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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

交易小经验(9)  

2009-05-24 19:34:33|  分类: 阿不 |  标签: |举报 |字号 订阅

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问:2009.2.1,请教一个问题,目前我见到网上众高手纷纷看好黄金
不知阿不对黄金怎么看?
阿不:黄金的波动周期非常长,这是与它的特性相关的(主要用来做财富的转移、保存和保值),从月线上看,波动率很高,处于中继的可能性比较小,继续上升缺乏低波动率的支持,可能会形成比较长期的高位震荡,我倾向于观察不参与不预测,等待一方胜出。

问:请问阿不,商品中的三角形,属于中继形态的时候时间周期也是3-6个月吗?
阿不:中继形态一般1个月以上就可以。

问:希望下次阿不上来的时候能讲解一下ATR指标,这个指标网上的介绍非常之少,目前我还只会拿它做参考止损
阿不能否讲解一下如何用来判断顶底?
阿不:我只能简单的说一下,先说下指标。我个人使用指标是在心中有所想的时候用指标进行一个监测,也就是说我并不是根据指标而有所想,而是先有想法,而用指标去监视、监测。再说ATR指标,他的算法简单来讲就是观察一段时间以内的平均震荡幅度。如果单单说商品内的资金流动,在投资或者投机上有这么个规律:大幅度涨价前的吸筹时平均价格波动幅度低,而且随着吸筹的逐步完成平均价格波动极低;反过来,在商品价格下跌前,也就是吐货开始时,平均价格波动幅度高,而且短期的平均波动会忽高忽低大幅度波动。这里注意我强调了一个商品,所以用在外汇市场先要搞清楚那个货币是商品,而不是互为商品,如果不能分清楚,那就不用,另外直接标价的货币因为汇率价格原因用起来也有很多需要考究的地方,为了简明起见,以间接标价货币为主要考虑目标。EURUSD,商品就是EUR标价货币就是USD;这里可不要糊涂,如果糊涂了就不要用,用在商品期货上吧。因为有的品种比如USDCHF这个品种就经常互为商品,所以在搞不明白哪种货币是商品之前就尽量不要用。当然用在EURUSD,AUDUSD,NZDUSD等明显可以分清的间接标价货币上是可以的。这种方法主要还是用在商品期货和股票上的方法。
然后再说下ATR的使用方法,你可以自己设计一个多ATR的指标,在主图为日图时,一个辅助图里同时画出 ATR14 ATR30 ATR50 ATR100 ATR200 在主图为周图时 画出ATR3 ATR9 ATR14 ATR21 ATR34 。当你判断一个日图商品要进入中长期上涨时,那么多组ATR将照前期比较汇聚为很低的水平,这是监测商品上涨的一个好办法。而中继和反转分辨时,商品价格上涨中继时一般ATR还会逐步降低汇聚为比较低的水平,商品价格反转下跌时,ATR组会出现低周期ATR反复波动在高位交叉高周期ATR的情况。从原理上讲就是我前面说的“大幅度涨价前的吸筹时平均价格波动幅度低,而且随着吸筹的逐步完成平均价格波动极低;反过来,在商品价格下跌前,也就是吐货开始时,平均价格波动幅度高,而且短期的平均波动会忽高忽低大幅度波动。”
这是使用ATR监测的一个方法,还是一个中心思想“先有想法,而用指标去监视、监测”,以人对形态的判断为主。
 
交易小经验(9) - leinee - 投石空间


问:请问阿布老师,您所说的三个月是指三个月的交易日(90个交易日)呢,还是一般的历时三个月(60个交易日左右)呢?
阿不:日历月就可以了。

问:请教阿不:
1.以收益的最大处的70%位置做移动止损,收益一旦最大值提高就提高移动止损。
2.一般的强力波段,重大回调都不会过25%,超过30%不是行情未启动,就是要停滞一段不短的时间。
3.个人的设计,根据黄金分割和交易员习惯考虑,以及历史经验修正。
在上面中的30%是从波段的最低价到最高价的垂直价格的30%还是最高价的30%呢?
非常感谢!
阿不:你的第一种解释是对的,波段的30%。

