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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

参与集合竞价、日内波段交易(china_aj)  

2010-11-15 09:36:54|  分类: 炒单 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 参与集合竞价

        关于集合竞价,个人觉得,如果你对主力军(主力军一般在场内都有交易席位)的心理不了解,不理解集合竞价的本质,那么建议避免,无需参与集合竞价;我经常看到有人抢集合竞价,譬如外盘昨日大涨,所以大部分人今日会以涨停价格或接近涨停价格参与集合竞价开多,亦或是以相反条件开空单,我想说的,这样玩集合竞价就是玩运气,就是猜大小,毫无概率和技术可言,运气好的,开盘直接朝你持仓方向走,可记住,这只是你运气好而已。下面说说我如何参与集合竞价。
        1、如果昨晚外盘是涨的(需要一定幅度,相对于昨日国内盘收盘时外盘电子盘的价格),而今天早上外盘电子盘继续跟涨,同时根据上涨的幅度,断定今日开盘或将会发生平台突破,而昨日盘面出现大幅增仓或减仓,这种情况,十有八九开盘就会往上拉,我会在以涨停价格在集合竞价时买入;反之依然;当然这种情况并不是每天都有的,可如果出现,请不要放掉捡钱的机会(概率较高)
        2、如果只是满足上述的条件中的1-2个;如果昨日外盘上涨,那么,我会根据今早电子盘开盘情况计算可能的幅度,譬如计算的幅度大概是1%,那么我会以1.2%幅度的价格参与集合竞价买入,同时会以2%幅度的价格参与集合竞价卖出(因为多头主力可能借外盘上涨,参与集合竞价时故意拉高出货)。而如果开盘真的在合理的价位1%左右,那么我们的买入成功,而且上涨的概率较大(也就是盈利概率较大),那么我们会撤掉空单委托,如果成交了卖单也是一样。
       我一般都挂两个集合竞价的单子(双向),除非是第一种情况。当然这不是绝对的。我玩的是概率,我也有亏的时候,只是为大家提供个思路,不要盲目集合竞价。

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原创的帖子要支持,内盘有个现象,日内常与隔夜外盘反向走。比如借外盘上涨来大幅高开,日内整天走势都是下行的。这个现象也可以集合竞价利用一下。

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集合竞价经验为主。与胜率无关的。关键是对的时候你能拿多久。错了的怎么处理
很少搞了。影响开盘后做单的节奏。感谢楼主

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同意 我就没参与过集合竞价 但看楼主写的东西 感觉是来自实战的总结 很有价值 对集合竞价也有那么精细的总结 说明实战经验深厚

 

 

 

日内波段交易

如果你不能独立思考,只是一味模仿,你永远不会成功,因为每个人交易的心理成熟度和素质是不同的;作为交易者,如果只是一味附和,不具备独立性,你还是选择离开市场,找份稳定点的工作;耳听为虚,眼见为实,何况是在网络上,所以请大家别相信任何人,也别相信我,各位期友只需在意帖子里的话,然后仔细品品,如果对自己交易有益就吸收,然后找出自己的东西。

我开这个贴就是不希望期友走上错误的交易之路,记住下面的话;“如果做日内交易波段,如果你没有考虑不同品种的不同时间的不同波幅,也就是如果做日内波段交易没考虑到时间,说什么都白搭。”这句话是引子,如果这句话理解不了,说了方法也白搭,所以等大家理解了再弹日内波段交易。

关于日内波段,其实我想说的话还是满多的,今天有时间先写一点我的经验,大家消化一下,如果大家有什么不理解的或有不同意见的或有不同方法的,都可以留言交流,我就以做多说明,做空方法一样的。
1、我的日内波段就是找水平支撑压力(插一句:我从不相信非水平压力,个人觉得例如趋势线等都是分析师盘后分析用的),之所以选择水平支撑压力,我的理由就是,最近的高低点是代表当时多头拉升或空头杀跌最大的力量,在那个位置或许有托盘,或许主力意愿停止,下面我就以做空说明,做多方法一样的。
2、关于开仓,我的经验就是在最近高低点附近观察是否有压单或者有大量的多头平仓出现,这些都意味多头暂时停止,我会在这个时候开空。这里有另外一个问题,就是如果当天开盘在昨日收盘区间内,那么就以昨日最近高低点为依据,如果是大幅跳空,我就等待今日最近高低点形成,等待是必须得学习的。
3、关于平仓,要说的比较多,花费时间,我画图,大家可以去理解,理解了才是你自己的。

