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拓空

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日志

 
 

大周期vs小周期  

2009-11-16 13:44:00|  分类: |  标签: |举报 |字号 订阅

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周期体现在均线,k线,形态结构。

小周期(短线)敏感,视野小,信号多,噪音多噪音幅度小,出错率高,持仓时间短,盯盘时间长。成熟快,操盘复杂压力大,细节复杂敏感。小周期操作要求交易成本小(手续费、滑点)。

大周期(长线)迟钝,视野大,信号少,噪音少噪音幅度大,成功率较大,持仓时间长,盯盘时间短。成熟慢,操盘简明压力小,大局观强。大周期操作要求持仓成本小,有趋势性。

选择哪个,根据自身条件拿捏一个"度",本质是概率。大和小是相对的,是可以互换的,是相辅相成的。 

视野用大周期做框架,确定性大,出手次数少。出手用小周期为细节,有不确定性,需要频繁的试错。试对,就在大周期框架下,加仓。判断大周期是趋势(突破)还是盘整(假突),然后在小周期的趋势(突破)或盘整(假突)中进场。

短线重胜率(盘整型),重技术细节,精准但不确定,依据的是离当下越近的未来其规律易把握。长线重风报比(趋势型),重策略大局,模糊但确定,依据的是周期越大噪音越小其规律易把握。类似与短期天气预报(战术)和长期天气预报(战略)的关系。两者没有贵贱之分。胜率和风报比相互影响,两者也难兼得。 用短线进场的长线,则结合了胜率和风报比。

止损幅度和胜率成正比,和风报比成反比。止赢幅度和胜率成反比,和风报比成正比。短线的小止损,则胜率低风报比高,则必然搭配小止赢和高精度进场点以提高胜率(若搭配大止赢,则必低胜率,导致累积止损为大止损,实为用短线进场的长线)。长线则反之

持仓时间*止损幅度*仓位=风险暴露度。同等风险暴露下,短线持仓时间短止损幅度小仓位大,长线反之。止损是和具体的方法配合的,不是幅度越小时间上越短越好。

长线重趋势,以浮盈或较大止损抵抗反向短波(盘整),从而累积获取正向短波。但长线需忍受较大回撤甚至止损。短线重价格,资金利用率高,但同时关注的品种少。频繁进出截取短波,累积即所谓的拉直曲线。短线的资金曲线平滑,无论趋势和盘整都不受影响,受行情波动影响小。长线资金容量大,资金曲线则呈台阶型,趋势能做而盘整受影响,绩效随着行情波动。资金曲线的陡峭度和稳定性成反比,尽量选择回撤小的资金曲线。

短线追求稳定暴利,重视盘面技术。短线思维讲究单一,一般只依据图形。短线资金少,似游击战,讲求速战速决,一般一次进场,不加仓。长线追求稳定复利,重视资金管理。长线思维趋向多元,可综合基本面等筛选进场时机和操作品种。长线资金多,似阵地战,讲究整体配合,可分批进场,可加仓,可利用短线进场点。建仓,持仓,平仓的过程中,短线和长线的心理特征也是不同的。短线累人,要求爆发力(盘中);长线累心,要求忍耐力(盘后)。

大周期制约小周期,小周期打破大周期。小周期代表的是动力、创新、破坏;大周期代表的是压力、守旧、平衡。参照大周期提供的压力支撑位,要时刻关注小周期。

k线、长影线在下级周期里体现为单边市。故应注重有代表性的k线形态 。盘口和分时图是最小的周期。

 


道氏理论,波浪理论,江恩理论,其实都是在说市场的运动方式:市场以波浪的形式运动.
所谓趋势,其实是半个波浪.上升的半浪构成上升趋势,下降的半浪构成下降趋势.一个浪是多个比它小级别的浪构成,同时它又是比它大一级别浪的一个组成部分
一个大的趋势由多个小浪来完成,同时它与与它相反的趋势构成一个完整的浪.这个浪属于更大一级浪的一部分.
江恩说的趋势以波段的方式进行,一个趋势不会只有一段,也就是会有多个小浪:起始浪-持续浪-结束浪.
反映在操作原理上就是周期转换.
大周期制约小周期:
在一个大的周期上找到了一波行情开始的信号,在小一级别的周期上去找与它同向的入场信号,由于小周期的行情受大周期方向的制约,小浪的与大周期方向一致的那一半的长度会大于另一半,获利概率大,而且由于是在小周期上选择的入场位置,止损点位小而有效.
B
小周期驱动大周期:
在大周期行情的进行过程中,可以在小级别周期上得到多次与大周期方向一致的入场信号,可以依此进行多次波段操作.也许不是每次小周期的反向信号都可以驱动大周期行情的反转,但大周期行情的反转必然是在某次小周期的反向信号出现之后实现的.如五分钟图上出现强烈背离的时候,很可能预示着30分钟图上的当前快要结束了.如果做的是30分钟图上的行情,此时就该平仓出来了.
总结一句,周期转换达到的目的就是:方向正确,时机精确.

 

切换不同的时间框架,顺势和逆势是辩证统一的。常说的顺大逆小,更精确的表述是:顺大势逆小势顺更小的势。也就是切入点的周期务必是顺势的。

三重滤网系统,上层找主趋势,中层找短期走势,下层用k线找介入点。共振是指各个周期同时达到临界点的状态。两者是不完全等同的。

 

 
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