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拉动中的单日波动技术(ATR使用方法)  

2009-06-07 20:02:47|  分类: 阿不 |  标签: |举报 |字号 订阅

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作者:阿不
关于EURUSD的拉动末期识别,我记录一个经常使用的技术,有效性还要在未来的几年中得到检验,因为我还没有在同行中发现这种量化的使用方法,但这种方法肯定有人在用而且使用多年: 
使用ATR1日,也就是单日波动,记录下形态突破时的最高单日波动,当拉动的单日波动超越这个数值时,就要高度警惕。 
理论依据就是,在价格走势达到高潮时,波动总是相当的高,这也是大量头寸出逃的时刻。 
附上一个EURUSD头肩底突破拉动后的图片,附图是ATR1也就是单日波动。
拉动中的单日波动技术(ATR使用方法) - leinee - 投石空间

拉动中的单日波动技术(ATR使用方法) - leinee - 投石空间
补充:

真实波动幅度均值(ATR)是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具,它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。

如何计算真实波动幅度均值(ATR)

波动幅度:单根K线图最高点和最低点间的距离。
真实波动幅度:是以下三个波动幅度的最大值
1. 当天最高点和最低点间的距离
2. 前一天收盘价和当天最高价间的距离,或
3. 前天收盘价和当天最低价间的距离
当日K线图出现缺口时,真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。

真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值。

为了让ATR反映近期波动性,可以使用短期ATR(2-10根K线图);为了让ATR反映“长期”波动性,可以使用20至50根K线或更多。
可以看出,ATR(1)当天就是上面所说的三个波动幅度的最大值,ATR(2)就是今天的和昨天的平均值,以此类推 

阿不:ATR指标,他的算法简单来讲就是观察一段时间以内的平均震荡幅度。如果单单说商品内的资金流动,在投资或者投机上有这么个规律:大幅度涨价前的吸筹时平均价格波动幅度低,而且随着吸筹的逐步完成平均价格波动极低;反过来,在商品价格下跌前,也就是吐货开始时,平均价格波动幅度高,而且短期的平均波动会忽高忽低大幅度波动。这里注意我强调了一个商品,所以用在外汇市场先要搞清楚那个货币是商品,而不是互为商品,如果不能分清楚,那就不用,另外直接标价的货币因为汇率价格原因用起来也有很多需要考究的地方,为了简明起见,以间接标价货币为主要考虑目标。EURUSD,商品就是EUR标价货币就是USD;这里可不要糊涂,如果糊涂了就不要用,用在商品期货上吧。因为有的品种比如USDCHF这个品种就经常互为商品,所以在搞不明白哪种货币是商品之前就尽量不要用。当然用在EURUSD,AUDUSD,NZDUSD等明显可以分清的间接标价货币上是可以的。这种方法主要还是用在商品期货和股票上的方法。

然后再说下ATR的使用方法,你可以自己设计一个多ATR的指标,在主图为日图时,一个辅助图里同时画出 ATR14 ATR30 ATR50 ATR100 ATR200 在主图为周图时 画出ATR3 ATR9 ATR14 ATR21 ATR34 。当你判断一个日图商品要进入中长期上涨时,那么多组ATR将照前期比较汇聚为很低的水平,这是监测商品上涨的一个好办法。而中继和反转分辨时,商品价格上涨中继时一般ATR还会逐步降低汇聚为比较低的水平,商品价格反转下跌时,ATR组会出现低周期ATR反复波动在高位交叉高周期ATR的情况。从原理上讲就是我前面说的“大幅度涨价前的吸筹时平均价格波动幅度低,而且随着吸筹的逐步完成平均价格波动极低;反过来,在商品价格下跌前,也就是吐货开始时,平均价格波动幅度高,而且短期的平均波动会忽高忽低大幅度波动。”
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