比较好,明天认为那样做比较好。我对自己的技术从来就不信任的,所以我只能靠时间周期来回避。


我从来就不认为开仓在交易中占据多大的作用,只有追求微利的炒单才追求开仓,波段交易过于注重开仓会得不偿失,会损失更多的机会

开仓没有特别的原因,K线走势,交易量情况,经验记忆。

 

开仓不会是我交易的重点,我每天在固定时间段看看之前的走势,凭借经验判断一个方向,找一个自以为合适的价格,然后开仓持有,我从来不会花很多精力去研究怎么开仓。但是论坛里很多朋友却强调在他们的交易系统里开仓是多么的重要。

借用我很佩服的一个期友说过的话,如果开仓在你的交易中占据了很关键的位置,那么说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解行情走势是怎么产生的。

华尔街有人曾经做过一个实验,拿出几张美国线走势图,然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择未来的方向,结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。

你之所以把开仓看得那么重,无非就是以下几个原因:

1、你没有基本的开仓入场耐心;
2、你总是希望开在最精确的点位上,开完就有盈利,无法忍受价格的正常回调;
3、你总是希望高估低渣;
4、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小;
5、你总是不相信自己。



 

艾琳开单会不会考虑前期走势啊,比如上周的后三天震荡。

不会,只会看当天的走势。

个人感觉今天艾mm的开仓像是突破的做法?

我开仓不会特别强调突破还是回调,经验记忆告诉我可以开仓我就开,没有特别的信号。我开仓一向没有成文的理由,说白了就是根据以往的经验记忆去赌。经验,就完全是临场的感觉,没有成文的东西。

 

交易是一件经常自相矛盾的事情,所以基于逻辑上追求的对错并不一定会有预期的结果。

这个世界上最白痴的人就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人,想想也挺可怜的。
自我感觉距离“真相”越近,其实真相距离自己越来越远。

我从来不奢望平在最高或者最低点。没有人希望利润回撤,但这是交易的一部分,我已经很习惯了。

亏损一侧是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持,不符合自己行情的时候就尽量控制亏损,等待符合自己的行情狠赚一笔,没有别的办法,我从来不会追求完美的交易,我的结算周期是月,不是天,任何时候我都不会让自己陷入被动。

很多交易者的交易策略从短线来看是非常完美的,几天就可能翻倍,但缺乏可持续的盈利空间,我认识一个做上海做期货的,经常见到他跟我说今天又赚了百分之几十明天又赚了多少,可是一年后他的资金权益却没有见成长。

任何交易模式你都要考虑到这种策略放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长,而不是拿孤立的几个交易日来支撑自己。

MM有没有曾经尝试着去抄底逃顶的过程啊?

尝试过,这样的交易在某些交易日的确可以大赚,但长期来看资金很难稳定增加,目前我的做的模式是我做过的交易中在日内唯一能实现资金长期增长的模式。
我不是在某几天交易,我的目的是保证我的资金在一个相对长的周期内可以成长

 

我不会为特定的行情调整自己的方法,唯一的办法就是坚守自己的规则,管它行情怎么走,守住自己的底线。并不是所有行情都应该盈利。

我一直没有找到特别好多止盈策略,所以只要盈利一般都是持有到收盘,但不代表这是最好的办法,只是目前我认为它最适合我。

唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则,盈利并不是自己能决定的,有时候需要运气,这就是交易的魅力所在。

持有的单子在原价被止损了,没有该不该,或者对不对,这就是交易,任何时候没有亏钱你就应该庆幸!退一步讲,这几天的震荡行情,如果我当初平掉后每天再做,结果不会比现在好多少。

一个交易做得很好的前辈说过,在任何时候只要不让资金走势出现大幅回撤,同时在自己的周期内敞开盈利,市场迟早会奖励你的,可能并不是在这一次。

很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润

所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做,行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛地多说一句,一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情所左右,市场就迟早会奖励的。
交易的世界里,本来就没有肯定和否定的事情。

一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的。能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。

