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10-8日gwang6讲课文字整理--筹码初步  

2010-11-28 19:13:09|  分类: 炒单 |  标签: |举报 |字号 订阅

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说一下筹码体系最基本的理念,因为筹码体系是区分于价格体系以外的,不是大家经常研究的行情体系。行情体系当中,价格体系是大家最关心的,涉及到入场出场成本及利润的计算。但它和价格体系有非常紧密的联系,它的理念和价格体系的理念也完全不同,所以先从筹码体系的理念来给大家说。筹码以两种形式存在,现金货币和与之对应的真实筹码,真实筹码就是仓位。筹码体系的过程就是在资金和筹码仓位之间变换,所以有很多种组合方式,就是大家经常说的仓位比例。

 

筹码体系研究的东西就是资金和仓位间的转换,价格体系的紧密程度作先导,最后用筹码与货币的反向交换来获取现金利润的一种体系,当中涉及到几个重要的理念。筹码安全性理念发生在几个阶段,一个阶段是做单前持有货币的阶段,多做多错,少做少错,不做不错。持有现金是永远不会错,就没有风险。大家在市场里,依靠行情体系和价格体系发出买入卖出信号,而当行情体系和价格体系也就是你的交易体系,能够发出正常的买入卖出信号,发挥正常概率的时候,你该做的没做,那也是一种安全度问题,你不该做的做了,那更是安全度的问题,所以筹码体系的安全度是在开单瞬间就开始了,开单的位置时机,选择错误会使头单也就是“底单”处于非常不利的止损位置,止损压力比较大。第二个存在于筹码延续阶段,当中有两种安全度风险,一个是筹码持有时间不能大也不能小,小了就是“丢单”,行情没结束筹码已经没有了,会影响心态,当行情继续维持趋势时,有些人会去追,追的时候就会有不良反应,或者碰到行情的反打。那持有时间长,就是说对行情反向运行的确认较慢,会使好不容易到手的相当大一部分利润丧失掉,所以说合理的筹码持有时间比较重要。另一个安全度在于加仓体系,其副作用比时间持有体系大。加仓体系要有严格的资金管理和筹码管理规范,要不然就会有头重脚轻的毛病。头单轻越加越重,一个底部反转全线亏损,如果碰到日线反转行情,会有很大的问题。

 

筹码体系需要解决的安全性,一个是入场前的等待问题,等好的时机来入场,如果时机选择有问题,会给止损系统带来很大压力。当拿到底单后,它的风险存在于持有时间,不能长了也不能短了,长了会丧失利润,短了会踏空。另一个是加仓体系,如果加仓得当,最大限度的放大盈利,当然要配合持有时间,如果持有时间有问题,那么加仓体系也不能发挥强大作用。如果加仓过头,碰到日线v型反转,会损失惨重。筹码体系的安全度,就是这几方面。那么怎么来营造,得以让筹码体系和多空力量对比的价格行情体系能够匹配起来。

 

先说筹码入口即选择时机,筹码选择时机和从大级别日线着手研究行情起点是一样的道理,它要遵从大行情日线级别,三十体系和十线体系的入口,来开启建仓第一步,在这个基础上,能回避很多盲目进场。一个比较大的行情,中间有十线体系续跌,那么筹码该怎么去分布。比如一个三十日线的行情起跳下跌,在三十日线行情起跳我们有过一笔底单,跌了若干天后,形成十线体系的盘整后引起十线续跌,在十线续跌时我们又做了底单,而这两个底单,是否属于同一级别的还是互相有联系的?就是第二个续跌的底单,是否要受第一次底单数量的约束?因为加仓必须要受整个筹码资金体系的成本约束,如果第二次十线下跌单量太大,是不是会引起头重脚轻的问题。我们都是以十线,三十线体系入场,十线作为一个单独的行情级别,已经可以作为一个独立行情起跳。那么如果在一个大行情里面有十线续跌的话,你在第二次十线续跌时,可以不用理会前面一波十线体系的所有单量,而重新开始新一轮的新单量,只不过前面筹码和后面筹码各自止赢位不同,要不然大行情你可能建单会越建越少,大行情十线体系一旦有续跌的可能,就可以重新开始一轮新的底仓和加仓体系。

 