问:阿不兄好
你说的胜算与盈亏比合并
我称之为风险报酬比
对于你的交易体系
我不敢说最好
但应该至少是极好
我非常想请教两个问题
第一:假设你说的形态成立,进单时是价格一突破就进单还是等收盘再进单呢?
如果是日线收盘才进单,那么非常可能此时的价格已经远远脱离了按照突破价格计算的风险报酬比,此时又如何衡量风险报酬比呢?
如果是见价格就进,那么极有可能出现日内价格反复而导致频繁进场频繁止损,此时的风险报酬比也会园园突破计划时的风险报酬比,就算价格一旦突破即行进单,如果等到收盘再做确定,此时也极有可能收盘回到突破内而止损,此时的风险报酬比也会园园突破计划时的风险报酬比。
上面说的是进场,那么止损呢?也是按照见价格止损还是收盘确定?又如何确定风险报酬比呢?
阿不兄,请问我的第一种情况你是怎么处理的呢?
第二:看到你的交易记录,你曾经为了两个点的止盈位而等了两天,那么此时我认为很有可能是用100个点来赚取2个点的利润,那么此时的风险报酬比是50:1,请问是基于计划吗?如果是计划,那么风险报酬比明显不成比例,又为何不能修改计划呢?
恳请阿不兄的指教!
阿不:你所说的问题其实都是短期交易问题,在中长期交易来讲,日K线收盘周K线收盘再去计算交易计划中的回报比,再去找机会建仓。或者使用收盘价的折线图,先写好交易计划,空出一些不可填写的部分,收盘价格确定时再去填写。然后考虑是否交易。
另外在中长期交易里,建仓是逐步进行的,第一批建仓不是很重要,也可以突破就进场一批,收盘收回就砍掉,收盘收定后继续进行下面的建仓和追加活动,一般收盘突破后的第一周和第二周都是不断建立头寸的好机会。
在交易里不是刻意去计算好的回报风险比例,而是用最笨的方法得到一个你能接受的。
第二个问题里,风险回报比有的交易者是随时计算的,我不能说有什么不好,我只能说中间的概率是完全未知的,还是那个问题,周期太小。所以在震荡里我只考虑两个点的概率,一个是到目标中间一个是到目标,其他的我不考虑,差一个点没到也是没到,那就是到中间的概率内的部分,如果你缩小了2个,那下次4个点呢、8个点呢、80个点呢?没有数学依据,在数学里10就是10不是9也不是9.99。
在计划的计算里,中间止盈的概率就是从中间到最高目标之间的所有点!
如果你不愿意,你可以不交易,交易就说明是可行的,如果还要改计划,那就是你计划做得不对,计划不对你就不应该做交易。
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问:请教一下阿不,你常说的“震荡指标”,是泛指的一类指标,还是特指的某一个指标呀?
我想从MACD RSI 中找一个用,用来找趋势的结束,不知阿不对这两的感觉如何?
你个人用的震荡指标是哪个呀?
阿不:是指摆动指数这一大类指标。找趋势的结束一般不用摆动指数。趋势中摆动指数只是作为一个背离的预警信号,不能作为趋势的结束信号。我常用的摆动指标是随机指标,RSI。MACD不完全算摆动指标,这个指标我也常用。

阿不:想到什么说什么,不是良言,只是最近和一些朋友交流偶尔谈到的话题。
有的朋友为错失了机会而懊悔,有的因为一些获利行情没有把握而心情大坏,还有的朋友因为一些细小的亏损抱怨没有把握住仓位错失了赚钱的良机。我问一个问题,我们的交易机会到底是什么?是非常标准的趋势走势?还是规则的震荡?我觉得都不是,这些只是我们每日每周每月每年都可能遇到的,它们常常出现,既不用为没搭上单向飞奔的列车而懊悔也不用因每一次充满节奏的收入而窃喜。在我们所有人出生以前,进入这个市场以前,有大把大把同样的走势同样的行情。
我们的机会,一来自于我们的健康,二来自于我们的自由,三来自于我们的资金。
过分专注会侵蚀健康,而不择手段的筹措资金会使人丧失自由,所有这些都是为了资金。单单在交易市场中说,有资金才有机会。没有资金只能离开——不用再讨论是趋势还是震荡,因为已经失去了最大的机会,宝贵的资金。
珍惜资金,100美金可以让你投注一次1000点的单向行情,50美金可以参与一次小规模震荡走势。资金是你最大的机会,重视每一个交易,不要轻易动用你宝贵的资金。

问:谢谢阿不的耐心答复!
最近我有多次把单子拿的时间太长了,把好好的赢利单子拿成了亏损单,自己想了一下,觉得问题的核心,是对趋势的结束判断不准,想问一下阿不,用什么样的方法判断趋势的结束,效果会好一些 
阿不:从你的问题,我分离出几个问题,第一最近没有趋势行情,所以我认为你的趋势判断周期太短;第二趋势中的离开是分批有计划的,而不是在趋势结束的时候离开市场;第三123,头肩形,MACD都不是用来判断趋势离场的。
要解决趋势中的离场问题,请参考我前面写的趋势交易计划里面的出场。仔细想一想为什么要那么出场。

阿不:祝大家交易愉快!不争一朝一夕,目光穿越10年!

问:阿不,我今天才弄懂什么是趋势
看来做事要静下心来,细细琢磨才有收获
下面我来谈谈自己对趋势的理解:若是上涨趋势,则一峰比一峰高,一谷比一谷高,当趋势发生变动时,则会出现后峰不及前峰高的特点。
阿不:日和周的趋势最重要,能体现出主要的资金流动。

问:仔细看了阿布的大作后,最深的感触就是:
我好像一只居住在井底的蛙类,每天拿着放大镜观察着井外的世界,现在最紧要的工作不是提高放大镜的倍数,而是想办法做个梯子之类的工具爬到井外去。
阿不:从市场结构上去理解!

问:一直以来没想到交易思想这个问题,也就是阿不老师所说的交易核心,我靠什么交易,我又靠什么盈利?没有总结,也没有一套这样的东西,看了阿不老师的:“小交易经验”后,才知道自己的差距在那里,有一种开悟的感觉
阿不:一.使用资金应该根据盈亏比与成功率的乘积大小来决定,而不是固定仓位。
二.止损不能用固定点数,要根据具体波动情况来确定,10点在日K来说就太少了,以日K来说EURUSD震荡时用200点左右为好,当然也要看具体情况。
三.出场一定要细化细化再细化,不能这么笼统,很不好,同时要有保护措施。
四.只用盈亏比是不对的,还要加入成功率,如果盈亏比是1:1,成功率是70%那也是好的啊,计算方法:盈利*成功率:亏损*失败率得到的数值大于2.5基本就可以了。
五.一切形态都有哪些?
六.固定仓位是不好的行为。
七.大的形态还是要设计加仓和保护的。
八.不能单纯用盈亏比。如果盈亏比越大越好那你应该不停的买彩票。
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