我有个朋友,她跟我学期货,跟我一起做单,我的交易策略全部告诉她,我开仓时她也跟,我的交易对她是完全透明的,但是一段时间下来她的账户接近暴仓。因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己,忍受不住策略里浮盈的回撤,忍不住想多空通吃。

这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱,这个市场存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西,所以不要认为你有什么新发现,那更多时候是自我编织的陷阱。

止损平推,能不能赚钱不是我能决定。
忍受了100多个点的利润回撤,尽管从这一笔来看是一次不太成功的交易,但长期来说,市场会给予回报的。

风险来自你的交易策略,而不是市场,如果我说期货比股市风险低呢?可能没人相信。期货公平多了,t+0、双向,这个市场不会像股市那么容易被操作,期货的风险来自于保证金杠杆,风险和收益都被放大了。可是,你难道不知道通过仓位来对冲杠杆吗?我敢肯定,说期货风险高的朋友,基本上都是不了解期货市场的。在中国,股市才具有最大的风险,散户的屠宰场,而期货里,散户和机构的博弈相对公平很多。

我做了几年期货了,目前还好,我只做日内,虽然没有暴利,但很稳定,我的资金曲线比你的平滑,很少有大的回撤。

杀了多头杀空头,指期主力这两个交易日发了。现货交易规则不快改回T+0,就吸引不了人了。你的操作方式难赚大钱,单日反转没必要频繁操作。

你去了解一下吧,期货交易中真正赚钱的只有套保商和日内短线交易者,其它方式不是说不赚钱,而是成功的概率更低。

我不会把自己置身于看不懂的行情中,所以错过很多行情,但我乐于继续这样。作为一个交易者,我唯一能做的就是控制好亏损,而盈利需要行情赋予,没有行情的日子,刻意地追求盈利是存在巨大风险的。所以我从来不会去和别人PK,我只赚属于我的那部分。

我看了一下你的单子貌似成功率并不高啊,总是一天开始连续亏几单然后一把赚回,优点就是赚钱的单子能拿住,这点不错,而且在开盘后连续几单都失败的情况下还能保持这样的心态很好。

你一般看几分钟K线操作?看均线吗?
1
分钟K,不看其他的。

在资本市场混需要思想?

朋友,你中毒太深,那是嘴盘用得最多的语录,那是依靠交易失败后转行做理论研究者得出的结论。真正的trader依靠的是规则,和执行力,你的目的就是实现价差,通过头寸来自控风险,什么基本面,什么大环境,跟你一毛钱的关系也没有,动辄还去谈思想,我真服了你。

正如有朋友问为什么不在低点平仓,而非要等到回撤这么多才走,我只能说,如果你每次都想着在最好位置附近平仓,你将永远不可能获得最好的平仓位置,而坚守自己的策略,至少有部分最佳的位置会被你逮住。这就是交易!

我不太想去和很多朋友探讨如何优化平仓的问题,因为我从来不奢望在一个交易日内抓住2次或以上的行情,我任何一天交易都假设只是为了抓住一次行情,我的所有策略都围绕这样的观点展开,我每次开仓都祈求这是我今天最后的一次开仓,因为我深知交易的一切风险来自于开仓。如果你仔细观察我的交易,我从来没有在日内连续抓住过两次行情,即使这样的行情的确大量存在,但完全和我无关。我从来没有设想过像某些高人那样高沽低揸,也从来不会去想什么时候获利反手这样的问题。

某些单次的交易里你不得不承认运气的重要性。这一次给了你好运,下一次行情可能在扫到你的止损后再反转,一致性的好处就在于你不可能永远站在不利的一面。
我刚才说的话马上就在我身上应验了,洗掉我的单子后行情就来一个大反转,不过这就是交易,不可能永远都站在有利的一面,也不会永远都站在不利的一面

连续两天运气都不站在我这边,行情都是我被洗出来后再反转。洗盘行情,一个朋友给我建议,上下午盘分开做,如果按照这两天来说这样的确是个不错的建议。

无论是策略还是计划,一旦执行就必须严格执行,因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观,一旦置身场内你就失去了理性的判断,这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。每天都在行情里随机做出决定,那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你,这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别,你以前付出的算是白费了,都是盲目和心存侥幸的。