第二是仓位管理,资金管理和筹码管理。底单数量,是否要按照多空力量态势来衡量,也就是说是不是三十体系的底单数量要大于十日线体系的底单数量呢,从独立行情的角度出发,十线三十线都有绝对的隔夜体系参与的价值,这一点出发它们的单量没有差别,但要符合几个条件,一个是市场容量,意思是止损压力,因为你要考虑一两个点的小止损或紧止损,那么头单数量太大,你的止损会很大,因为你没有办法在一两个价位之内从容的止损掉,那什么样的单量能让止损压力在一两个点的范围之内化解掉,重新回到头单数量选择,要有一个市场容量,也就是你的单量可以在一个小范围止损的,可以按照盘口的情况来看,并不是根据总的成交量,盘口的对手单大多数可以有多少单量放在那,可以用这个单量去比较,大多数品种对中小资金应该没有什么影响,对于中大资金会有一些压力,因为止损确实有打空价位的想法,部分成交会很难受。单量选择好后,就开始依照日内趋势的方法,用波段的入口建日内趋势的单子,如果能顺利的依照日内趋势放大,收盘进入留仓体系,之后进入第二天的加仓体系。加仓体系要说一个关于加仓量的问题,有个成本推算方法,是在一定的利润基础上能够使你开的加仓单最多,它是自己告诉能够多开,能够开到多少不会头重脚轻。

 

    如果做的小,行情发展下去不划算。太多则头重脚轻。不会影响筹码体系安全的最大值怎么算呢,给大家一个理念,可以按照自己的实际情况去调整。打个比方,今天糖2900仓位一百口,明天如果加仓位置是2800,那我可以加多少口呢,推算的方法是:明天2800跟今天2900差一百个点,产生的利润是,一百口是一千吨,一千吨乘以100个点,是十万块钱,十万块钱按照现在的保证金比例是可以建30口的样子,如果你能建五十口那就是五十口的单量,但有个先决条件是,2800建的单子,是用29002800之间的浮赢加的,你必须严格止损,不能加重浮赢的负担,那么价格从2800重新回到2900的话,才能保持你原来2900时所有仓位的安全性,2900时原来的仓位挣了多少钱它还是挣多少钱,不会影响原来的利益。

 

浮赢空间是时刻改变的,我盘中加仓不止一次,那么我第二次加仓的时候我也会沿用这个方法,做同样的事情,行情延续就能够去提供不断的浮赢加仓,但如果你增加了比例的话,可能这一波行情反打时,会有安全性损伤,但它有空中接力的状况例外。空中接力就是十日线续跌,如果有十日线续跌,就没问题了。但是你可以修改这个级别,用三日线就是五百分钟线作为加仓的主体,这对中小资金特别有用,大资金还安全一点好,中小资金可以五百分钟作为一个单位,不管是三十日线的,还是十日线的,一旦五百分钟续跌开始,就封闭前面的仓位,而用五百分钟开始的时候作为另一个起点来做底单,那么后面的一个五百分钟跌势,就属于另一个加仓体系,这样能够用更多资金去营造筹码。对于大资金来说,安全度还是在十日线里面,这给大家一个理念就是,安全度该怎么去保证,先决基础就是加仓部分只能影响加仓部分的利润,而不能影响前面的利润,所以只能用多出来的浮赢加仓,也就是今天跌倒2900,今天跌下去这一部分,只属于今天可以加仓的范围,不属于明天,这个是加仓的安全度问题。接下去就是一个筹码持有时间,所谓空中接力就是十日线续跌的问题,那持有时间涉及到止赢体系和筹码体系的结合问题。

 

当一个筹码,通过筹码体系放大到十日体系范畴,就进入了终极止赢体系了,这个筹码体系是筹码止赢,就是时间止赢法,为什么十日线或者三十日线开始,但同样以十日线结束,我的想法是为了规避十日线以上级别的震荡,能够让我保住这部分的利润,因为十日线以上的震荡,会比较复杂因为涉及到三十日线体系,而且时间跨度会比较大,到了三十日体系要一两个星期以上才会发现有用的趋势,所以对于时间划分的话,各自的止赢级别第一发生作用,但各自止赢级别放大到十日线统一处理掉,这对于保留手上利润起到比较好的作用。安全度的问题解决了,并正常发挥加仓体系的作用,那对于整个筹码体系来说,既安全又有进攻性,可以配合价格体系和交易体系,发挥它的最大作用,也就是资金利用率。这是一个初步的东西,提供给大家一个理念,筹码体系内部的比较深层次的东西,属于中大资金的范畴,所以等以后有机会可以再交流。

 

今天的日内趋势第一单,我的在九点四十九分空单,但在日内趋势,今天有多单的成分,多单第一单都会是失败的,空单的第一单被洗掉,所以真正留下来的第一单,是十点十二分价格是2906

 

第一单的资金比例多少合适?你的止损体系过关的话,对于十日线和三十日线的中长线级别吃透,市场容量能容纳,你就满仓吧。如果对筹码对止损体系还在操练中,或者说在逐步向好,那半数以上起码的。

 