参与集合竞价、日内波段交易(china_aj) - leinee - 投石空间

 

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提醒一句:个人认为投机交易的关键在于如何优化处理你所持有的头寸。
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china_aJ你好  是等模式完全出现然后出击吗 你是单品种还是多品种盯盘?

这要看品种,每个品种的波动性不同,如果是天胶这种交投比较活跃的品种,那么一般在前期高低点被成功突破是很少会回去的,而且像天胶的突破都是瞬间的,就是在前期高低点发生突破,不会有任何犹豫,像它一旦犹豫而且突破后又被打回去,我就入场没必要等形态走完;如果是波动性小的品种,那么它在突破的瞬间不会像胶那样的迅速,中间的度我无法用言语表达,不好意思;
简单点说是在高低点附近遇阻或遇压力,形态没走完,我会开50%仓位(相对于你准备下单来说,譬如准备下20手,那么这时我会先下10手),等形态确定,再开50%,中间不会加仓,平仓的话如果当时市场容量可以,我一般都一次性平仓。主要盯两个品种。

我再说一次,没有圣杯,有人说这没什么秘密,是的,是没什么秘密,我要说盘中的细节很重要,你得看盘中的情况,当你持有头寸时,又有多少人能对行情持客观态度,做到那四幅图。
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平仓的话如果当时市场容量可以,我一般都一次性平仓。要考虑容量问题 aJ兄的量不少啊。主要盯哪两个品种?胶是其中之一吧

再说一个细节,你要观察最近高低点的幅度,幅度如何判断,譬如如果是40点的幅度,那么40/4=10,如果高点时50,低点是10,那么40-50区间将是我所谓的空单开仓区间,当满足条件我会开空,如果在这个区间没有迅速入场,我就放弃掉,譬如你反应迟钝或犹豫不决,结果价格到了30,而最近的支撑是10,而我止损要放在50上方,那么这笔交易我就会放弃。不知道大家可理解了。

胶的习性比较熟,关键是每个阶段都不一样,像最近胶,可能100张单子下去就跳2档,有时50手就能两档,活跃的时候100手下去都么得反应。
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今天有时间再说点。
1、要借助ATR,我个人采用ATR(90)数值来判断真假破,也就是参照ATR来取得止损位,止盈有时也会用到,我提供这个思路,你们去研究或选择适合自己的。
2、在第一点的基础上,没有免费的午餐,我自己有统计表,全手动统计天胶主力合约真假突破和ATR的关系,至少得统计6个月以上日内数据(我统计的是5分钟)。统计完了,总结下,基本上会有个大概的了解,付出是必须的。
3、每个品种得习性不同,最好一开始关注一个品种,要求相对活跃的。
最后,还是那句话,我只写自己的经验,只是为大家提供一种思路。

 

 

 

 