日内短线交易,谁去关注这些因素呢,日内行情更多受随机资金博弈的影响,期货,双边交易,不是股市,所以只要关注自己的单子就OK

股指期货比商品期货好做些,影响商品期货的因素太多,大宗商品我们没一样对价格有影响力的,跟踪价格太被动。300指数则就完全不同了。

无所谓了,我做期货,包括以前做股票,我都只关注自己的头寸,从来不会去关注别的因素,让交易简单一些吧。影响行情的因素太多了,谁也不知道究竟哪个因素会发生作用,那么为什么不让自己的交易简单点呢。

我是个购物狂+夜店狂,除了交易时间约束自己,其余的时候大多在购物区、KTV、酒吧度过
这就是生活,即使用心做一件事情,但不能让它成为自己的全部。

艾琳歆交易策略(转) - leinee - 投石空间

 上图是12月7日全天的2个来回的交易买卖点

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 上午是第一笔开仓

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 第一笔平仓

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 第二次开仓

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 收盘平仓

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 12月8日

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 12月9日

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 12月10日只有开仓未有平仓记录

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 12 月13日 

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12 月14日

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  12月15日只做了一个来回

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 12月16日

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 12月17日两笔交易都止损了

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 12-20日没有交易记录,大家自己猜猜吧,用它的方法进场点和出场点在哪里。
不过他有句话,我转载过来:“正如有朋友问为什么不在低点平仓,而非要等到回撤这么多才走,我只能说,如果你每次都想着在最好位置附近平仓,你将永远不可能获得最好的平仓位置,而坚守自己的策略,至少有部分最佳的位置会被你逮住。这就是交易!”

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 12月21日

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 12月22日同样是做了2个来回

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 12月23日

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 12月24日

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 12月27日
加引她的一个原话:“发表于 2010-12-27 15:47我不太想去和很多朋友探讨如何优化平仓的问题,因为我从来不奢望在一个交易日内抓住2次或以上的行情,我任何一天交易都假设只是为了抓住一次行情,我的所有策略都围绕这样的观点展开,我每次开仓都祈求这是我今天最后的一次开仓,因为我深知交易的一切风险来自于开仓。如果你仔细观察我的交易,我从来没有在日内连续抓住过两次行情,即使这样的行情的确大量存在,但完全和我无关。
我从来没有设想过像某些高人那样高沽低揸,也从来不会去想什么时候获利反手这样的问题”

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 12月28日

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 12月29日

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 12月30日

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 12月31日

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她的精华不在于开平仓,而是对一致性交易策略的理解和贯彻执行,说实在的,股指大部分开仓点都能找到比她更好的开平仓策略。
他的策略精华是一天操作不超过2笔,赌一个方向,10指数点止损,有获利的单子回撤平推,否则持有到收盘,这种策略的好处是,能够规避很多震荡行情,在趋势势明确时能抓到大部分利润,震荡市时少亏或者不亏。这已经是最优秀的期货策略的共性了。但很多时候我们都无法面对20~30个的浮盈的消失,这是他内心强大的过人之处。

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我的猜测如下:她可能是有关期货的老手,精通期货日内走势的人,给了她一套策略,比如她表哥类似的了。王向阳老师不也给过他表妹教过一套策略和指导。她表妹在天涯晒过,后来遭遇网友抨击的故事么。 我猜测爱立信她可能得过高人指点的理由还有就是从相片看年纪很小20左右,不是家庭有期货操作背景,或者高人指导,怎么能自己解读出这么一个精辟的策略呢。
第2点,(个人感觉)我觉得越是自己研究技术分析的期货人,在研究时间长了之后往往执行能力越不好。在盘子走的过程中,往往会有新的想法,或者另外一个理论和原来建仓理论冲突。让人改变原来建仓的时候的想法。可能原来的想法就是正确的。
没有研究过的人在告诉她策略后,直接让个收规矩的人去执行,就因为他不懂得太多,所以不敢乱开平仓。这样遇见到一个聪明点的,执行力好的人,我估计也可以稳定获利。
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这是一个szcns 网友逐单统计了从6月到12月长达半年的交易结果:
6月7天操作,全仓获利55.3%,12万获利6.6万
7月全仓获利119%,12万获利14万
8月开始开仓两手,19个交易日全仓获利66%,20万获利10万
9月全仓获利42.5%,20万获利10万
10月全仓获利100%,20万获利20万
11月全仓获利100%,20万获利20万
12月到25日为止全仓获利85%,20万获利17万,还有一周可操作。
(保证金按当时股指最高点所需资金加交易所12%保证金要求计算,没有统计手续费)

