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葛兰碧的移动平均线八大法则(转)  

2009-07-25 14:50:27|  分类: 笔记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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买进信号:1、当平均线从下降逐渐转为盘局或上升,而价格从平均线下方突破平均线,(注意均线要掉头向上,可以采用多条均线的看是否为多头排列)为买进信号。2、当价格虽跌破平均线,但又立刻回升到平均线上,此时平均线仍然保持上升势态,还为买进信号。3、当价格趋势线走在平均线上,价格下跌并未跌破平均线并且立刻反转上升,亦是买进信号。4、当价格突然暴跌,跌破平均线,且远离平均线,则有可能反弹上升,亦为买进信号(此处最好视为空头平仓的机会,反手做多要谨慎)。(卖出类似)卖出信号:1、当平均线从上升逐渐转为盘局或下跌,而价格向下跌破平均线,为卖出信号。2、当价格虽然向上突破平均线,但又立刻回跌至平均线以下,此时平均线仍然保持持续下跌势态,还为卖出信号。3、当价格趋势线走在平均线下,价格上升却并未突破平均线且立刻反转下跌,亦是卖出信号。4、当价格突然暴涨,突破平均线,且远离平均线,则有可能反弹回跌,亦为卖出信号。
成功的关键:
1. 选对品种,此法则适用于趋势市场,趋势性不强的品种不宜适用。
2. 选对时间框架:在选定的时间框架下,一定要有比较强的趋势性,原因同上。
3. 均线参数:不同品种不一样,需要根据你交易的品种调参。
4. 波幅统计:远离平均线,何为远离?要结合趋势强弱(第5条)和个品种的波幅和日内波幅范围定义自己的获利空间,做适时的获利了结,单子拿太短没有大利润,拿太长到手的利润会飞掉。
5. 趋势强弱的定义:根据均线的斜率确定趋势强弱,斜率高,波幅会大,回调会小,反之亦反之。

 

 

 

Chen   以上是确定如何根据行情操作的
如果加上资金管理、风险管理,经过一段时间实践,一个交易系统基本就成形了
Jack   研究中,应该还有几条,一共8条吗
Chen 简单就是美,体会越来越深了,我用3条
 Jack解答一下:什么叫交易系统(组成要素)
 Chen  交易系统的要素包括:
 1. 交易对象:对象不同,方法可能有所不同
2. 交易数量:这个跟你的风险模型要对应,主要要考虑的资金量、最大止损、连续止损次数,要求在连续止损多次后还能够维持你的交易数量
 3. 进场信号:这个可能是交易模型最重要的一环,通常来说,顺势是最关键的,但是顺势系统一般有两个比较好的进场时机
  (1)突破跟进:优点是行情一经发动,等待的时间可能比较短,缺点是行情可能是假突破,止损可能比较大
(2)突破回撤:在突破后,可能会有一波小幅修正性回撤,优点是可能的止损比较小,缺点是可能踏空行情
解决办法:首先要选择趋势性强,假突破少的品种;两种进场信号结合,在两种信号下各持有一定仓位
 4. 出场信号:出场有两种情形,止损或者止赢
这个问题其实是交易系统中最复杂的一环
止损好比是汽车的安全装置,我一般分为安全带和安全气囊
安全气囊就是撞车了,必须启动的设备,否则就是有生命危险,比如,我做澳日,设50点为安全气囊,亏损50点,无论如何要出场观望
安全带就是汽车在前方出现紧急情况,司机急刹车是,防止前排乘车人撞到的设备,一般安全带的启用比较早,也就是说,如果发现前方有不安全的可能性时,及早止损,防止止损扩大
止损不能往大了改,但是在行情朝自己有利的方向走时,可以跟进设置跟踪止损
 再说说止赢
Jack  这些因素在一个完整的交易中应该是都有的,为什么不是说任何一次交易都是一个系统交易呢?
Chen 止赢和止损对应,就是我们平常所说的盈亏比,其实这个往往不是固定的,要根据实际行情调整
系统是一个方法,一次交易是这个方法执行的实例
 Jack  就是说只有在交易中保持一定的原则和规范,这样做的单子才做系统交易,否则就是随意交易了! 为什么系统交易要比随意交易好?
 Chen 交易是模糊的学问,每一波行情是不一样的,需要有一个变量,根据行情变化,实时调整交易要素
系统交易可以保证你的交易行为是一致的,从而进行分析、总结和调整,不断优化,这样水平才能循序渐进地提高
Jack  恩,larry williams的书你看过吗?  long term secrects to short term trading,不错
 Chen 还有一个就是时间周期,这个选择,要根据个人性格和交易品种的性格决定 ,在同时间周期下,有的品种是有趋势的,有的品种是没有的
 你领会一下我上面一段,再根据我上面关于葛兰碧法则那一段,相信会有收获
上面是比较抽象的描述,你可以不断在交易中实践总结 ,否则印象不深
Jack 另外我觉得统计历史数据,把自已的系统放到数据里去试盘,这一点也很重要
 Chen  我的系统不是一个机械化交易
基本上来说,我现在换一个环境,很快就可以赚钱
Jack   换一个环境?
 Chen 我开始做外盘,大概准备了一天,6月28好开始交易,上周翻番
 只花了3周
 比如,从内盘换到外盘,交易品种都一样了
交易时间也不一样了
黄金我模拟过,负多胜少
 黄金的趋势性是很差的
Jack   黄金不是一直在涨吗
Chen 所谓一直在涨,你说的是啥周期?月线?周线
 黄金的走势,短线来说,是极度不稳定的,快的时候吓死人,慢的时候,来来回回折腾
 很难做
  欧元现在也是
 Jack  是啊,难
  Chen 另外,品种按自己的方法选几个,都试试交易,根据实际操作成绩,择优留用
Jack   下一轮加息再现时做空日元应该能赚到
  Chen   还是那句话,策重于测
  Jack    MT4复盘你试过没有,我几次都不成功,试不出来我的系统
  Chen 实时根据行情走
没试过
你是写程序实现的吗?
 写程序测试我倒是做过
 Jack  不是
这个复盘很重要,就是说让数据来证明自已的系统的可信度
 Chen  那你怎么说,试不出来你的系统呢?
怎么判断的?
 我的交易系统,其实是一套策略
我自己都很难精确地定量描述
 Jack  是说那个复盘的办法我没有成功,不是说系统如果不定量的话那比较难掌握,因为下一次可能自已的处理就不同了,跟艺术一样
Chen 跟中餐厨师做菜类似
高超的大厨,他可以说出他的配方,但是别人就是做不出那个味道
 有相当的经验和心血的积累
Jack  我就是想说这个,这样的话实际不是一个系统了,因为每次的处理方式不一样了,
 Chen 我个人认为,机械化的交易系统,成功的可能性越来越小,个人也不容易做成功
我有同学,是专门做这个的,美国有相当多的人在自动化交易
 简单的模式,早就被人摸透了,一旦有大资金按某种模式交易,这个市场模式就会变化
  交易系统,看你怎么去定义
我认为,具备上面的要素的,都是交易系统
Jack  我觉得进出场的规则是关键
Chen 那当然
Jack 我觉得做数据统计,给市场交易者提供数据是一个很大的市场,中国在这方面没发展起来
 比如说你说的那个波幅,我要近10年美日的日均统计,这个就要自已做或找国外的公司
 呵呵,说的是另一回事了
Chen 自己完全可以做,
交易不需要那么长的统计的
 如果是系统验证的话应该要长些的时间段才能考证
 Chen 搬1年前的数据,到现在基本都没什么用
Jack  那系统的稳定有效性就不好验证了

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