筹码如何腾挪这个问题等于要把今天的东西过一边,应该说没有腾挪成功过以前长空的单子,今天腾挪过今天日内的加仓单。给大家过一遍,开盘9:08,长线空单做日内趋势的多头离场单,之后被迫拿回,拿回后在9:18做了第二单长线空单离场,照样被迫拿回。随后是9:49空单,是日内趋势空头头单,9:57被迫止赢,不是拿回。然后是10:12日内趋势空头第二单,这单做成。10:39做趋势空头的加仓单,然后主动止赢掉。后面陆陆续续做过一些日内趋势空单,比如11:19的79空单,这单留了很长时间,在下午两三次腾挪后72价位被迫离场的。收盘时,10:12的06空单留仓,等于今天加了一笔单子。这中间的过程不舒服,除了79之后的那波跌势比较舒服以外,别的行情延续力度都比较弱,收盘的时候还反翘了一点、

 

905的日内空头如何考虑昨天一百分钟上涨趋势的影响?应该说今天早上开盘后的两次多单尝试,就是受了昨天的一百分钟上涨趋势的影响,因为今天开盘就在密集成交区里面,开盘几分钟时间呈现的是一种弱多头格局,就是一百分钟受昨天上涨的影响,所以才去尝试做多单,如果昨天不是一百分钟上涨趋势,今天开在密集成交区里面,恐怕今天多单都做不成。空头如何考虑,因为昨天上涨趋势,对空头来说是要等到今天日内趋势有一个确认,而今天的日内趋势确认的话,我觉得9:49那个点来确认日内趋势有问题。

 

突破单本来就是做单一种,除了突破单还有很多别的体系单子,高抛低吸的单子就会有,包括对锁的单子也会有,可以看到可以想到的方法,都会存在。

 

pta下午整个格局已经是五百分钟体现,一个五百分钟打滚的过程,没有方向,需要有五百分钟的重心上移或下移来做,等着吧,等它呆在五百分钟线上面或者下面足够时间引起一百分钟异变的时候再说。

 

整个课程到现在,除了怎样用交易理念和盈利模式去构造自己的交易体系这部份内容外,贯穿所有的东西就是多空力量对比,就是全周期的多空力量对比,但是它和筹码体系有区别,筹码体系并不完全依照市场格局来做,因为筹码体系有很多人为规定的东西,比如头单数量加仓数量,因为头单数量不一样,加仓数量也会不一样,所以筹码体系的东西没有完全交给市场做,全周期的东西可以交给市场做,而筹码体系不能全部交给市场,所以大家在用多空力量对比原则的情况下,对筹码体系还需要加一些自己的理念,原则就是要安全,在安全的基础上发挥最大的加仓体系的优势,这是筹码体系的一个关键。所以从整个课程的情况看,整个体系还不能做到完全市场主宰,可能这是一个努力的目标,怎么去把筹码体系融入到整个市场里面。关于多空力量对比全周期的问题,可以按照自己熟悉的周期切入来向两边扩展,如果扩展到隔夜周期要过筹码的隔夜关,如果扩大到抄单要过抄单的关,希望大家都能营造一个好的交易体系,在此基础上不断升华自己的交易理念!

 

腾挪不是一种被迫的平仓止赢,腾挪是一种主动规避风险的方法,对于五百分钟止赢的单子,可以用一百分钟体系的反转来腾挪,但它是以五百分钟线的得失也就是五百分钟线状态来作为是否彻底离场的标志,所以是主动的,就是因为是主动的,才会去做,

 

纯做日内趋势的话905的开盘九点零八分该不该做多?纯做日内趋势当然也要做多。

 

十日线体系的下一次加仓一定要过十日线吗?这和十日线没有关系,这是十日线体系的问题,只不过十日线是告诉你一个时间周期到了,并不是一定要那根线,跟那个线没有关系。

 

头单为何不能在9:31分开仓?与其说是9:31,还不如说是9:27、8更合理,因为这是同一个问题。你可以说这个位置是起跌的一个位置,确实这波跌势是从这时开始的,但这个位置的跌势并不能够影响日内趋势,我的意思是这个跌势不会对日内趋势产生反转的影响,日内趋势从上午一开始的雏形仍旧是一个上升三角形的状态,上升三角形的顶点被突破向下,并不意味着上升态势会被削弱,它可能是一个更大的上升三角,当它打到了开盘的低点之后还无力反抽,才是致命的,所以我为了安全会去做9:45的单子。同时这个位置也是一百分钟黏合的位置,也就是一百分钟体系从无方向到有方向的位置,既然是没有方向到有方向,只有一种情况可以在这个地方做单,就是收敛发散,从当时开盘之后的情况来说,这明显不属于一个收敛的位置,收敛的位置就不该低开了,就该直接开在昨天收盘的位置附近作为收敛突破来说就合理了,这是盘感的问题。你可以把它作为波段的起点,但是不能把它作为一个日内趋势的起点,如果你做日内波段就紧止赢,或者你有这个想法要去做出日内趋势,那就拿着单子看它能跌倒多少。跌倒了这个开盘的位置的话,你就可以有把握把日内趋势做出来。

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