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她的进场很好,靠的是常年交易的经验盘感,出场也很好,就3中出场方法。
策略非常值得学习与借鉴。
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看完后,有三点体会:1.他对纪律的严格遵守,体现在只做日内交易并且做单次数严格控制。2.他有一套自己有效的系统和交易策略,体现在他对趋势及进出场的把握。紧止损、宽止盈。3.资金管理基本是全仓进出。体现出他对日内交易的风险控制的良好掌控和自信。 保障资金、一致性的获利能力、追求卓越的报酬 这三点都做到了。

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日线趋势结合日内开盘状况决定交易方向,除非盘中生区间突破的反向转折才跟随另外的势头。她的交易策略应该是两个部分,第一个部分是顺势交易策略,第二个部分就是极值点附近的局部翻转入场的逆势交易策略(这个交易策略是顺大一点的势头,可能是某种日线构成的交易区间,或者是背靠一些重大的支撑阻力位置),这两种策略都有一个共同点,必须在日内出现和她预计走势一致局部行情来验证这种可能性。

在股指上面单纯做日内突破,我觉得会比较被动,第一个是止损的位置和成功率,第二是行情运行的时候并不一定会呈现非常流畅的线性运动,如果动量不够就平仓,或者局部稍微翻转就出局的话,这样长期下来,盈利和止损是不合算的,迟早会出问题。这个止损的前提必须是建立在目标幅度没有触发的前提下,目标幅度触发才能执行利润保护或者是分批平仓策略。这个是需要统计一些数据,按照系统构建里面讲就是最大有利偏移她的规则是10个点。而最大不利偏移的策略是20个点。其实她这种策略后面可以推断出一些衍生的策略就是,20点以上考虑在局部翻转点出局部分仓位,剩下部分留到尾盘或者是ATR波动幅度的平推利润保护,如果ATR平推策略没有被触及的话,就会留到下午3点平仓。

    而利用局部的行情来建立仓位,10点的止损幅度,这种止损和入场位置有很大的关系,她选择的位置比较挑剔很多的时候能够熬过行情的反抽,在面临盘中大幅度反向运动的时候,这种策略是明显不够用。这种也就是你讲的V型翻转,盘中变盘。

正因为是日内交易策略,这种策略和日内波动幅度有很大的关系,如果你的入场是基本上是在全天的平均波段幅度已经完成的时候才介入,你可以计算一下,你的10个的止损被触及的概率有多大。
根据简单的计算,这段时间的波动幅度均值应该在50个点附近,有时候少有时候多。如果距离最值已经达到30-40个点的时候再次介入顺势操作,除非是日线级别的突破,否则止损是很容易被扫的。

艾琳歆交易策略(转) - leinee - 投石空间

 

而在期货的日内交易上面区域突破就只能遵循动量交易原则了(除非是早盘附近就形成的突破)。因为有时候区域突破刚开始发生的时候,全天的幅度已经基本达到,而你又不能够留隔夜单,因为隔夜是需要考虑更大级别的日线问题的,如果是反弹中的日内突破,根本就不要想留隔夜单的问题,即使幅度没有达到也必须要平仓,这个时候止损的设置就不能是最大有利偏移了,必须设置一个在技术位置上面非常近的止损才能对冲掉空间不足所带来的利润。

举出一个早盘完成平均幅度,而且出现局部翻转,日线大级别受阻的例子

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