今天随便写写,因为文笔不咋地,所以想到哪写到哪,这点上还望大家别太对我过于苛求!
      1、交易理念的重要性。我所说的交易理念是指在进入交易前,要树立在投机市场存活正确的交易理念,她是确立交易方法的前提,如果理念错误,你寻找的交易方法必不是正确的,而交易方法不正确了,你就算再如何坚持,再如何相信自己,结果就是一个-----------在错误的道路上越走越远。做好交易,当然得有自己的思想,要相信自己,不随便动摇和改变自己的方法,要有一流的执行力;这些东西很多书上都在说,可如果你的交易理念是错误的,交易方法是错误的,一切都是自掘坟墓,譬如交易理念第一位就是风控,风控做好了,盈利是水到渠成的事。
      2、交易方法。每个入门的投机者都有属于自己的交易方法,别人的方法可能你用起来就并不能成功,原因很多,譬如:我自己的趋势跟随系统,我知道他历史上有最多的5次连续亏损,那么如果连续亏损了4次之后,我并不会放弃,而是无条件执行信号,因为我了解我的系统的全部;反之,如果你用一个并不是属于你的系统,对其习性并不了解,可能连续4次亏损之后你就会犹豫而放弃,这就是差别。当你设计出交易方法之后,测试下(我是全手动),当然你也可以用譬如TB,文华之类的软件测试。记住,测试(1手测试)是让你对你的系统有个了解,所以请别自欺欺人,那没意思,要对自己负责(当然,如果是想忽悠别人就另当别论了),重点要关注以下几个数据:最大单笔亏损额、最大单笔盈利额、平均单笔盈亏比、最大连续亏损次数、最大连续亏损额、最大资金回撤和期望收益。以上几点之所以重要,就是体现了你的交易方法在历史上遇到的最大风险是什么,这样你得根据你的系统设计资金管理从而在尽可能降低本金风险的基础上取得适当的期望收益,所谓胜率之类的别太在意,我们要在意的第一是如何控制风险,控制住了风险,盈利就会来,最后我会举例来具体说明。差点忘说了,测试数据要分很多次,首先要测试总共的,譬如天胶从97年至今的总共数据,然后再分开一年一年的测试,如果每年单独测试的效果和总共测试的效果是差不多的,那么说明你的方法很稳定。上面说的是趋势交易的,关于日内,关键是价格,做日内我从不看指标,就画两条水平线,就只利用水平S/R做单,日内无定式,我认为在开盘的一霎拉就把之前的消息消化掉了,所以日内基本上就是参与者的不同预期,所要做的就是跟随价格,确立水平S/R(支撑和压力),出场和入场。
        3、风控解决了,期望收益为正,交易方法确立了,剩下的就无条件执行吧。

 

现在举例说明如何认清自己的趋势跟随系统,如果我历史上最大连续亏损时20000(1手)那么就意味着我这个系统存在这样的极端情况,这时,我得保证出现这种情况后我还有本金赚到后面盈利的行情,这就需要我们要有多余出来的20000来抵抗风险(因为可能你一入市就出现了这样极端对你不利得行情),光从这一点上来说,我们至少得需要1手保证金+20000的本金来按这个系统操作,当然如果再加一个条件,要求资金回撤要小于20%,那么你至少得有10万的本金做1手。
上面是基础的,此外个人建议,如果胜率在30%左右,那么趋势跟随系统,单笔盈亏比要达到5:1以上,最大亏盈利额要是最大亏损额的5倍以上,最大连续盈利要是最大连续亏损的5倍以上。如果是10万本金做一手在一年中出现的最大回撤是20%,那么要求你当年度的收益至少要达到60%,80%为良,100%为优。
上述的是针对趋势交易方法,日内有一曲同工的意思。不过日内无定式所以难以统计,可我们有其他的方法可以利用,譬如我,当日亏损掉日内本金的1%停止操作,日内不赚到本金的3%以上不考虑休息。

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楼主是做日内吗,怎么判断日内支撑阻力位呢?前几日的位置看吗?还是只关注当日的高低点

日内主要关注日内得高低点,前几日的只是参考,前几日的高低点在开盘前应该了然于胸,日内价格走势在我看来是所有参与者情绪波动的结果,随机性较强,因为涉及到这些人的交易成本,所以日内得高低点,特别是最近的高低点非常重要。这就是水平S/R,个人不建议划斜线(有人说是趋势线)作为S/R,因为那并不科学也不符合价格波动的原理,那是分析师分析用的,有价值的就是水平S/R,它代表短期价格波动的极致。现在说说大家心里的成交密集区,成交密集区就好比一个战场,如果一方战败,那么这个战场就是获胜一方的(继续开仓),这是败得一方(特别是日内交易者)会选择退出(选择平仓),所以一般成交密集区发生突破就会产生动能走出一段行情(有人又成为惯性或动量),而被突破的密集区就是获胜方的底线,当价格再次回到这个区域,原来的获胜方会继续抵抗,也就形成了水平S/R。
额,感觉我说的有点绕,反正意思就这样,日内交易的本质就这样,其他指标我不看。

