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拓空

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日志

 
 

简明  

2010-01-07 14:16:00|  分类: |  标签: |举报 |字号 订阅

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交易系统应力求简明(简单、明确)。简明不意味没有内涵,而往往比复杂更有内涵更接近本真。也不意味无需大量的积累工作即可掌握。潜意识认为简明的东西人人都会,而人人都会的东西往往没法成功。先不论简明的东西是否简单到人人都会,现实中即使人人都会的东西也很少人在行动中坚持。所以对简明的东西不屑一顾,而去寻找复杂而自认为高深的东西,是及其错误的。再则,不同的人对同一事物的理解肯定是不同的,不能将自己的思维和行动依附与大众之上,而应有自己的思维和行动。

首要是理念力求清晰简明,其次是方法简明(包括归纳的不重复),而后是执行简明。但是交易系统的设计过程肯定是繁琐复杂的。简明的外在体现是信号粗放,适应性强,有容错性。任何过于复杂精致的东西往往环境适应性差容易崩溃,原始简单的东西却有旺盛的生命力。如果一个交易系统理念是正确的,其过程往往是简明的。若过程很繁杂,则这个交易系统往往是错的。例如均线交叉和四周规则都是理念和方法简明。反观行情,往往也是走势越简明越容易赚钱。

即使有高深并繁琐的理论和方法正确,能不用尽量不用。事实上,很多貌似高深复杂包罗万象的方法是无效的。其结果远不如承认部分无知的简明的方法。一个简明的方法即使含有不合理的规则,因为客观上利于严格执行,好和坏的结果被严格对冲,其综合结果不会太差。简明意味基础、客观、专注、高效、甚至是精确(因为行情是混沌的,简明使得好坏结果严格对冲)。

行情的混沌特性,也决定了一个交易系统对行情并非越细致越好。今天细致占便宜了,明天细致可能就吃亏了,有些细致的因素长期来看是互相对冲的,所以是无用功,还不如粗放的好。简明也利于坚持执行,利于执行则易于完善和成功。

交易系统参考的因素不是越多越好。因素越多那么过滤越多结果越准,但同时因素越多系统崩溃可能也越大。某因素是否参考首先要符合理念并是自变量(不与其它以采用因素重复),其次是导致的信号效率(数量和质量)。最终体现在交易系统的整体概率上。当两个交易系统的结果相同时,选择参考因素少(规则少)、操作简便(下单少,做单盯盘时间少)、持仓时间短的交易系统。当两个交易系统各方面都差不多时,做熟不做生。

避免过度优化添加不合理的参考因素。参考因素避免优化参数,最好去参数。很少用到的独特规则,往往就是特性的过于优化的规则。

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