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你参考突破时候的持仓量和成交量的变化吗?不参考

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新手老是活在交易的表面,老鸟却能透过现象了解交易本质。
新手总是害怕怕机会溜走,老鸟总是等机会到来;
新手总是幻想复利,老鸟总是想着风控;
新手总是喜欢听新手的吹牛而对老鸟的建议嗤之以鼻;
当新手成为老鸟才懂得老鸟说的才是对的;
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如果想在日内波段上有所建树,请充分吸纳下面的话。
顺大势,逆小势;
所谓顺大势,就是你要有方法确立当前是多头还是空头(方法要一致);
所谓逆小势,就是在你确立多头或空头后,在多头中等待价格回档形成支撑,在空头中等待价格反弹形成压力。
关键点有两个:第一,如何确立多空;第二,如何确立回档支撑和反弹压力。
确立多空每个人方法都不一样,当你确立后一定要耐心等待价格回档或反弹,市场会给机会的,如果她真的小气不给机会,就放弃,切记盲目追,因为你盲目去追对于你得止损位置不好判断。
出场就是最近的回档支撑或反弹压力被破。

 

 

 

说点K线的问题 

有参考价值的K线是日K,周K;其他的K线无任何意义;之所有日K,周K有一定意义,是因为日K代表一天多空双方争夺的结果和对前日信息消化理解的结果;周K之所以有一定意义,因为有周六和周日,其实和日K有一定意义的本质是相同的。
      
现在重点说日内的所有时间段的K线,特别是大家比较喜欢的1,3,5,15等等周期的K线,我尽量说的明白点,譬如5K她的意思就是在过去5分钟时间段内出现的开盘,最高,最低,收盘价组合的,而1分钟也是,你们能告诉我这样的K线有啥意思吗?没意思,因为时间段你能随便改变,所以如果你用K线简单判断出入场是错误的,那不是交易的本质,那是你把希望寄托在你选的时间段K刚好在某段时间满足你所谓的交易方法。我拿1分钟K说明下,90100秒开盘价是33200,然后再90120秒跌到33100,再到90130秒涨到3318090145秒价格跌倒33050,90159秒价格涨到33205,这时形成了一根开盘价是33200,最低价格33050,最高价是33205,收盘价是33205K线(而且是个下影线),可价格继续运动,90200秒价格是33205,90210秒价格是33155等等,大家理解了不,就是日内不同时间段K线本身没任何意义,只是你随意挑了个时间段对价格的汇总统计。
      
大家可能要问我用不用K,用肯定得用,因为我记忆力并没那么好,我日内看K就是为了对过去价格波动有个大概的了解,让她帮我记录下过去的关键价位,但我日内从不用什么譬如有期友的突破前一根K线高点做多等利用K线图形做单的交易方法,这种方法并不科学,不科学就是人为划分时间段,没有融入波动的本质。

有人说不同人使用不同级别的周期得根据你是做哪个级别的单。我不反驳这句话,我要说的是做日内我看1分钟,可有时也会持有1个小时,有时1分钟,有时十几秒。看多长周期的K线和你做哪个级别的单子没必然联系,做日内我下单时根本不知道这单子能持有多久,我得根据价格波动寻找S/R关键点。我想说的就是日内持有单子的长与短和你看的周期无关,也与你的意念无关,只和价格波动有关,你不可能提前知道你这个单子是该持有多长时间,如果你下单就提前预计这单子持有多长时间,那么你就有先入为主的思想,影响你对价格变化的客观判断,这也是很多人做日内得时候经常波段单或日内趋势单由赚钱变为亏损的原因,因为他下这个单子老是觉得应该是趋势或波段单,孰不知应该是什么样的单子得有行情配合。

 

 

 

参与集合竞价、日内波段交易(china_aj) - leinee - 投石空间

1、日内交易

2、一天只做一笔,到止损位止损,没到止损位就持有到收盘

有人对第二点存在质疑,这里我要说明下:
第一,只有在出现极端情况,才选择先止盈,然后再接回来持有到收盘,极端情况就如1月7日和11月10的行情,疯狂杀跌,这时我才先止盈,其他均不止盈,这种极端情况很少;
第二,我也曾尝试过在未止损且第一笔持仓方向不变的情况下做高抛低吸,效果一般般,当然如果现在的方法打破了我的历史最大亏损或最大回撤(对于我是一个道理)或找到了高抛低吸概率较高的事件后,我会加入高抛低吸,随便加入高抛低吸,最容易坏心态(我这么觉得)。
第三,之所以持有到收盘,是因为实践证明行情的确如拉瑞说过的,大的行情一般收盘价都比较接近最高和最低价,那我为什么不持有到收盘呢? 

下面说我这做日内的方法,
第一:很简单,当价格在10分钟以内多空双方争夺形成的高低点被突破入场,止损就是如果做多,前10分钟以内形成的低点止损,具体低点下方多少止损,你得取统计不同品种的假突破幅度。
第二:要确立品种,你得统计所有品种主力过去1年的所有数据,找出表现最好的1个品种,然后盯这个品种做,当此品种资金容不下时,再加入表现第二好的品种,因为你操作并不频繁,所以不会影响你的操作;直到方法的最大亏损或最大回撤被破坏,那么请重新修复方法,没有亘古不变方法,可理念却是相通的。
第三:当你找到表现最好的品种,在加入资金管理,那么OK了,你同样可以达到非常良好的收益,下面我来谈如果从资金管理方面下手。

  

现在谈资金管理,就是确立品种和方法后,如果具体分配资金。譬如以糖为例子,按照以前1年历史数据的统计(绝对的统计数据,别欺骗自己),胜率为52%,最大盈亏比为3.5:1,平均每笔盈亏比为2.5:1,1手年净收益额为25000,最大连续亏损为3500。好了,条件有了,根据前三项我们发现此方法判断此系统的期望收益为正数,那么此方法存在赚钱的可能,那么我们来从资金入手。
首先,最大连续亏损为3500,那么我们要注意,这时为了保证我们一入场交易就碰到此极端情况(不是不可能,是有可能,小概率事件别忽视),那么作为职业玩家的我们不能丢掉可下注的本金,那么我们就必须保证我们在亏了3500元后有资金继续交易,所以我们必须最少准备:保证金+3500,的本金进行交易,如果保证金为8000,那么我们至少得准备11500开始交易;
其次,为了不影响心态,我们要控制我们的资金回撤,如果我们要把资金回撤控制在20%以内,那么我们得准备18000元开始交易,这样就算亏了3500,我们资金回撤也很小;同理如果你有18万资金,那么你可以做10手,如何增加交易仓位呢,道理很简单,每盈利1万8加一手单子,有人会问那越来越危险了。其实不然,因为你用盈利的1万8加仓,那么同样,新增加的单子在以后也只承担3500的风险,不会增加你的回撤幅度。
最后,当此方法出现连续1手亏损超过3500,那么要小心了。你的方法可能需要修补了。

楼主的入场方法是突破每天开盘10分钟高点就入场呢还是先有个多空判断,如果判断是空,即使突破开盘10分钟高点也不入场?如果入场止损后,又突破了高点继续入场么?

是5-10分钟,没有硬性规定,越早发现对自己越有利,这就像职业赌徒,职业赌徒上赌桌会先观察场上形势,然后确立那个“灯”在哪,以它为指引去下注。所以开盘后要锻炼自己尽量迅速了解场内形势,我一般都5-10分钟内判断场上的形势,确立极限被打破,然后站到胜利一方(我知道当下是胜利者,后面我不清楚)入场。
我说过一天一次,如果判断失误,被止损,而后行情重新回来,我也放弃,因为这样一旦遇到震荡行情,你将会被来回刷,这下懂了吗?

 

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